《數理金融學:金融衍生品定價、對沖和套利分析》是2008年北京大學出版社出版的圖書,作者是李向科、丁庭棟。
基本介紹
- 中文名:數理金融學:金融衍生品定價、對沖和套利分析
- 作者:李向科、丁庭棟
- 出版社:北京大學出版社
- 出版時間:2008年09月01日
- 頁數:268 頁
- 定價:35 元
- 開本:16 開
- 裝幀:平裝
- ISBN:9787301138229
《數理金融學:金融衍生品定價、對沖和套利分析》是2008年北京大學出版社出版的圖書,作者是李向科、丁庭棟。
《數理金融學:金融衍生品定價、對沖和套利分析》是2008年北京大學出版社出版的圖書,作者是李向科、丁庭棟。內容簡介數理金融學是利用數學技術研究金融領域問題的交叉學科。本書從傳統資產定價理論、數學預備知識、金融衍生品定價以...
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此外,系統介紹了期權定價的鞅方法和保險精算方法。《金融衍生品的定價與最優套期保值策略》可作為高等院校金融學、金融工程、金融數學、數理統計等相關專業高年級學生和研究生教學參考書,也可供財經類相關專業的研究生、教師、科研工作者...
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書中使用許多直觀方法,如圖表、契約方程等,將複雜的數學理論簡化,對常見衍生品及有關金融工具的合成方法和技術進行了詳盡的分析,並進一步討論它們的使用、定價、對沖和套利等相關問題。此外,書中各章都列舉很多實際例子,章末還有練習...
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