《資產組合選擇和資本市場的均值-方差分析》是一本由（美）馬科維茲著作，上海人民出版社出版的書籍。
基本介紹
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
該書是美國大學研究生教材，配有附錄和練習題以及電腦程式。同時，由於該書介紹了資產組合選擇理論的一般模型及解法，在科技高度發達的今天，投資專家和投資諮詢機構有可能利用計算機將這一理論套用於實踐。本書可供廣大經濟學研究者們閱讀學習。
圖書目錄
資產組合選擇
和資本市場的
均值一方差分析
出版前言
中文版序言
譯者的話
序 言
第1篇 一般資產組合選擇模型
1 資產組合選擇模型
標準的均值-方差
資產組合選擇模型
有上界的標準分析
托賓-夏普-林特納模型
布萊克模型
空頭地位需要附屬
擔保品抵押的模型
名義與真實報酬
第1章附錄
加權和的均值和方差
一般樣本空間
第1章練習題
2 一般均值-方差資產組合選擇模型
一般模型的三種形式
非線性的例子
歷史評述
第2章練習題
3 一般模型的容量和假定
半定協方差矩陣
理論和實踐中的
資產組契約束條件
行業約束條件
協方差模型
外生資產
追蹤指數
證券交易量約束條件
為什麼是均值和方差
貝葉斯推斷
隱式的單一時期的效
用極大化
二次逼近
對Ey逼近的研究
相關的一些問題
第2篇 初步結論
4 可行資產組合集的性質
5 包含有均值、方差和標準差的集合
6 有仿射約束集的資產組合選擇模型
第3篇 一般資產組合選擇模型的解法
7 非退化模型的有效集
8 臨界線算法的起步
9 對退化模型的分析
10 所有可行韻均值-方差組合
第4篇 特例
11 二維分析的標準形式
12 標準約束集和市場資
第5篇 資產組合選擇的電腦程式
附錄 矩陣代數和向量空間基礎
參考文獻
專業術語索引
譯者後記
