數理金融學是運用數學工具解決金融問題的基礎。隨著金融自由化的發展和各國金融管制的不斷放鬆，各種金融產品層出不窮，這就導致現代金融市場的不確定性不斷增加。如何在不確定的環境下使資源得到最優的配置，就成為一個現實的問題。本書介紹了數理金融學的理論基礎和近年的發展歷程，並對各階段的理論進行了詳細的解析。
基本介紹
- 中文名：：《金融學研究生核心教材系列：數理金融學》
- 作者：：林清泉 編
- 類別：：圖書 > 金融與投資 > 金融理論
- 價格：：35.00
- 語種：：中文
- ISBN：：9787300072609
- 出版社：：中國人民大學出版社
- 頁數：：318頁
- 開本：：16開
- 出版時間：：2007年1月1日
- 裝幀：：平裝
內容簡介,目錄,
內容簡介
金融學研究生核心教材系列是教育部推薦教材。
該套叢書立足於培養國際化人才，是為金融學研究生量身定做的重點教材。
教材主編均系金融學研究與教學一線的學術帶頭人，有豐富的教學經驗和深厚的研究積澱，在本領域內深受同行認可。
該套叢書立足於培養國際化人才，是為金融學研究生量身定做的重點教材。
教材主編均系金融學研究與教學一線的學術帶頭人，有豐富的教學經驗和深厚的研究積澱，在本領域內深受同行認可。
目錄
第1章 金融數學基礎
1微積分基礎
2 矩陣與線性規劃
3 概論論
小結
思考題
第2章 效用函式
1 效用函式和偏好序
2 消費者的配給問題
3 期望效用函式
4 風險厭惡效用函式及常用效用函式
小結
思考題
第3章 離散狀態的金融市場
1 離散狀態金融市場模型
2 離散狀態金融市場占優與套利模型
小結
思考題
第4章 證券組織問題
1 馬克維茨組合理論
2半方差合
3 基於效用函式的證券組合
4 隨機占優
5 有效市場理論
小結
思考題
第5章 資本資產定價模型及其擴展
1 資本資產定價模型
2 存在稅收因素影響的CAPM模型
3 不存在無風險資產的CAPM模型
4 時際CAPM模型
5 基於消費的CAPM模型
6 套利定價（多因素）模型（MPM與APT）
小結
思考題
第6章 B－S公式及其套用
1 B－S公式的發展歷史
2 布萊克－斯科爾斯期權定價公式
3 期權價值的敏感性因素分析
4 B－S偏微分方程的其他論證方法及解法
小結
思考題
第7章 金融學數理基礎
第8章 連續時間金融市場
第9章 倒向隨機微分方程：投資策略與投資成本的一種描述方法
第10章 完備市場、無套利市場和等價鞅測度
1微積分基礎
2 矩陣與線性規劃
3 概論論
小結
思考題
第2章 效用函式
1 效用函式和偏好序
2 消費者的配給問題
3 期望效用函式
4 風險厭惡效用函式及常用效用函式
小結
思考題
第3章 離散狀態的金融市場
1 離散狀態金融市場模型
2 離散狀態金融市場占優與套利模型
小結
思考題
第4章 證券組織問題
1 馬克維茨組合理論
2半方差合
3 基於效用函式的證券組合
4 隨機占優
5 有效市場理論
小結
思考題
第5章 資本資產定價模型及其擴展
1 資本資產定價模型
2 存在稅收因素影響的CAPM模型
3 不存在無風險資產的CAPM模型
4 時際CAPM模型
5 基於消費的CAPM模型
6 套利定價（多因素）模型（MPM與APT）
小結
思考題
第6章 B－S公式及其套用
1 B－S公式的發展歷史
2 布萊克－斯科爾斯期權定價公式
3 期權價值的敏感性因素分析
4 B－S偏微分方程的其他論證方法及解法
小結
思考題
第7章 金融學數理基礎
第8章 連續時間金融市場
第9章 倒向隨機微分方程：投資策略與投資成本的一種描述方法
第10章 完備市場、無套利市場和等價鞅測度
