最小方差估計量(minimum-variance estimator)是2020年全國科學技術名詞審定委員會公布的經濟學名詞,出自《經濟學名詞》第一版。
基本介紹
- 中文名:最小方差估計量
- 外文名:minimum-variance estimator
- 所屬學科:經濟學
- 公布時間:2020年
最小方差估計量(minimum-variance estimator)是2020年全國科學技術名詞審定委員會公布的經濟學名詞,出自《經濟學名詞》第一版。
最小方差估計 最小方差估計MinimumVariance Estimation在系統模型辨識過程中,尋求使實際測量與計算位間的方差達到最小的參數作為參數的估計值的方法。
最小方差無偏估計量(minimum varianceunbiased estimator)未知參數0的一切無偏估計中方差最小的估計量。例如,對於正態總體N(μ,o2),其簡單隨機樣本的均值x-藝x,和樣本無編方差S'=1義(x一x心分別為u和o2的最小方差無偏估計量...
若g(θ)的無偏估計量T0(X1,X2,...,Xn)對g(θ)的任意無偏估計量T(X1,X2,...,Xn)都有Var[T0]≤Var[T],則稱T0為g(θ)的一致最小方差無偏估計量。定義 設總體X~F(.,θ),θ∈Θ。若T₀(X₁,X₂,…...
所謂最小方差性,是指估計量與用其它方法求得的估計量比較,其方差最小,即最佳。最小方差性又稱有效性。這一性質就是著名的高斯一馬爾可夫( Gauss-Markov)定理。這個定理闡明了普通最小二乘估計量與用其它方法求得的任何線性無偏...
稱為無偏估計。如果對同一參量用不同估計方法得出不同的無偏估計 如其中之一 的方差是所有估計量方差中最小的,並達到相應的下限時,則稱 為有效估計。如果對任一小的正數ε有下列機率的極限關係 則 稱為一致估計量。
而對結構參數直接採用最小二乘估計會得到有偏且不一致的估計量。由於參數關係式反映了結構參數與簡化參數的非線性關係,即使得到的簡化參數具有線性、無偏性、最小方差性和一致性的估計量,也只是將一致性傳遞給結構參數的估計量,非線性...
在古典回歸模型的假定下,普通最小二乘估計量是線性、無偏、有效估計量,即在所有無偏估量中,最小二乘估計量具有最小方差性——它是有效估計量。如果在其他假定不變的條件下,允許隨機擾動項ui存在異方差性,即u的方差隨觀測值的變化...
最佳無偏估計量(值)最佳無偏估計量(值)(best unbiased estimator)是多個不同的無偏估計量中方差最小的無偏枯計量。
的兩個無偏估計量,若 則稱在估計 時 比 更有效。此外,在所有對同一參數的無偏估計量中。各估計量的方差有一個下限 ,稱其為最小方差,所以,若有一無偏估計量 ,其方差滿足D()- =0,則認為 是 的最有效估計量,稱為最優...
最優線性無偏估計量(best linear unbiased estimator; BLUE )是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 在參數的所有線性無偏估計量中方差最小的估計量。具有線性、無偏和估計誤差方差最小等統計學性質。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
例如,設總體X的均值𝜇及方差σ²都存在但均未知,因為 , ,這就是說不論總體服從什麼分布,其樣本均值是總體均值的無偏估計,樣本方差是總體方差的無偏估計。若 ,則稱 是θ的漸進無偏估計量。無偏...
2.6.2 估計量的統計特性分析 (35)2.7 小結 (37)習題 (37)第3章 估計理論 (39)3.1 引言 (39)3.1.1 估計的數學模型 (39)3.1.2 估計量的性質 (40)3.2 最小方差無偏估計 (42)3.2.1 均方誤差最小...
矩法估計原理簡單、使用方便,使用時可以不知總體的分布,而且具有一定的優良性質(如矩估計為Eξ的一致最小方差無偏估計),因此在實際問題,特別是在教育統計問題中被廣泛使用。但在尋找參數的矩法估計量時,對總體原點矩不存在的分布...
18世紀末德國數學家C.F.高斯首先提出參數估計的方法,他用最小二乘法計算天體運行的軌道。20世紀60年代,隨著電子計算機的普及,參數估計有了飛速的發展。參數估計有多種方法,有矩估計、極大似然法、一致最小方差無偏估計、最小風險...
最佳線性無偏估計量是2007年公布的遺傳學名詞。定義 如果一個參數的估計量具有線性(估計量是樣本觀察值的線性函式)、無偏(估計量的數學期望等於真值)和估計誤差方差最小等統計學性質,稱其為最佳線性無偏估計量。出處 《遺傳學名詞》。
可以看到,k值越大,估計量的方差就越小;同時,k的引入也會使最小二乘估計量的無偏性發生變化,變成有偏估計量,k越大,偏誤也就越大。而一個好的估計量應該是無偏的、方差最小的估計量,由於這兩個標準是相互矛盾的,因此k的...
2.6 求最小方差無偏估計量 2.7 擴展到矢量參數 參考文獻 習題 3.1 引言 3.2 小結 3.3 估計量精度考慮 3.4 Cramer?Rao下限 3.5 高斯白噪聲中信號的一般CRLB 3.6 參數的變換 3.7 擴展到矢量參數 3.8 矢量參數變換的CRLB...
第七章 參數估計 7.1 估計量,似然函式 7.2 估計量的一致性 7.3 估計量的無偏性 7.4 估計量的有效性和最小方差 7.5 估計量的充分性 7.6 區間估計 7.7 正態總體均值的置信區間 7.8 正態總體方差的置信區間 7....
在點估計中,限制使用的估計量有無偏性,採用平方損失函式,在這個限制下,一致最優估計量就是一致最小方差無偏估計。這是另一個在限制決策函式下,求一致最優策略的例子。 一旦選定了優良性標準,統計決策問題的解決,就相當於一個數學上的...
一致最小均方誤差估計通常是在一個確定的估計類中進行的,一致最小均方誤差估計一般是不存在的。既然一致最小均方誤差估計一般是不存在的,人們通常就對估計提出一些合理性要求,如無偏性就是一個常見的合理性要求。一致最小方差無偏估計 ...