我國系統性風險的度量傳染性和監管效果研究

內容簡介

自2007年開始的金融危機進一步促使國際監管組織和各國監管當局將風險管理的視角從微觀層面提升到了巨觀層面，系統性風險也成為各國學者研究的焦點。本書基於理論分析、實證分析和實踐套用分析，分別對我國系統性風險的度量方法和測度結果、系統性風險所表現出的傳染性特徵、系統性風險的監管效果特別是系統重要性金融機構的市場約束效果進行了探索，並圍繞這幾點對國內外系統性風險的監管實踐進行了分析，旨在加深人們對我國系統性風險水平和特徵的理解，同時為我國系統性風險的監管實踐提供參考。

全書共分八章：導論、文獻綜述、系統性風險度量和預警方法的分析與比較、我國系統性風險的測度及分析、我國系統性風險表現出的傳染性特徵分析、我國系統性風險的監管效果研究、系統性風險監管的實踐經驗分析、研究結論與對我國的政策建議。

圖書目錄

第1 章　導論

1. 1　研究背景與研究意義

1. 1. 1　研究背景

1. 1. 2　研究意義

1. 2　研究思路與研究方法

1. 2. 1　研究思路

1. 2. 2　研究方法

1. 3　研究可能的創新之處

第2 章　文獻綜述

2. 1　系統性風險的度量和預警

2. 2　引發系統性危機的傳染性特徵

2. 2. 1　對傳染含義的討論

2. 2. 2　跨部門和跨市場傳染性特徵

2. 2. 3　跨國傳染性特徵

2. 3　系統性風險的監管效果

2. 3. 1　時間維度下監管的有效性

2. 3. 2　空間維度下監管的有效性

2. 4　總結與評述

第3 章　系統性風險度量和預警方法的分析與比較

3. 1　金融危機早期預警模型

3. 1. 1　 FR 模型

3. 1. 2　 KLR 信號分析法

3. 1. 3　 STV 模型

3. 1. 4　其他預警方法及對預警模型的評析

3. 2　基於金融機構業務特徵的系統性風險度量方法

3. 2. 1　風險管理方法和未定權益分析 (CCA) 法

3. 2. 2　 GARCH 模型法

3. 2. 3　網路模型法

3. 3　基於金融機構與金融系統關係的系統性風險度量方法

3. 3. 1　條件在險價值 (CoVaR) 法

3. 3. 2　邊際預期損失 (MES) 法及其擴展

3. 3. 3　夏普利值 (Shapley Value) 法

3. 3. 4　極值理論 (EVT) 法

3. 4　金融壓力指數法

3. 5　巨觀壓力測試

3. 6　系統性風險度量和預警方法的整體比較與評析

我國系統性風險的度量傳染性和監管效果研究

基本介紹

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