證券市場短期動力機制——基於計算實驗金融學的研究

《證券市場短期動力機制——基於計算實驗金融學的研究》是經濟科學出版社出版的圖書，作者是劉興華。

基本介紹

• 中文名：證券市場短期動力機制——基於計算實驗金融學的研究
• 作者：劉興華
• 出版社：經濟科學出版社
• ISBN：9787514169744
• 定價：39 元
• 裝幀：平裝

內容簡介

　　本專著屬於基礎研究，研究的問題涉及證券市場底層的微觀動力學機制，如智慧型體預期多樣性和歸納推理的影響、市場微觀結構對尖峰肥尾影響的機理、價格和交易量聯動的微觀機理等等，都屬於基礎研究。但是本專著的某些研究和實踐的聯繫還是很密切的，比如對泡沫的研究，提出了信念分歧的假設，一致性地解釋了泡沫緩慢生成和快速破滅的內生因素，讀者可以拿來比對一下目前中國股市泡沫破滅的過程（寫序言的今天，上證綜合指數下跌-5.77%。當然現實中泡沫的破滅還有外生因素，如中國股市的場外配資問題對泡沫的影響不可忽視，但這不是本專著的研究範疇）；本專著對短期預測的邏輯也提出了明確的觀點，這也能啟發投資者自發地套用到投資分析中。

目錄

第1章 緒論

1．1 主流金融學理論研究對短期分析的局限

1．2 複雜適應系統對證券市場短期動力機制的啟發

1．3 跨學科的實證研究越來越關注短期價格和交易量的行為

1．4 目前基於智慧型體的計算金融學對證券市場建模的局限

1．5 少數派博弈模型的重要啟示

1．6 價格和交易量聯動的微觀機理

1．7 總結

第2章 證券市場動力機制分析

2．1 現代金融學的動力學機制

2．2 行為金融學的動力機制及局限

2．3 分形市場假說的動力機制及局限

2．4 複雜適應系統下的資本市場動力學機制

2．5 總結

第3章 短期動力機制的建模原則

3．1 基於智慧型體的底層建模

3．2 短期動力機制的建模思想

3．3 基於短期內部動力機制的建模原則

3．4 計算金融學模型中行為假設和結構假設

3．5 總結

第4章 經典智慧型體模型介紹

4．1 基於智慧型體的人工市場模型概要

4．2 聖塔菲人工市場模型

4．3 少數派博弈模型

4．4 總結

第5章 快速適應的少數派博弈模型

5．1 引言

5．2 標準少數派博弈模型的價格波動特徵

5．3 快速適應的少數派博弈

5．4 快速適應的少數派博弈模型下的市場收益率分布

5．5 加速進化的數值解釋

5．6 總結

第6章 條件可預測性的實證研究

6．1 引言

6．2 傳統檢驗範式的困境及其出路

6．3 數位序列的條件可預測性

6．4 重新標度的數位序列的條件可預測性

6．5 條件可預測性的度量

6．6 中國股市有效性的變遷趨勢

6．7 總結

第7章 趨勢交易的影響

7．1 引言

7．2 少數派博弈中趨勢交易策略

7．3 趨勢交易者的形成一一強適應博弈模型

7．4 趨勢交易者的影響

7．5 實證檢驗

7．6 總結

第8章 行為和微結構的影響

8．1 引言

8．2 微結構對波動的影響

8．3 行為對波動的影響

8．4 總結

第9章 雙相行為的研究

9．1 引言

9．2 仿真分析

9．3 總結

第10章 證券價格和交易量聯動的微觀機理研究

10．1 引言

10．2 交易量產生的機理分析及假設

10．3 模型

10．4 仿真實驗及描述性統計特徵

10．5 量價聯動微觀機理的檢驗和分析

10．6 總結

第11章 泡沫產生和破滅的內生機理研究

11．1 引言

11．2 信念分歧與泡沫破滅

11．3 基於分歧信念的泡沫模型

11．4 仿真實驗參數及仿真結果

11．5 總結

第12章 預測及信念序變數研究

12．1 引言

12．2 序變數及預測的邏輯

12．3 基於信念序變數的神經元網路預測分析

12．4 總結

參考文獻