基本介紹
- 中文名：巴塞爾協定Ⅱ
- 實施時間：2006年
巴塞爾協定Ⅱ，1999年6月巴塞爾委員會在修改巴塞爾協定Ⅰ的基礎上提出，2006年正式實施。該協定將國際銀行業的風險監控範圍由單一的信用風險擴大到信用風險、市場風險、操作風險，並提出三個支柱，即最低資本規定、監管當局的監...
巴塞爾協定體系中主要協定有：《對銀行的國外機構的監管原則》，《統一國際銀行資本衡量和資本標準的協定》（簡稱《巴塞爾資本協定》），以及2004年和2013年在修訂基礎上發布的《巴塞爾資本協定Ⅱ》和《巴塞爾資本協定Ⅲ》，《有效銀行監管的核心原則》（簡稱《巴塞爾核心原則》）等。此外，一些由巴塞爾委員會成員通過的...
《動盪未定——新巴塞爾協定Ⅲ和操作風險管理理論》是2012年中國經濟出版社出版的書籍，作者是鐘偉、顧弦。內容簡介 巴塞爾協定Ⅰ自1988年推出以來，一直毀譽參半。讚譽者稱之為國際銀行業界的“神聖公約”，使得跨國銀行第一次能在可計量的資本要求和風險約束下展開公平競爭。它也順應了當時西方銀行家批評一些東亞的大...
2008年金融危機後，巴塞爾委員會(BCBS)通過《更具穩健性的銀行和銀行體系的全球監管框架》和《流動性風險計量、標準與監測的國際框架》兩個檔案，俗稱《巴塞爾協定Ⅲ》。2012年6月，中國銀監會頒布《商業銀行資本管理辦法》（下稱《資本辦法》），要求國內銀行統籌實施巴塞爾協定Ⅱ和Ⅲ，為“巴III”國際監管改革在我國...
《實施新資本監管對中國銀行業的影響》是2014年中國海洋大學出版社出版。內容簡介 《實施新資本監管對中國銀行業的影響》通過對巴塞爾協定的演變過程，新資本協定與已開發國家、開發中國家的銀行監管現狀，針對我國銀監會近期發布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的內容，著重從信用集中、銀行賬戶利率、流動性、戰略、...
巴塞爾協定Ⅱ對監管資本的界定更接近於經濟資 本。巴塞爾協定Ⅱ 促使銀行集中精力關注相關數據以及對相關數據的分 析，並將這些數據 及分析結果作為風險度量和風險管理的主要依據。經 濟資本是新的財務 績效指標的核心所在，經濟資本與銀行的終目標即 股東價值創造間具 有*程度的一致性。除了對經濟資本的認可之外， ...
15.8 《巴塞爾協定Ⅱ》中的信用風險資本金/ 246 15.9 《巴塞爾協定Ⅱ》對於操作風險的處理/ 252 15.10 第二支柱：監督審查過程/ 252 15.11 第三支柱：市場紀律/ 253 15.12 《償付能力法案Ⅱ》/ 253 小結/ 254 參考文獻/ 255 練習題/ 255 作業題/ 256 第16章 《巴塞爾協定Ⅱ.5》《巴塞爾協定Ⅲ...
《金融理論與實務系列叢書：實施新資本監管對》是2013年中國海洋大學出版社出版的圖書，作者是徐建業、趙晉。內容簡介 《金融理論與實務系列叢書:實施新資本監管對中國銀行業的影響》通過對巴塞爾協定的演變過程，新資本協定與已開發國家、開發中國家的銀行監管現狀，針對我國銀監會發布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》中...
1988年巴塞爾協定回顧 巴塞爾協定Ⅱ的核心要素 結論 注釋 作者簡介 阿諾·德·瑟維吉尼博士 Arnaudde Servigny 標準普爾公司定量分析總負責人，在歐洲各種會議和研討會上的發言廣受歡迎，撰寫發表了一系列金融和信用風險方面的著作和文章。奧利維爾·雷勞特博士 OlivierRenault 在標準普爾公司定量分析和產品部從事投資組合...
11.4.5 巴塞爾協定Ⅱ的效果247 11.5 巴塞爾協定Ⅲ248 11.5.1 監管資本定義 249 11.5.2 資本留存緩衝 249 11.5.3 逆周期緩衝 250 11.5.4 槓桿比率 250 11.5.5 流動性覆蓋率和淨穩定資金率 250 11.5.6 監測工具 251 11.6 壓力測試252...
《商業銀行經營管理（第2版）》系統介紹了商業銀行經營管理中的理論、方法和實務，具體可分為四個部分：第一，基礎篇，主要是對商業銀行的起源和發展、功能、經營環境等基本內容進行闡述，同時重點說明了商業銀行資本金和充足率的相關概念和理論，並分析了新出台的《巴塞爾協定Ⅱ》和《巴塞爾協定Ⅲ》對商業銀行資本金...
1.4 巴塞爾協定Ⅱ以及其他規則：對結構化金融市場的長期影響 15 1.5 與巴塞爾協定Ⅱ同時的監管規則變化 19 第2章 一元風險評估 20 2.1 前言 20 2.2 評級方法 21 2.3 統計違約率建模和信用打分 33 2.4 默頓方法 39 2.5 利差（收益率利差和CDS利差） 46 2.6 回收風險 58 2.7 組合PD和回收...
第四節 巴塞爾體系 一、巴塞爾委員會的成立 二、巴塞爾協定的形成和發展 三、《巴塞爾協定Ⅰ》和 《巴塞爾協定Ⅱ》四、《巴塞爾協定Ⅱ》的 三大支柱 本章小結 第三章 信用風險管理 第一節 信用風險識別 一、信用風險成因 二、信用風險類型 三、信用風險特徵 第二節 信用風險評估 一、標準法 二、內部評級法 第...
第一節 巴塞爾檔案體系與銀行監管立法/76 一 巴塞爾舊資本協定（巴塞爾協定Ⅰ）/77 二 《有效銀行監管的核心原則》/82 三 巴塞爾新資本協定（巴塞爾協定Ⅱ）/87 四 《銀行國際監管框架》（巴塞爾協定Ⅲ）/92 第二節 我國銀行監管法法律原則/95 一 監管目標：安全與效率並重/97 二 監管方式：風險監管為主...
第九章 《巴塞爾協定》139 一?《巴塞爾協定》概述139 二?《巴塞爾協定Ⅰ》141 三?《巴塞爾協定Ⅱ》145 四?《巴塞爾協定Ⅲ》148 第十章 金融風險與金融科技153 一?金融風險與金融科技概述153 二?金融科技的發展154 三?新型金融風險158 四?P2P具體案例164 五?大數據信貸的經濟解釋169 六?思考與小結176 參考文獻...
第三章 巴塞爾協定 第一節 巴塞爾銀行監管委員會(BCBS) 第二節 巴塞爾協定I 第三節 巴塞爾協定Ⅱ 第四節 巴塞爾協定Ⅲ 第四章 金融穩定理事會和二十國集團 第一節 金融穩定理事會 第二節 二十國集團 第五章 《有效銀行監管核心原則》以及我國FSAP的評估 第一節 概述 第二節 核心...
第一節 《巴塞爾協定Ⅰ》和《巴塞爾協定Ⅱ》中的銀行資本監管制度 第二節 本次金融改革以前的巴塞爾協定中國化過程 小結 第三章 商業銀行信貸親周期的理論描述與實證分析 第一節 商業銀行信貸親周期描述 第二節 商業銀行信貸親周期的國際觀察 第三節 商業銀行信貸親周期的中國表現 小結 第四章 商業銀行信貸親周期...
第4章 內部評級法及《巴塞爾協定Ⅱ》對內部評級的基本要求 4.1 內部評級中關鍵風險指標的度量 4.2 I為部評級法的技術要求 4.3 內部評級在信用風險管理中的作用 第5章 保險方法：死亡率模型和CSFP的信用風險附加CreditRisk模型 5.1 導言 5.2 死亡率模型 5.3 CSFP的信用風險附加法CreditRisk 第6章 在險...
美國債券市場協會和國際資本市場協會聯合協定 《全球回購主協定》主協定的結構 主協定的核心原則 《全球回購主協定》的談判 先決條件 針對特定產品和交易對手的修改及補充附屬檔案 《英國國債回購協定》參考資料 第九章 回購交易涉及的會計、稅務以及資本充足率監管問題 會計、稅務和回購交易 資本充足率 巴塞爾協定Ⅱ概要 第...
4．1 《巴塞爾協定》關於商業銀行風險承擔行為的國際標準 4．1．1 確定了約束商業銀行風險承擔動機的工具和規則 4．1．2 設定資產的風險權重最佳化商業銀行風險承擔決策 4．1．3 直接目的是預防商業銀行風險承擔後果 4．1．4 對商業銀行風險承擔行為的影響及不足 4．2 《巴塞爾協定Ⅱ》關於商業銀行風險承擔行為的...
結論 第九章 《巴塞爾協定Ⅱ》的影響——安裝和使用信息技術系統 測度監管和經濟風險 《新資本協定》：系統框架 RAROC系統框架 結論 第十章 經濟利潤和RAROC的框架：案例研究和常見錯誤 CIBC ING集團 Wachovia 實施經濟利潤和RARoc的框架——管理問題 測量失誤 文化和激勵失誤 結論 第十一章 結論 辭彙表 譯後記 ...
第二節巴塞爾資本協定27 一、巴塞爾銀行監管委員會27[2][4]銀行監管學[4][3][1]目錄二、《巴塞爾協定Ⅰ》29 三、《巴塞爾協定Ⅱ》31 四、《巴塞爾協定Ⅲ》35 第三節金融穩定委員會38 一、成立背景38 二、主要職能39 第四節金融集團監管39 一、並表監管39 二、金融集團透明度監管44 複習思考題47 第三章...
229 第三節 金融監管的國際合作（《巴塞爾協定》） 230 一、資本金概述 230 二、《巴塞爾協定Ⅰ》：統一監管、公平競爭 232 三、《巴塞爾協定Ⅱ》：全面監管、激勵相容 236 四、《巴塞爾協定Ⅲ》：審慎監管、多元補充 239 綜合練習題 240 主要參考文獻 246 更新勘誤表和配套資料索取示意圖 247 ...
第二節《巴塞爾協定》與商業銀行資本金40 一、《巴塞爾協定Ⅰ》（舊巴塞爾協定）的內容及其局限性40 二、《巴塞爾協定Ⅱ》（新巴塞爾協定）的基本內容及其特點46 三、《巴塞爾協定Ⅲ》的基本內容及其特點48 四、《巴塞爾協定》對世界銀行業的影響48 第三節商業銀行資本金的籌集方式與選擇49 一、從銀行外部籌措資本50...
二、第二版巴塞爾協定修訂的進程 三、《巴塞爾協定 Ⅱ》的主要內容 四、《巴塞爾協定 Ⅱ》的影響和評價 第四節 第三版巴塞爾協定 一、《巴塞爾協定 Ⅲ》的出台背景 二、第二版巴塞爾協定在監管準則方面的漏洞 三、金融危機後第三版協定的出台 四、第三版巴塞爾協定的修訂進程 五、第三版巴塞爾協定的主要內容 六...
從銀行風險監管角度來看，長期以來以巴塞爾協定Ⅱ為基礎的微觀審慎監管理論認為只要維持單個金融機構的穩定就能保證金融體系的整體健康運行，其監管思路始終是強調保持單家銀行的持續清償能力，強化微觀審慎監管。2008年金融危機爆發前，國際社會並未對系統性金融風險的監管給予高度重視，對系統性風險概念、監管標準、度量方法...
第一章 巴塞爾資本協定Ⅱ的爭議及問題 第一節 危機前後對巴塞爾資本協定Ⅱ的爭議與修正 第二節 公允價值計量與金融周期波動 第三節 風險度量模型的缺陷與修正 第四節 流動性風險管理面臨的挑戰 第二章 巴塞爾協定Ⅲ的新進展及其影響 第一節 巴塞爾協定Ⅲ對資本框架的再定義和新要求 第二節 巴塞爾協定Ⅲ對系統性...
第二節《巴塞爾協定Ⅲ》增強金融體系穩健性 一《巴塞爾協定Ⅱ》的尚待修繕之處 二因時而行的《巴塞爾協定Ⅲ》三《巴塞爾協定Ⅲ》簡評 第六章中國巨觀審慎監管框架的構建 第一節系統性風險識別 一系統性風險的主要識別方法 二中國系統性風險識別及評估體系的建議 第二節巨觀審慎監管工具 一縱向維度監管工具 二橫向...
自序第一部分 新巴塞爾協定Ⅱ的操作風險管理理論 第一章 新巴塞爾協定Ⅱ的操作風險管理框架 第一節 新巴塞爾協定Ⅱ對操作風險的定義和分類 第二節 新巴塞爾協定Ⅱ對操作風險最低資本要求的計算方法 第三節 新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險的管理框架 第四節 保險作為操作風險緩釋工具的討論 第五節 新巴塞爾操作風險...
5.4 巴塞爾協定Ⅰ與巴塞爾協定Ⅱ 5.5 巴塞爾協定Ⅲ 6 國際金融監管體制與模式比較 6.1 國際金融監管體制 6.2 世界各國金融監管基本模式 6.3 主要已開發國家金融監管特點 6.4 已開發國家監管體制的優劣比較 7 中國金融業發展與金融監管 7.1 中國金融業的產生與發展 7.2 我國金融監管體制與模式特徵 7.3 當代...