易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金

易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金是易方達發行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：易方達滬深300發起式ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.20%
• 首募規模：11.04億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：510310
• 成立日期：20130306
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、一級市場股票（包括首次公開發行或增發）、債券資產（包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換公司債券、分離交易可轉債、央行票據、短期融資券、回購、中期票據等）、銀行存款（包括銀行定期存款、通知存款或大額存單等）、資產支持證券、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後，還可以投資於法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具。
待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。

投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資於標的指數成份股時，基金管理人將採取其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括但不限於：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）標的指數成份股進行配股或增發；（5）標的指數派發現金股息；（6）其他可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數的合理原因等。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常範圍的，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等檔案中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
本基金投資於股票期貨、期權等相關金融衍生工具必須經過投資決策委員會的批准。

收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：
1．每一基金份額享有同等分配權；
2．本基金場內及場外份額的收益分配方式均採用現金分紅；
3．基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上，基金管理人可進行收益分配；
4．在符合基金收益分配條件的前提下，本基金每年收益分配最多4次，收益分配比例根據以下原則確定：使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配後基金份額淨值有可能低於面值；
5．基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日；
6．法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。證券交易所或基金登記結算機構對場內份額收益分配另有規定的，從其規定。
基金管理人可在不影響基金份額持有人權益的前提下，對上述原則進行修改或調整，而無需召開基金份額持有人大會審議。