鵬華滬深300指數證券投資基金(LOF)是鵬華基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：鵬華滬深300指數LOF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：鵬華基金
- 基金管理費：0.75%
- 首募規模：19.94億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：160615
- 成立日期：20090403
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，主要投資於滬深300指數的成份股及其備選成份股（投資比例不低於基金資產淨值的90%），現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。此外，為更好的實現投資目標，本基金將少量投資於非滬深300成份股、新股（首次發行或增發等）以及法律法規及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
若法律法規或監管機構允許，本基金在履行適當程式後，可以調整上述投資比例，或將股指期貨等金融衍生品納入本基金的投資範圍。
投資策略
本基金採用被動式指數投資方法，按照成份股在滬深300指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，並輔之以金融衍生產品投資管理等，使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1、資產配置策略
為實現緊密跟蹤業績比較基準的投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於滬深300指數成份股和備選成份股。在正常市場情況下本基金將採用完全複製法，嚴
格按目標指數的成份股權重構建組合，少數特殊情況下本基金將配合使用最佳化方法作為補充，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2、股票投資策略
本基金原則上通過指數複製法進行被動式指數化投資，根據滬深300指數成份股的基準權重構建股票投資組合，並根據成份股及其權重的變動而進行相應調整。
（1）股票投資組合的構建
本基金在建倉期內，將按照滬深300指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可採取適當方法，以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調整或其他影響指數複製的因素時，本基金可以根據市場情況，結合研究分析，對基金資產進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小跟蹤誤差。
（2）股票投資組合的調整
本基金所構建的股票投資組合將根據滬深300指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化，對其進行適時調整，以保證基金淨值增長率與基準指數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能採用合理方法尋求替代。由於受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權重持有成份股，基金將會採用合理方法尋求替代。
① 定期調整
根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
② 不定期調整
當成份股發生增發、配股、分紅等情況而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
根據法律、法規和基金契約的規定，成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，並輔之以金融衍生產品投資管理等，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內；
根據法律法規中針對基金投資比例的相關規定，當基金投資組合中按標的指數權重投資的股票資產比例或個股比例超過規定限制時，本基金將對其進行實時調整，並相應對其他資產或個股進行微調，以保證基金合法規範運作。
3、債券投資策略
本基金根據流動性管理的需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。本基金債券投資組合將採用自上而下的投資策略，根據巨觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，並利用債券定價技術，進行個券選擇。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次分配比例不得低於可分配收益的30%；若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
場內認購、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現金分紅，投資者不能選擇其他的分紅方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
6、每一基金份額享有同等分配權；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
