隨機獨立性

隨機獨立性( random independence)即“統計獨立性”。常用的統計獨立性有兩種形式：(1)假如隨機事件月發生與否不影響另一個隨機事件曰發生的機率，即滿足P（AB）=P(，4)P（B），則稱這兩個事件相互獨立；(2)假如隨機變數X取什麼值不影響另一個隨機變數y取任一個值的機率，即滿足P(X≤工，Y$y)=P(X≤x)|p(y≤),),-∞<x,y<+∞，則稱這兩個隨機變數相互獨立。