數理金融學導論

《數理金融學導論》是2007年高等教育出版社出版的圖書，作者是張永林。

基本介紹

• 中文名：數理金融學導論
• 作　者：張永林
• 出 版 社：高等教育出版社
• 出版時間：2007-11-1

基本信息

作　者：張永林　編著

出 版 社：高等教育出版社

出版時間：2007-11-1

版　次：1

頁　數：234頁

字　數：290000

印刷時間：2007-11-1

開　本：16開

紙　張：膠版紙

印　次：1

I S B N：9787040224290

包　裝：平裝

內容簡介

本書是現代金融學數理方法的基礎性教材。

本書第1章至第3章是現代金融學的基礎方法與理論基礎，內容涵蓋了現代金融研究的基本模型，金融市場與風險理論，消費與資產組合理論。

第4章至第6章是金融資產價值理論及其定價方法，內容涵蓋了各種資產(期貨、證券、期權和債券)的定價理論及其模型。第7章和第8章是現代金融行為分析和套用金融學，主要內容包括公司財務和行為金融學基礎。

本書體系完整，結構合理，根本任務是給出數理金融學的基本框架。

本書可供高等學校經濟、管理和套用數學專業師生使用，尤其適合本科高年級和碩士研究生一年級使用。本書也適合經濟和金融專業從業人員閱讀。

目錄

第1章 預備基礎

1.1 期望效用理論

1.1.1 不確定性及與其有關的一些基本概念

1.1.2 不確定環境中的偏好分析

1.1.3 期望效用函式

1.1.4 期望效用分析在金融學中的基本運用

1.1.5 期望效用理論的深入討論

1.2 金融市場一般均衡理論

1.2.1 金融市場一般均衡的基本概念

1.2.2 一般均衡理論與金融市場的價格決定原理

1.2.3 金融市場一般均衡分析與資產價值的決定原理

1.2.4 金融市場一般均衡模型及其套用

1.3 金融最最佳化方法

1.3.1 消費-投資組合最最佳化模型

1.3.2 資產組合的最最佳化模型及其線性規劃方法

1.3.3 風險投資的組合與線性規劃

1.3.4 最小方差投資組合模型及其解法

第2章 金融市場與風險理論

2.1 現代金融市場理論

2.1.1 金融市場的基本概念

2.1.2 金融市場結構與效率性

2.1.3 金融市場的中介機構

2.2 金融風險理論

2.2.1 金融市場的風險和回報(收益)

2.2.2 風險與收益的分析原理

2.2.3 風險的度量原理和基本方法

2.2.4 風險資產的市場均衡

2.2.5 風險的管理與分散

2.3 投資者的風險類型與風險投資原理

2.3.1 風險厭惡(風險規避)

2.3.2 風險投資的基本原理

2.3.3 投資者的風險選擇與風險投資最優組合

第3章 資產組合理論與投資模型

3.1 現代貨幣金融理論與資產需求原理

3.1.1 現代貨幣需求原理

3.1.2 內部貨幣與外部貨幣的概念

3.1.3 貨幣的時間價值與金融資產定價

3.2 消費-投資組合模型

3.2.1 單時期消費-投資組合模型

3.2.2 多時期消費-投資組合模型

3.3 投資組合的均值-方差分析

3.3.1 資產組合的均值-方差分析原理

3.3.2 均值-方差組合模型

3.3.3 均值-方差組合的均衡分析

第4章 資本資產定價與套利定價理論

4.1 資產定價理論簡述

4.1.1 資產組合的一般均衡原理與資產定價

4.1.2 基於消費的資本資產定價理論

4.1.3 均方差資產定價原理

4.2 經典的資本資產定價模型

4.2.1 基於消費的CAPM

4.2.2 資本資產定價基本模型

4.2.3 資本資產定價標準模型

4.2.4 CAPM的簡單套用

4.3 資產定價的動態一般均衡分析

4.3.1 離散增長模型

4.3.2 資產定價的動態分析原理

4.3.3 資產定價的動態一般均衡模型

4.4 套利定價模型

4.4.1 APT的基本表述

4.4.2 APT的具體介紹

4.4.3 APT與CAPM的比較

4.5 金融市場結構與套利分析

4.5.1 APT與有效市場假說理論

4.5.2 套利估值與無套利原理

第5章 期權與衍生資產定價理論

5.1 期權定價理論簡述

5.1.1 期權定價理論的基本內容和發展

5.1.2 期權定價的研究方法

5.1.3 期權定價理論的套用

5.2 期權、期貨及其定價原理

5.2.1 有關期權與期貨的基本概念

5.2.2 期權與衍生資產的價格

5.2.3 期貨與期貨價格

5.2.4 賣出-買入期權的平價原則

5.3 二叉樹模型與期權定價

5.3.1 多時期資產選擇與二叉樹模型

5.3.2 二叉樹模型

5.3.3 二叉樹證券價格模型及其特徵

5.3.4 完備市場上期權定價的二叉樹模型

5.3.5 二叉樹模型在期權價格計算中的基本運用

5.4 期權價格的維納一布朗過程與Black-Scholes定價理論

5.4.1 Black-Scholes公式的發展簡介

5.4.2 期權價格的維納-布朗過程

5.4.3 Black-Scholes公式及其基本性質

5.4.4 Black-Scholes公式的簡單套用

5.5 期權、套利與金融市場的完備性

5.5.1 期權與套利行為分析

5.5.2 一價律原理與套利

5.5.3 套利與金融資產價格

第6章 利率與債券定價理論

6.1 現代利率理論

6.1.1 資金的供給與需求

6.1.2 利率的構成及其決定因素

6.1.3 利率的功能

6.1.4 利率與債券價格之間的關係

6.1.5 基於消費的實際利率理論

6.2 利率期限結構理論

6.2.1 債券的利率期限的基本概念

6.2.2 利率期限結構理論的基本內容

6.2.3 利率期限結構與市場流動性理論

6.3 利率與債券定價

6.3.1 利率與債券的收益

6.3.2 債券的價值與估價原理

6.3.3 債券定價與債券價格分析

第7章 公司財務理論

7.1 金融市場中的公司財務

7.1.1 公司財務決策的內容

7.1.2 公司的投資決策

7.1.3 非完備市場環境中的公司財務

7.2 公司資本結構理論

7.2.1 公司資本結構的基本概念

7.2.2 公司財務決策與M-M定理

7.2.3 政府稅收與通過融資創造價值

7.3 公司債務定價理論

7.3.1 公司債務定價理論及其模型簡介

7.3.2 未定權益定價理論、模型及其套用簡介

第8章 行為金融學基礎簡介

8.1 行為金融學簡介

8.1.1 行為金融學的特徵

8.1.2 行為金融學的主要內容

8.2 期望理論——行為金融學的理論基礎和研究方法

8.2.1 期望理論的含義

8.2.2 期望理論與行為金融學

8.2.3 期望理論的基本模型

8.3 家庭理財分析

8.3.1 生命周期儲蓄模型

8.3.2 永葆青春模型

8.3.3 家庭理財分析舉例

參考文獻