獨立隨機變數

獨立隨機變數是機率論的基本概念之一。稱隨機變數X，…，Y為相互獨立的，如果它們的聯合分布函式等於各個變數的分布函式的乘積。連續型隨機變數X，…，Y相互獨立，若且唯若它們的聯合密度等於各個變數密度的乘積。離散型隨機變數X，…，Y相互獨立，如果對於X的任一可能值x_i，…，Y的任一可能值y_j，有

P{X=x_i，…，Y=y_j}=P{X=x_i}…P{Y=y_j}

若n(n≥2)個隨機變數相互獨立，則其中任意m(2≤m≤n)個隨機變數也相互獨立，與各隨機變數相聯繫的任意n個事件也相互獨立。