嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)是嘉實基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：嘉實滬深300ETF聯接LOF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：嘉實基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：8.67億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：160706
- 成立日期：20050829
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.3%，以實現對滬深300指數的有效跟蹤，謀求通過中國證券市場來分享中國經濟持續、穩定、快速發展的成果。
投資範圍
本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、一級市場新股或增發的股票、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時本基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。
投資策略
本基金為目標ETF的聯接基金。主要通過投資於目標ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤，在正常市場情況下，本基金的淨值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.3%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。
1、資產配置比例
本基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%（已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內），持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2、組合構建
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還將適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，以增強基金收益。
此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等檔案中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
本基金投資於股票期貨、期權等相關金融衍生工具必須經過投資決策委員會的批准。
3、風險收益目標
本基金運用指數複製法進行被動式指數化投資，在日常管理過程中，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.3%，以實現對標的指數的有效跟蹤，分享中國股票市場的長期收益。
收益分配原則
1、基金收益分配比例按有關規定製定；
2、場外投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資,場內投資者只能選擇現金分紅,本基金分紅的默認方式為現金分紅；
3、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配；
4、基金當期收益應先彌補上期虧損後,才可進行當期收益分配；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的50%,但若基金契約生效不滿3 個月則不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束後的4 個月內完成；
6、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
7、每一基金份額享有同等分配權。
