| 中文名稱 | 方差-協方差矩陣 |
| 英文名稱 | variance-covariance matrix |
| 定 義 | 由隨機變數的方差為主對角線元素，以隨機變數之間的協方差為非對角元素構成的對稱方陣。 |
| 套用學科 | 測繪學（一級學科），大地測量學（二級學科） |
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方差-協方差矩陣
相關詞條
- 協方差矩陣
在統計學與機率論中,協方差矩陣的每個元素是各個向量元素之間的協方差,是從標量隨機變數到高維度隨機向量的自然推廣。...
- 方差-協方差矩陣
中文名稱 方差-協方差矩陣 英文名稱 variance-covariance matrix 定義 由隨機變數的方差為主對角線元素,以隨機變數之間的協方差為非對角元素構成的對稱方陣。 套用...
- 樣本協方差矩陣
多元分析的基本概念之一,它是用多維隨機樣本構造的矩陣,它通常用來作為總體協方差矩陣D(X)的估計量,而且,樣本協方差矩陣是總體協方差矩陣D(X)的無偏估計。...
- 方差一協方差(矩)陣
方差一協方差(矩)陣(variance-covariance ma-trix)亦稱積差陣,簡稱協方差陣.隨機向量精度的表示方法之一它是由一個隨機向量中各元素的方差和兩兩元素間的協方差...
- 相關矩陣與協方差矩陣
在統計學與機率論中,自相關矩陣與自協方差矩陣,互相關矩陣與互協方差矩陣可以通過計算隨機向量(自相關或自協方差時為x,互相關或互協方差時為x,y)其第 i 個...
- 協方差
1 定義 2 性質 3 矩陣 4 套用 協方差定義 編輯 在機率論和統計學中,協方差用於衡量兩個變數的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況,即當兩個變數是...
- 方差-協方差分量估計
通過平差得到的改正數向量去估計方差-協方差矩陣中的主對角線元素方差分量和非對角線元素協方差分量的過程。 套用學科 測繪學(一級學科),大地測量學(二級學科) ...
- 方差矩陣
亦稱方差一協方差矩陣、協方差矩陣、隨機向量的方差。 ...... 亦稱方差一協方差矩陣、協方差矩陣、隨機向量的方差。 [1] 參考資料 1. 鄭家亨,統計大辭典,中國統...
- GRAM(矩陣)
如果向量是隨機變數,所得格拉姆矩陣是協方差矩陣。在量子化學中,一組基向量的格拉姆矩陣是重疊矩陣(Overlap matrix)。在控制論(或更一般的系統理論中),可控性格拉姆...
- 格拉姆矩陣
如果向量是隨機變數,所得格拉姆矩陣是協方差矩陣。[2] 在量子化學中,一組基向量的格拉姆矩陣是重疊矩陣(Overlap matrix)。在控制論(或更一般的系統理論中),可控...
- 自相關矩陣
相關矩陣的對角元素是1。相關矩陣是對稱矩陣。[2] 參考資料 1. MATLAB矩陣分列自相關矩陣 .boke.2013-12-10[引用日期2017-08-15] 2. 協方差矩陣、相關矩陣的...
- 資產組合選擇和資本市場的均值-方差分析
2 一般均值-方差資產組合選擇模型一般模型的三種形式非線性的例子歷史評述第2章練習題3 一般模型的容量和假定半定協方差矩陣理論和實踐中的...
- 資產組合理論
威廉·夏普(Sharpe)則在其基礎上提出的單指數模型,並提出以對角線模式來簡化方差-協方差矩陣中的非對角線元素。他據此建立了資本資產定價模型(CAPM),指出無風險...
- 因子分析法
在算法上,主成分分析和因子分析很類似,不過在因子分析中所採用的協方差矩陣的對角元素不再是變數的方差,而是和變數對應的共同度(變數方差中被各因子所解釋的部分)...
- 探索性因子分析法
③獲得相關係數矩陣:根據原始資料數據獲得變數協方差陣。④擬合模型:這裡需要選擇...當從大量變數中提取因子時,使用這樣的標準將導致所提取的因子只能解釋總方差很小...
- SVAR
而如果僅僅建立一個VAR 模型,這樣的結構關聯性卻被轉移或者說掩藏到了隨機擾動向量的方差-協方差矩陣中了。SVAR 的建立一般都是基於一定的經濟理論基礎,將一定的...
