《金融風險與金融科技：傳統與發展》是2021年中國金融出版社出版的圖書。作者是邱志剛。該書講述了傳統和在金融科技背景下金融風險，介紹了金融風險的發展歷程。針對傳統金融風險，本書闡述了各種類型金融風險及金融產品的特點，對股票風險、利率風險、期權風險、風險價值、信用風險的基礎知識進行了介紹。
基本介紹
- 中文名：金融風險與金融科技：傳統與發展
- 作者：邱志剛
- 出版社：中國金融出版社
- ISBN：9787522010694
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書分析了傳統和在金融科技背景下金融風險，介紹了金融風險的發展歷程。針對傳統金融風險，本書闡述了各種類型金融風險及金融產品的特點，對股票風險、利率風險、期權風險、風險價值、信用風險的基礎知識進行了介紹。本書在內生性風險的框架下對1987年的黑色星期一、長期資本管理（LTCM）、1998年的套息交易、2008年美國的次貸危機、2015年的中國股災及新冠疫情下美股熔斷進行了分析。同時，在面對金融科技高速發展的今天，本書也分析了以網際網路金融為背景的新型金融風險，並對金融科技發展的背後邏輯進行了剖析。
圖書目錄
章 傳統風險度量模式:方差和貝塔係數1
一?期望—方差分析1
二?CAPM模型10
三?附錄18
第二章 利率風險21
一?固定收益證券及其風險21
二?利率?收益率與債券估值26
三?久期?凸性與利率風險對沖32
四?風險管理中可能的誤用:以資產負債管理為例38
五?附錄40
第三章 期權導論42
一?期權42
二?選擇權相關的證券47
三?期權平價理論47
四?期權價值49
五?套利空間50
六?影響期權價格的因素52
第四章 期權定價54
一?期權定價的理論基礎54
二?離散情形下的期權定價——二叉樹模型56
三?連續情形下的期權定價——Black-Scholes模型64
四?期權定價方法的套用67
五?附錄68
第五章 Delta對沖與投資組合保險71
一?Delta對沖和投資組合保險概述71
二?期權的風險72
三?投資組合保險79
四?黑色星期一83
五?附錄84
第六章 內生性風險86
一?金融風險86
二?英國千禧橋87
三?1987年股災:黑色星期一89
四?LTCM 91
五?1998年套息交易95
六?2008年美國次貸危機95
七?2015年中國股市異常波動97
第七章 風險價值100
一?風險價值概述100
二?風險價值上界104
三?一致性風險度量104
四?期望損失107
五?VaR的事後檢驗108
六?VaR的估計方法110
七?附錄112
第八章 信用風險114
一?信用風險概述114
二?評級模型118
三?結構模型124
四?簡約模型134
五?新的發展135
六?附錄135
第九章 《巴塞爾協定》139
一?《巴塞爾協定》概述139
二?《巴塞爾協定Ⅰ》141
三?《巴塞爾協定Ⅱ》145
四?《巴塞爾協定Ⅲ》148
第十章 金融風險與金融科技153
一?金融風險與金融科技概述153
二?金融科技的發展154
三?新型金融風險158
四?P2P具體案例164
五?大數據信貸的經濟解釋169
六?思考與小結176
參考文獻177
作者簡介
邱志剛，中國人民大學漢青經濟與金融高級研究院副教授，副院長，博士生導師，清華大學產業創新與金融研究院研究員，研究領域包括代理投資組合管理、資產定價理論及金融科技。邱志剛在東北財經大學取得學士學位，在利茲大學取得碩士學位，在倫敦政治經濟學院取得碩士學位和博士學位，從2011年至今，任教於中國人民大學漢青研究院，講授資產定價理論、金融風險分析、金融主文獻、金融專題及投資學等課程。曾在Journal of Economic Theory、Journal of Financial and Quantitative Analysis（獨立作者）及Journal of Banking and Finance等國際期刊發表多篇論文。
