《數理金融 : 資產定價與金融決策理論》是1998年科學出版社出版的圖書，作者是上海市教育委員會、葉中行、林建忠。
《數理金融 : 資產定價與金融決策理論》是1998年科學出版社出版的圖書，作者是上海市教育委員會、葉中行、林建忠。內容簡介本書主要內容包括：數理金融預備知識，資產組合均值方差分析與資本資產定價模型，Ross套利定價理論，...
《數理金融資產定價與金融決策理論》是1998年科學出版社出版的圖書，作者是葉中行、林建忠。內容簡介 本書可供高校金融、管理、套用數學系師生作教材之用。本書主要內容包括:數理金融預備知識,資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型,Ross套利定價理論,log-最優投資組合理論,有風險控制的log-最優資產組合,連續時間...
《數理金融：資產定價與金融決策理論》是2010年科學出版社出版的圖書，作者是葉中行。內容簡介 《數理金融:資產定價與金融決策理論(第2版)》較為全面地介紹了數理金融的基本知識，內容包括數理金融預備知識（第1章）、資本資產定價模型（第2、5章）、套利定價模型（第3章）、最優資產組合理論（第4章）、期權定價...
資產定價理論(asset pricing theory)是金融經濟學最重要的主題之一，它試圖解釋不確定條件下未來支付的資產價格或者價值，這裡資產通常是指金融工具或某種證券，而價格是其市場均衡時的價格，即由市場需求與供給決定的價格。人們發現，低的資產價格蘊含著高的收益率，因此考慮用理論解釋為什麼某些資產的支付比其他資產平均...
我們研究資產組合理論、資產定價理論就是要從撲朔迷離的市場中尋求決定市場發展方向的主要因素。過分關注於一些無關緊要的現象只會使我們迷失研究方向。然而，行為金融學家則堅持認為對投資者行為進行研究是至關重要的。Meir Statman（1999）指出，其實CAPM也是從投資者行為人手的。在CAPM中，所有投資者均被假設為只關心...
《數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）》以資產定價為主線,講述了無套利定價和均衡定價兩種資產定價方法；講述了各種資產定價的模型，包括債券定價模型、以股票為代表的風險資產的定價模型、金融衍生產品定價模型、期權定價模型,並按難易程度,首先講述單期定價模型,然後講述跨期定價模型。本書還介紹了MM理論以及...
本書的特點是以數理金融學中的資產定價理論作為核心內容，從單期模型由淺入深推廣到多期模型。與通常的金融經濟學相比，更側重於數學方法的運用。與金融數學類的書相比，本書介紹了金融學問題的提出和問題的解決過程。本書可作為經濟管理類本科生教材，可重點學習第1—5章和第7章，其他各章可供參考。對於研究生...
《數理金融》是機械工業出版社在2017年出版的圖書。作者是[美]M.J.阿爾哈比。本書從對數、回歸、統計測量等基本的數學概念出發，通過介紹單利、銀行貼現、複利、年金等知識來探索貨幣的時間價值。內容簡介 本書從對數、回歸、統計測量等基本的數學概念出發，通過介紹單利、銀行貼現、複利、年金等知識來探索貨幣的時間...
《數理金融學導論》是2007年高等教育出版社出版的圖書，作者是張永林。內容簡介 本書是現代金融學數理方法的基礎性教材。本書第1章至第3章是現代金融學的基礎方法與理論基礎，內容涵蓋了現代金融研究的基本模型，金融市場與風險理論，消費與資產組合理論。第4章至第6章是金融資產價值理論及其定價方法，內容涵蓋了各種...
《數理金融學與金融工程基礎》是2011年1月1日高等教育出版社出版的圖書。內容簡介 《數理金融學與金融工程基礎(第2版)》是現代金融學的方法論基礎，涵蓋了金融和證券市場、各種資產與衍生品定價、市場投融資、個人和公司理財、風險管理、市場微觀結構與實證、行為金融和國際金融等各方面的分析原理、思想、模型和方法。
金融學理論發展史上載入史冊的偉大成就，包括莫迪利亞尼-米勒理論(Modigliani-Miller theory,簡稱MM理論)、均值方差理論、資本資產定價模型(CAPM)、套利定價理論(APT)、布萊克-斯科爾斯公式(Black-Seholes)等，而建立這些學說和模型的學者中的大多數人因而榮獲了諾貝爾經濟學獎。毫不誇張地講，金融學理論與金融實踐的...
二次世界大戰以後, 由於美國經濟的迅速發展, 要求金融市場不斷完善, 以防範、控制和化解金融風險, 由此而來的各種金融衍生產品層出不窮。這樣就要解決金融衍生產品定價問題及證券投資決策問題。馬克維茨(Markow itz) 的資產組合理論和布來克和斯科爾斯(Black and scholes) 的期權定價方程的提出使現代金融理論進入了新的...
數理金融分析是數理金融學的基礎性著作,內容涵蓋了現代貨幣金融理論,消費(包括家庭理財)與投資(包括公司理財)理論,金融市場與資產組合理論,各種資產(期貨、證券、期權和債券)的定價理論,金融風險理論,現代金融學研究的方法和模型以及金融實務的數學分析方法,等等。
巨觀金融學 國際學術界通常把與微觀金融學相關的巨觀問題研究稱為巨觀金融學（Macro Finance）。我個人認為，Macro Finance 又可以分為兩類：一是微觀金融學的自然延伸，包括以國際資產定價理論為基礎的國際證券投資和公司金融（International Asset Pricing And Corporate Finance）、金融市場和金融中介機構（Financial ...
《數理金融學：金融衍生品定價、對沖和套利分析》是2008年北京大學出版社出版的圖書，作者是李向科、丁庭棟。內容簡介 數理金融學是利用數學技術研究金融領域問題的交叉學科。本書從傳統資產定價理論、數學預備知識、金融衍生品定價以及基金和權證的套利套用四個方面介紹了數理金融學的相關內容。章節目錄 緒論 第一章 數理...
《金融資產的定價理論與數值計算：附C++程式》 是北京大學出版社出版的圖書， ISBN是 9787301159903, 7301159900 內容簡介 計算金融學(Computional Finance)是金融學與計算機科學的交叉學科。《金融資產的定價理論與數值計算:附C++程式》較為全面地介紹了計算金融學的原理和方法，包括貨幣的時間價值、簡單衍生證券定價(...
它不僅適合金融學、金融數學和金融工程等專業作教材使用，也可供廣大具有微積分和基本機率論知識的讀者、相關研究人員和證券投資者參考。在內容涵蓋方面，本書講述了經典的金融經濟學理論，不僅包括期望效用理論、資產組合理論、資本資產定價模型與套利定價模型，還包括離散時間與連續時間下金融衍生品定價基本定理。同時，對...
核心內容就是研究不確定隨機環境下的投資組合的最優選擇理論和資產的定價理論。套利、最優與均衡是金融數學的基本經濟思想和三大基本概念。事件背景 美國花旗銀行副總裁柯林斯（Collins）1995年3月6日在英國劍橋大學牛頓數學科學研究所的講演中敘述到：“在18世紀初，和牛頓同時代的著名數學家伯努利曾宣稱：‘從事物理學...
