數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）

內容簡介

《數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）》以資產定價為主線,講述了無套利定價和均衡定價兩種資產定價方法；講述了各種資產定價的模型，包括債券定價模型、以股票為代表的風險資產的定價模型、金融衍生產品定價模型、期權定價模型,並按難易程度,首先講述單期定價模型,然後講述跨期定價模型。本書還介紹了MM理論以及行為金融學。

本書適用於經濟管理類專業的本科生、碩士生教學，也適用於理工科專業學生的選修課，還可供從事金融工作的人員參考。

圖書目錄

第1章期望效用函式理論

1.1序數效用函式

1.2期望效用函式

1.3投資者的風險類型及風險度量

1.4均值方差效用函式

1.5隨機占優

1.6單期無套利資產定價模型

1.7單期不確定性均衡定價模型

習題1

第2章固定收益證券

2.1貨幣的時間價值

2.2債券及其期限結構

2.3債券定價

2.4價格波動的測度——久期

2.5價格波動率的測度——凸度

2.6可變利率與債務投資

2.7一般的期限結構

2.8隨機利率的二叉樹模型及債券套利定價

習題2

第3章均值方差分析與資本資產定價模型

3.1兩種證券投資組合的均值—方差

3.2均值—方差分析及兩基金分離定理

3.3具有無風險資產的均值—方差分析

3.4資本資產定價模型

3.5單指數模型

3.6*標準的均值—方差資產選擇模型

習題3

第4章套利定價理論

4.1多因子線性模型

4.2不含殘差的線性因子模型的套利定價理論

4.3含殘差風險因子的套利定價理論

4.4因子選擇與參數估計和檢驗

習題4

第5章期權定價理論

5.1期權概述及二項式定價公式

5.2市場有效性與It引理

5.3與期權定價有關的偏微分方程基礎

5.4布萊克斯科爾斯期權定價公式

5.5有紅利支付的BlackScholes期權定價公式

5.6美式期權定價公式

5.7遠期契約和期貨契約

習題5

第6章多期無套利資產定價模型

6.1離散機率模型

6.2多期無套利模型的有關概念

6.3多期無套利定價模型

習題6

第7章公司資本結構與MM理論

7.1公司資本結構及有關概念

7.2MM理論與財務決策

7.3破產成本和最優資本結構

7.4MM理論與無套利均衡分析

7.5MM理論的數學證明

習題7

第8章連續時間消費資本資產定價模型

8.1基於連續時間的投資組合選擇

8.2連續時間模型中的最優消費和投資組合準則

8.3跨期資本資產定價模型

習題8

數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）

基本介紹

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