建信滬深300指數證券投資基金(LOF)

投資目標

本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金投資於滬深300指數成份股、備選成份股的資產不低於基金資產淨值的90%，投資於現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種（如股票指數期貨等），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

本基金採用被動式指數化投資策略。原則上股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合、複製標的指數，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。

本基金對標的指數的跟蹤目標：力爭使得日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。

1、資產配置策略

本基金跟蹤標的指數的投資組合資產不低於基金資產淨值的90%；投資於現金或者到期日在一年以內的政府債券的資產不低於基金資產淨值的5%。

如因標的指數成份股調整、股票停牌限制、股票流動性不足、基金申購或贖回等各種基金管理人之外的因素，致使基金無法依指數權重購買某成份股時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整。

2、股票投資組合策略

（1）投資組合的構建

本基金股票資產投資以滬深300指數為標的指數，原則上採用完全複製的方法，首先按照標的指數中的行業權重為基準權重，確定行業配置比例；再進一步根據各行業中的個股基準權重，確定行業內的個股配置比例。

（2）投資組合的調整

本基金為指數型基金，基金所構建的指數化投資組合原則上將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、成份股公司行為信息、新股增發因素等變化，對基金投資組合進行實時調整，以實現基金淨值增長率與基準指數收益率之間的跟蹤誤差最小化。

（3）替代投資策略

因特殊情況（如成份股投資受限制、市場流動性不足等）導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他適當方法（如買入其他成份股或備選成份股、非成份股等）進行替代。

（4）跟蹤誤差、跟蹤偏離度控制策略

指數基金跟蹤誤差的來源包括：對受限成份股的替代投資、成份股調整時的交易策略以及基金每日現金流入或流出的建倉或變現策略、成份股股息的再投資策略等。基金管理人將通過對上述因素的有效管理，追求跟蹤誤差最小化。

本基金每日跟蹤基金組合與指數表現的偏離度，每月末定期分析基金組合與標的指數表現的累積偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。