《金融期貨投資學》是 2007年清華大學出版社 出版的圖書，作者是 陳曉紅、楊艷軍、王宗潤。本書可以作為高等院校經濟學類、管理學類專業研究生和高年級本科生的教材，也可以作為理論研究和投資領域實踐工作者的參考書。
基本介紹
- 書名：金融期貨投資學
- 作者：陳曉紅 楊艷軍 王宗潤
- ISBN：730216169
- 出版社：清華大學出版社
基本信息,內容簡介,圖書目錄,
基本信息
圖書編號:2588626
定價:30.0
版次:1
開本:16
內容簡介
本書在充分借鑑、吸收中外理論研究和教材建設成果的基礎上，全面、系統地闡述分析了金融期貨的特點、交易規則、交易方式與交易策略、定價理論、主要的金融品種以及契約的特點與交易策略、投資分析與風險管理等。在內容上，本書力求反映國內外金融期貨領域的最新實踐和理論研究成果。另外，本書力求做到深入淺出、貼近實務，注重知識性和可操作性相結合。
圖書目錄
前言Ⅰ
第1章金融期貨概述1
1.1金融期貨的基本概念1
1.1.1金融期貨的概念與類型1
1.1.2金融期貨的基本特徵1
1.1.3金融期貨與金融現貨、金融遠期以及商品期貨的比較2
1.2金融期貨的產生與發展4
1.2.1外匯期貨發展的歷史與現狀4
1.2.2利率期貨發展的歷史與現狀6
1.2.3股指期貨發展的歷史與現狀8
1.3金融期貨的功能與作用13
1.3.1金融期貨的功能13
1.3.2金融期貨的作用14
第2章金融期貨交易基本規則15
2.1金融期貨契約15
2.1.1金融期貨契約的概念與特點15
2.1.2金融期貨契約的主要內容15
2.2金融期貨市場的組織結構16
2.2.1金融期貨交易所16
2.2.2金融期貨結算機構16
2.2.3金融期貨交易中介18
2.2.4投資者18
2.2.5金融期貨監管體系18
2.3金融期貨交易制度20
2.3.1投資者頭寸報告制度20
2.3.2大戶報告制度20
2.3.3漲跌停板制度20
2.3.4保證金與逐日盯市制度21
2.4金融期貨交易流程22
2.4.1開戶222.4.2指令23
2.4.3競價25
2.4.4結算26
2.4.5交割28
第3章金融期貨交易方式與交易策略29
3.1投機交易29
3.1.1投機的特點29
3.1.2投機的作用30
3.1.3投機者的類型31
3.1.4投機的原理與方法31
3.2套期保值交易32
3.2.1套期保值交易的定義32
3.2.2套期保值交易的原理32
3.2.3套期保值交易的種類33
3.2.4基差與套期保值效果33
3.2.5套期保值交易操作中的技巧35
3.3套利交易36
3.3.1套利交易的概念與分類36
3.3.2套利交易的價差37
3.3.3套利交易指令37
3.3.4買進套利與賣出套利38
3.3.5牛市套利與熊市套利38
3.3.6套利的風險分析38
第4章金融期貨的定價40
4.1無套利均衡與金融衍生品定價40
4.1.1無套利均衡40
4.1.2金融衍生品的定價41
4.2股指期貨的定價44
4.2.1股指期貨定價的基本原理44
4.2.2不支付紅利情況下的股指期貨定價45
4.2.3支付紅利情況下的股指期貨定價45
4.3外匯期貨的定價52
4.3.1現貨持有定價模型52
4.3.2利率平價理論52
4.3.3購買力平價理論53
4.4利率期貨的定價54
4.4.1利率期貨定價的基本原理54
4.4.2短期利率期貨的定價54
4.4.3長期利率期貨定價58
4.5黃金期貨的定價61
第5章外匯期貨62
5.1外匯與匯率風險62
5.1.1外匯的概念62
5.1.2匯率及其標價方法62
5.1.3外匯交易概述63
5.1.4外匯風險64
5.1.5影響匯率波動的因素65
5.2外匯期貨的概念67
5.2.1外匯的基本交易方式67
5.2.2外匯期貨的概念68
5.2.3外匯期貨與遠期外匯交易的比較69
5.3外匯期貨的種類與外匯契約70
5.3.1外匯期貨的種類70
5.3.2外匯期貨契約的主要條款71
5.3.3主要的外匯期貨契約76
5.3.4外匯契約的實物交割81
5.3.5認讀外匯期貨行情83
5.4外匯期貨套期保值交易策略84
5.4.1外匯期貨套期保值概述84
5.4.2多頭套期保值與空頭套期保值策略分析85
5.4.3利用交叉匯率期貨進行套期保值88
5.4.4進行外匯期貨套期保值需考慮的因素88
5.5外匯期貨投機交易89
5.5.1外匯期貨投機概述89
5.5.2外匯期貨多頭與空頭投機策略及分析89
5.5.3利用外匯指數契約投機獲利91
5.6外匯期貨套期圖利91
5.6.1外匯期貨套期圖利概述91
5.6.2跨市場套利91
5.6.3跨幣種套利92
5.6.4跨月份套利93
第6章利率期貨95
6.1利率期貨基礎知識95
6.1.1單利與複利95
6.1.2利率工具的價格及收益率計算96
6.1.3收益率曲線99
6.1.4債券定價原理100
6.1.5持續期間102
6.2利率期貨的基礎產品104
6.2.1利率工具概述104
6.2.2與利率期貨相關的利率工具105
6.3利率期貨的種類及其交易場所107
6.3.1利率期貨的種類107
6.3.2主要的利率期貨交易所及其利率期貨契約109
6.4短期利率期貨契約114
6.4.1美國短期國債期貨契約114
6.4.2CME的3月期歐洲美元期貨契約116
6.4.3EURONEXT的歐元利率期貨契約119
6.4.4短期利率期貨契約的行情解讀120
6.5中長期利率期貨契約121
6.5.1美國中長期國債現貨的報價與交易種類121
6.5.2全球主要中長期利率期貨契約的內容規定122
6.5.3中長期國債期貨的行情126
6.6利率期貨的基本套期保值策略126
6.6.1多頭套期保值127
6.6.2空頭套期保值127
6.7利率期貨套期保值策略的最佳化128
6.7.1利率期貨的套期保值比率128
6.7.2最佳化後的賣出套期保值策略131
6.7.3最佳化後的買入套期保值策略132
6.7.4基於持續期間的套期保值策略133
6.7.5交叉套期保值134
6.8利率期貨的套期圖利策略137
6.8.1跨期套利137
6.8.2跨品種套利交易141
6.9CME歐洲美元期貨契約的“期貨包”、“期貨串”和“期貨帶”交易145
6.9.1CME歐洲美元期貨“期貨包”與“期貨串”的構造145
6.9.2CME歐洲美元期貨“期貨串”的報價與交易146
6.9.3歐洲美元期貨帶套利146
第7章股票指數期貨151
7.1股票指數概述151
7.1.1世界主要的股票價格指數151
7.1.2股票價格指數的編制方法152
7.2股指期貨的特點與功能153
7.2.1股指期貨的概念與特徵153
7.2.2股指期貨的市場功能154
7.2.3股指期貨價格的影響因素分析154
7.3主要的股指期貨契約156
7.3.1主要的契約簡介156
7.3.2報價方式158
7.3.3契約規格158
7.3.4現金結算方式159
7.4股指期貨交易策略159
7.4.1期現套利交易159
7.4.2套期圖利交易162
7.4.3投機交易165
7.4.4利用股指期貨進行套期保值166
第8章其他金融期貨品種168
8.1股票期貨168
8.1.1股票期貨的概念168
8.1.2股票期貨的特點168
8.1.3股票期貨的產生與發展170
8.1.4股票期貨的作用171
8.1.5股票期貨契約171
8.2黃金期貨173
8.2.1黃金期貨的概念與特徵173
8.2.2黃金期貨的產生與發展173
8.2.3黃金期貨價格的影響因素174
8.2.4黃金期貨契約175
第9章金融期貨投資分析178
9.1基本分析178
9.1.1金融期貨投資基本分析概述178
9.1.2金融期貨投資基本分析的幾個主要方面179
9.1.3基本分析方法的評價185
9.2技術分析186
9.2.1金融期貨投資技術分析概述186
9.2.2技術分析的幾種主要方法187
9.2.3技術分析評價200
第10章金融期貨的風險管理202
10.1金融期貨風險概述202
10.1.1金融期貨市場風險的實質202
10.1.2金融期貨市場風險的成因202
10.1.3金融期貨風險的類別203
10.1.4金融期貨風險的特徵204
10.2金融期貨風險管理體系205
10.2.1國際典型期貨風險監管體系205
10.2.2我國金融期貨風險監管體系設計206
10.3金融期貨的風險管理技術208
10.3.1交易所風險管理制度208
10.3.2VaR模型與金融風險管理209
10.3.3SPAN系統與衍生品市場的風險管理211
第11章我國金融期貨市場的發展227
11.1我國金融期貨發展的歷史回顧227
11.1.1我國金融期貨歷史概況227
11.1.2我國外匯期貨歷史回顧227
11.1.3我國國債期貨歷史回顧228
11.1.4我國股票指數期貨歷史回顧230
11.2建立我國金融期貨市場的必要性與可行性231
11.2.1我國建立外匯期貨市場的必要性與可行性分析231
11.2.2我國恢復與發展國債期貨市場的必要性與可行性分析234
11.2.3推出股票指數期貨的必要性與可行性分析235
11.3中國金融期貨交易所239
11.3.1中國金融期貨交易所的建立239
11.3.2我國金融期貨市場的結構240
11.3.3中國金融期貨交易所的組織結構243
11.3.4中國金融期貨交易所的會員及會員管理243
11.3.5中國金融期貨交易所的風險控制制度246
11.4中國金融期貨交易所第一個產品———滬深300指數契約249
11.4.1滬深300指數簡介249
11.4.2滬深300指數期貨契約的基本條款251
11.4.3股指期貨交易的開戶流程254
11.4.4股指期貨的交易256
11.4.5股指期貨的結算256
參考文獻258
