自相關矩陣

自相關矩陣就是，原矩陣是自己的相關矩陣。相關矩陣也叫相關係數矩陣，是由矩陣各列間的相關係數構成的。也就是說，相關矩陣第i行第j列的元素是原矩陣第i列和第j列的相關係數。

相關矩陣

相關矩陣也叫相關係數矩陣，是由矩陣各列間的相關係數構成的。也就是說，相關矩陣第i行第j列的元素是原矩陣第i行和第j列的相關係數。

相關矩陣的對角元素是1。相關矩陣是對稱矩陣。