《數理金融資產定價與金融決策理論》是1998年科學出版社出版的圖書，作者是葉中行、林建忠。
基本介紹
- 書名：數理金融資產定價與金融決策理論
- 作者：葉中行 林建忠
- ISBN：9787030070241
- 頁數：238
- 定價：25.00
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：1998年12月
內容提要：,圖書目錄：,
內容提要：
本書可供高校金融、管理、套用數學系師生作教材之用。本書主要內容包括:數理金融預備知識,資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型,Ross套利定價理論,log-最優投資組合理論,有風險控制的log-最優資產組合,連續時間資產組合選擇,期權定價理論,利率期限結構理論,公司資本結構理論,等等。
圖書目錄：
第一章 數理金融預備知識
1 序數效用理論
2 確定狀態資產市場的一般套利定價定理(GAPT)
3 單周期確定狀態經濟系統的投資消費模型
4 單周期確定狀態經濟系統的競爭均衡定價
5 基數效用理論
6 單周期隨機資產市場的一般套利定價定理(GAPT)
7 單周期隨機經濟系統的投資消費模型
8 風險厭惡與均值-方差效用函式
9 單周期隨機經濟系統競爭均衡定價
10 等價機率分布與風險中性定價
11 連續時間的擴散模型與Ito公式
12 首次擊中時與帶... [顯示全部]
