《資本市場的分形結構及其套用研究》是依託中山大學，由黃詒蓉擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：資本市場的分形結構及其套用研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：黃詒蓉
- 依託單位：中山大學
- 批准號：70501034
- 申請代碼：G0105
- 負責人職稱：副教授
- 研究期限：2006-01-01 至 2008-12-31
- 支持經費：15.5（萬元）
中文摘要
新出現的分形市場理論改變了對金融市場統計特性的認識，能更好地解釋金融市場的異象，對金融市場的資產定價、風險控制、市場監管和價格預測等一系列重大問題具有極其重要的理論價值和實際意義。本項目將藉助分形市場理論，利用多種統計方法對資本市場的分形結構進行深入細緻的理論研究和實證分析。.本項目不僅對資本市場的單分形結構進行研究，而且對資本市場的多重分形結構進行研究；不僅構建反映長記憶性的ARFIMA-FIGARCH模型，而且通過實證比較選出最優模型；不僅對傳統資本市場理論（如資產組合理論、期權定價理論）進行一定程度的修正，而且對分形結構在風險管理、價格預測等領域中的套用進行嘗試性探討。.由於國內在該領域還未展開如此系統的研究，因此，本項目具有較高的創新性。相關的研究結論將使我們對資本市場的特性具有更清楚的認識，有助於積極推動國內在該領域的研究，對我國資本市場的實踐具有一定的指導意義。
