《金融學精品教材系列資產組合分析與管理》是2009年立信會計出版社出版的圖書，作者是黃濟生。
基本介紹
- 書名：金融學精品教材系列：資產組合分析與管理
- 作者：黃濟生
- ISBN：9787542922052
- 頁數：264
- 出版社：立信會計出版社
- 出版時間：2009-01-01
- 裝幀：平裝
- 版次：1
內容簡介,目錄,
內容簡介
為高等院校金融學專業本科教學開設的《資產組合理論與投資分析》及相關課程而編寫的，在內容和體例上主要借鑑了國外的同類教材。《資產組合分析與管理》在注重全面和系統地闡述現代投資理論與分析方法、揭示各種資產價格決定的基本因素的同時，也注重對有關理論與模型套用方法的闡述和介紹，並注意對不同金融學流派觀點的介紹。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。
目錄
第一章 緒論
第一節 金融市場與投資工具
一、金融市場的結構
二、投資工具
第二節 投資的風險與資產組合管理
一、投資的收益與風險
二、資產組合管理的基本內容
第三節 現代投資理論的形成與發展
一、早期的投資理論
二、現代資產組合理論
三、現代投資理論的發展
本章小結
複習思考題
第二章 均值-方差分析與有效資產組合
第一節 均值-方差分析方法
一、單項資產的期望收益率與方差
二、資產組合的期望收益率與方差
第二節 風險資產組合的有效邊界
一、風險資產組合的有效邊界
二、無風險借貸條件下的有效邊界
第三節 有效邊界的求解
一、允許賣空且可以無風險借貸
二、允許賣空但不存在無風險借貸
三、不允許賣空但存在無風險借貸
四、不允許賣空且禁止無風險借貸
五、納入額外的約束條件
本章小結
複習思考題
第三章 投資者風險偏好與最優資產組合
第一節 投資者的效用函式
一、投資者的效用
二、效用函式的性質
三、效用函式與資產組合選擇
第二節 效用無差異曲線與最優資產組合
一、資產組合效用函式的類型
二、期望效用無差異曲線
三、最優資產組合的選擇
第三節 其他最優資產組合選擇方法
一、幾何平均收益率方法
二、安全第一方法
附錄3-1效用函式與均值一方差分析
附錄3-2對數效用函式與最高几何平均收益率
附錄3-3無風險借貸條件下的安全第一標準
本章小結
複習思考題
第四章 市場均衡狀態下的資產定價模型
第一節 資本資產定價模型
一、資本資產定價模型的假設條件
二、資本資產定價模型的推導
三、資本市場線與證券市場線的關係
四、用資產市場價格表示的資本資產定價模型
第二節 資本資產定價模型的拓展
一、關於禁止賣空和無風險借貸條件的假設
二、不允許無風險借貸時的資本資產定價模型
三、不允許無風險借入時的資本資產定價模型
四、不同借貸利率下的資本資產定價模型
第三節 套利定價模型
一、套利與套利組合
二、套利定價模型的假設與推導
三、套利定價模型與資本資產定價模型
附錄4-1資產組合的期望收益率與方差
本章小結
複習思考題
二、不允許無風險借貸時的資本資產定價模型
三、不允許無風險借入時的資本資產定價模型
四、不同借貸利率下的資本資產定價模型
第五章 單指數模型與多指數模型
第一節 單指數模型與特徵線
一、單指數模型
二、證券的特徵線
三、證券組合的特徵線
四、口係數及其運用
五、盧係數的估計
第二節 最優資產組合選擇的簡易方法
一、基本思路
二、選擇股票
三、構建最優組合
四、允許賣空時最優組合的選擇
第三節 多因素模型及其套用
一、多因素模型的一般原理
二、基本多指數模型
三、行業指數模型
四、三因素模型
附錄5—1資產的期望收益率、方差與協方差
附錄5—2多指數模型轉換為正交因素的多指數模型
附錄5—3多因素模型的期望收益、方差和協方差
本章小結
複習思考題
第六章 市場效率與資產組合管理策略
第一節 有效市場假設理論及其檢驗
一、有效市場假設理論
二、有效市場假設的檢驗
三、關於收益異常現象的不同解釋
第二節 消極型資產組合管理策略
一、股票投資組合管理策略
二、債券投資組合管理策略
三、特殊類型的指數基金
四、消極型資產組合的優勢
第三節 積極型資產組合管理策略
一、積極型資產組合管理策略的理念
二、股票投資組合管理策略
三、債券投資組合管理策略
四、混合型資產組合管理策略
五、基金組合管理策略
六、積極型資產組合的交易成本
本章小結
複習思考題
第七章 證券價值分析與公司收益預測
第八章 金融衍生品的定價與運用
第九章 資產組合管理績效評估
第十章 國際資產組合投資
閱讀書目
參考文獻
第一節 金融市場與投資工具
一、金融市場的結構
二、投資工具
第二節 投資的風險與資產組合管理
一、投資的收益與風險
二、資產組合管理的基本內容
第三節 現代投資理論的形成與發展
一、早期的投資理論
二、現代資產組合理論
三、現代投資理論的發展
本章小結
複習思考題
第二章 均值-方差分析與有效資產組合
第一節 均值-方差分析方法
一、單項資產的期望收益率與方差
二、資產組合的期望收益率與方差
第二節 風險資產組合的有效邊界
一、風險資產組合的有效邊界
二、無風險借貸條件下的有效邊界
第三節 有效邊界的求解
一、允許賣空且可以無風險借貸
二、允許賣空但不存在無風險借貸
三、不允許賣空但存在無風險借貸
四、不允許賣空且禁止無風險借貸
五、納入額外的約束條件
本章小結
複習思考題
第三章 投資者風險偏好與最優資產組合
第一節 投資者的效用函式
一、投資者的效用
二、效用函式的性質
三、效用函式與資產組合選擇
第二節 效用無差異曲線與最優資產組合
一、資產組合效用函式的類型
二、期望效用無差異曲線
三、最優資產組合的選擇
第三節 其他最優資產組合選擇方法
一、幾何平均收益率方法
二、安全第一方法
附錄3-1效用函式與均值一方差分析
附錄3-2對數效用函式與最高几何平均收益率
附錄3-3無風險借貸條件下的安全第一標準
本章小結
複習思考題
第四章 市場均衡狀態下的資產定價模型
第一節 資本資產定價模型
一、資本資產定價模型的假設條件
二、資本資產定價模型的推導
三、資本市場線與證券市場線的關係
四、用資產市場價格表示的資本資產定價模型
第二節 資本資產定價模型的拓展
一、關於禁止賣空和無風險借貸條件的假設
二、不允許無風險借貸時的資本資產定價模型
三、不允許無風險借入時的資本資產定價模型
四、不同借貸利率下的資本資產定價模型
第三節 套利定價模型
一、套利與套利組合
二、套利定價模型的假設與推導
三、套利定價模型與資本資產定價模型
附錄4-1資產組合的期望收益率與方差
本章小結
複習思考題
二、不允許無風險借貸時的資本資產定價模型
三、不允許無風險借入時的資本資產定價模型
四、不同借貸利率下的資本資產定價模型
第五章 單指數模型與多指數模型
第一節 單指數模型與特徵線
一、單指數模型
二、證券的特徵線
三、證券組合的特徵線
四、口係數及其運用
五、盧係數的估計
第二節 最優資產組合選擇的簡易方法
一、基本思路
二、選擇股票
三、構建最優組合
四、允許賣空時最優組合的選擇
第三節 多因素模型及其套用
一、多因素模型的一般原理
二、基本多指數模型
三、行業指數模型
四、三因素模型
附錄5—1資產的期望收益率、方差與協方差
附錄5—2多指數模型轉換為正交因素的多指數模型
附錄5—3多因素模型的期望收益、方差和協方差
本章小結
複習思考題
第六章 市場效率與資產組合管理策略
第一節 有效市場假設理論及其檢驗
一、有效市場假設理論
二、有效市場假設的檢驗
三、關於收益異常現象的不同解釋
第二節 消極型資產組合管理策略
一、股票投資組合管理策略
二、債券投資組合管理策略
三、特殊類型的指數基金
四、消極型資產組合的優勢
第三節 積極型資產組合管理策略
一、積極型資產組合管理策略的理念
二、股票投資組合管理策略
三、債券投資組合管理策略
四、混合型資產組合管理策略
五、基金組合管理策略
六、積極型資產組合的交易成本
本章小結
複習思考題
第七章 證券價值分析與公司收益預測
第八章 金融衍生品的定價與運用
第九章 資產組合管理績效評估
第十章 國際資產組合投資
閱讀書目
參考文獻
