無套利均衡（no-arbitrage equilibrium）是2016年全國科學技術名詞審定委員會公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名：無套利均衡
- 外文名：no-arbitrage equilibrium
- 所屬學科：管理科學技術
- 公布時間：2016年
定義,出處,
相關詞條
- 無套利均衡
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具體表現形式為市場均衡的悖離。金融市場的無套利均衡保證市場經濟的資源配置最佳化。由於國際貨幣多元化使這種均衡遭到破壞，在金融市場上各種貨幣匯率變動不定， 以及由匯率變動帶來各種金融產品價格的頻繁變動，使金融市場上存在著許多投機套利...
- 結構性金融衍生產品定價研究
《結構性金融衍生產品定價研究》是2008年經濟科學出版社出版的圖書，作者是李暢。本書首先分析了結構性產品的產品構成和設計特點，然後運用金融工程的無套利均衡分析方法，對結構性產品的估值原則、影響定價的因素、發行定價和二級市場定價、...
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- 信用違約互換的理論案例及其在中國的套用
在完備市場假設下，CDS及其標的債券和無風險證券之間存在無套利均衡。然而上述套利關係在現實中並不存在，基於該套利關係的定價模型需要進行修訂，被忽略的風險來源需要被重估。《信用違約互換的理論、案例及其在中國的套用》從研究CDS利差的...
- 或有索取權
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P為歐式賣權，V為組合保險。由Black & Scholes(1973)推導出的無套利均衡的歐式看跌期權的定價模型:持有股票組合之投資者，若同時持有一保護性賣權，其含賣權之組合價值如下：相關條目 CPPI策略 TIPP策略 PPO策略 ...
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3.1 無套利均衡原理和一價定律 96 3.2 金融期貨定價機制 99 3.3 利率期限結構與互換定價 103 本章小結 116 關鍵概念 117 綜合訓練 117 第4 章期權定價理論 120 學習目標 120 引例 120 4.1 期權價格特性 121 4.2 布萊克-...
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