《信用評分套用（第二版）》是2020年中國金融出版社出版的圖書，作者是（英）林·托馬斯。
基本介紹
- 中文名：信用評分套用（第二版）
- 作者：（英）林·托馬斯
- 出版社：中國金融出版社
- ISBN：9787522005560
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書第一版英文原版（Credit Scoring and Its Applications）出版後，廣受好評，被銀行和信貸行業奉為信用評分的經典。2006年，中國人民銀行徵信管理局組織力量出版了中文版《信用評分及其套用》（中國金融出版社2006年出版）成為國內第一本系統介紹信用評分的專著，為我國的徵信系統和信用體系建設奠定了理論與實踐基礎。後來，巴塞爾銀行監管委員會和各國監管部門都鼓勵對信用評分進行更深入的研究和套用。原作者將信用評分的內容重新梳理，於15年後出版了本書第二版。目前，人民銀行徵信中心第二代徵信系統正在切換上線，《信用評分套用》（第二版）也恰如其時。
巴塞爾協定在銀行監管的三次發展和套用主要集中在資本充足率和應對信用風險等主要金融風險上。這帶來了信用評分的發展，讓銀行有能力估計消費信貸組合的信用風險。所以，信用評分，特別是行為評分，已經變成了零售銀行風險管理的重要工具。同時，在巴塞爾協定框架下的信用評分實際上是為了估計借款人的違約機率，而非像傳統申請評分卡那樣僅對借款人的風險進行排序。所以我們看到有很多新的方法來評價評分卡的表現。另外，我們還要對結果進行壓力測試，甚至引入新的模型來估計違約損失率和違約暴露。同時，我們還需要使用動態模型來估計風險，應對不斷變化的經濟環境。本書中還有對監管資本、負擔能力、公平信貸、風險定價等多方面深入討論。
本書對信用評分和行為評分的目的、方法及操作等問題進行了全面介紹，作者對建立評分卡的統計學原理和運籌學方法及各種不同方法的優缺點進行分析比較，描述了在建立、使用和監測評分卡的過程遇到的操作問題。
本書綜合起來是為風控人員提供的一個設計、開發、操作、監測的貸前和貸中管理系統的全面介紹，對現在如火如荼發展的金融科技和消費金融有良好的借鑑指導意義，也是商業銀行數位化零售業務轉型中必不可少的一劑良方。
圖書目錄
第1 章 信用評分的歷史和原理1
1.1 引言: 什麼是信用評分? 1
1.2 信用的歷史 2
1.3 信用評分的歷史4
1.4 信用評分原理6
1.5 信用評分與數據挖掘 8
1.6 信用分數的定義 9
第2 章 信用評分的實踐 10
2.1 引言10
2.2 信用評分在信用評估中的套用10
2.3 需要的數據15
2.4 數據要求15
2.4.1 數據可得性16
2.4.2 準確性和可靠性16
2.4.3 數據使用規範17
2.5 徵信機構17
2.6 評分卡驗證18
2.7 申請表格18
2.8 撤銷與人為干預18
2.9 監測和跟蹤19
2.10 與信貸組合的關係 20
2.11 評分人員 20
第3 章 信用評分的經典方法 22
3.1 引言22
3.2 樸素貝葉斯23
3.3 線性回歸26
3.3.1 最小化成本的決策理論26
3.3.2 同一協方差矩陣的多元常態分配 27
3.3.3 不同協方差矩陣的多元常態分配 28
3.3.4 分類問題 28
3.3.5 判別分析30
3.4 邏輯回歸32
3.5 非線性方法33
3.6 最大化散度34
3.7 分類樹35
3.7.1 ＫＳ 統計量36
3.7.2 不純指數37
3.7.3 基尼指數38
3.7.4 熵增指數39
3.7.5 半平方和40
3.8 多項判別41
第4 章 信用評分的其他方法42
4.1 引言42
4.2 線性規劃43
4.3 整數規劃47
4.4 神經網路48
4.4.1 單層神經網路49
4.4.2 多層感知器50
4.4.3 向前傳播51
4.4.4 網路結構54
4.4.5 分類和誤差函式56
4.5 支持向量機57
4.6 規則提取60
4.6.1 一般標準60
4.6.2 神經網路的規則提取62
4.6.3 支持向量機的規則提取63
4.7 遺傳算法63
4.7.1 遺傳算法63
4.7.2 基因規劃68
4.8 最近鄰法68
4.9 貝葉斯網路70
4.10 集成算法74
4.10.1 袋裝法75
4.10.2 提升法75
4.10.3 樣本不平衡問題75
4.10.4 隨機森林77
4.11 方法比較78
第5 章 生存分析 85
5.1 引言85
5.2 生存分析基本概念86
5.3 Ｃｏｘ 比例危險模型 89
5.4 風險競爭92
5.5 離散時間模型94
5.6 時變特徵95
5.7 強度模型97
5.8 巴塞爾模型98
第6 章 數據管理100
6.1 引言 100
6.2 樣本設計 100
6.2.1 結果期 100
6.2.2 樣本量 101
6.2.3 樣本選擇 102
6.3 好壞定義 102
6.4 備選特徵 104
6.5 徵信數據 107
6.5.1 前言 107
6.5.2 公共信息 107
6.5.3 徵信查詢 107
6.5.4 信息共享 108
6.5.5 聚合信息 108
6.5.6 欺詐預警 108
6.5.7 增值服務 109
6.5.8 徵信監管 109
6.5.9 非個人信息 109
6.6 樣本分層 110
6.7 粗分類 110
6.7.1 卡方值 111
6.7.2 信息值 112
6.7.3 一致性 113
6.7.4 最大似然單調粗分類 117
6.8 特徵篩選 118
6.8.1 選擇標準 118
6.8.2 如何最好 120
6.9 拒絕推斷 120
6.9.1 拒絕推斷問題 120
6.9.2 獲得表現 122
6.9.3 樣本選擇方法 122
6.9.4 外推法 124
6.9.5 增廣法 124
6.9.6 其他方法 126
6.9.7 實證比較 126
6.9.8 其他場景的拒絕推斷 126
6.10 人為撤銷 127
6.11 設定閾值 128
6.12 模型校準 131
第7 章 行為評分134
7.1 引言 134
7.2 行為特徵 134
7.3 行為評分的套用 136
7.4 傳統馬爾可夫鏈 137
7.5 馬爾可夫過程 141
7.6 馬爾可夫鏈的驗證和變化143
7.6.1 平穩馬爾可夫鏈的參數估計143
7.6.2 非平穩馬爾可夫鏈的參數估計 144
7.6.3 轉移機率值的檢驗 144
7.6.4 轉移機率平穩的檢驗 144
7.6.5 馬爾可夫鏈檢驗 145
7.6.6 動靜馬爾可夫鏈模型 146
7.7 貝葉斯馬爾可夫鏈的行為評分模型 147
第8 章 模型表現評價151
8.1 引言 151
8.2 保留樣本 152
8.3 交叉驗證 153
8.4 自展法 153
8.5 區分度的測度 154
8.5.1 散度 155
8.5.2 信息值 155
8.5.3 馬氏距離 155
8.6 常用指標 157
8.6.1 ＫＳ 距離 158
8.6.2 ＤＳ 和 Ｕ 統計量 158
8.6.3 ＲＯＣ 曲線 158
8.6.4 ＡＵＣ 和基尼係數 159
8.6.5 Ｈ 指數 161
8.7 分類預測 162
8.8 機率校準 164
8.8.1 二項檢驗 165
8.8.2 卡方檢驗 166
第9 章 部署與套用169
9.1 引言 169
9.2 評分卡的實施部署 169
9.3 評分卡的監測與跟蹤 170
9.4 評分卡的監測 171
9.4.1 評分結果和流程是否合理171
9.4.2 總體穩定性 172
9.4.3 最終分數報告 173
9.4.4 特徵分析 174
9.4.5 時間穩定性 176
9.4.6 監測總結 177
9.5 評分卡的跟蹤 177
9.5.1 早期表現報告 177
9.5.2 動態逾期報告 178
9.5.3 分數段壞賬率 180
9.5.4 分層壞賬率 182
9.5.5 區分度分析 183
9.5.6 跟蹤小結 185
9.6 評分卡的老化 185
9.7 評分卡的最佳化 188
9.7.1 計算變化 188
9.7.2 測量差距 190
9.7.3 檢驗差距 190
9.8 冠軍挑戰 191
9.9 其他套用場景 194
9.9.1 評分在信貸流程中的套用194
9.9.2 評分在其他業務中的套用195
第10 章 信用經濟 198
10.1 引言 198
10.2 信貸周期 198
10.3 微觀經濟因素 201
10.3.1 現值 201
10.3.2 信貸需求的經濟學分析201
10.3.3 信貸配給 205
10.3.4 實證結果 207
10.4 巨觀經濟因素 207
10.4.1 簡化的凱恩斯經濟學模型208
10.4.2 貨幣渠道 210
10.4.3 信貸渠道 211
10.4.4 實證研究 212
10.5 違約行為 214
10.6 過度負債 217
10.7 負擔能力219
第11 章 資本要求和巴塞爾協定222
11.1 引言222
11.2 巴塞爾協定的歷史223
11.2.1 巴塞爾協定Ⅰ以前 223
11.2.2 巴塞爾協定Ⅰ 223
11.2.3 1996 年修正案224
11.2.4 巴塞爾協定Ⅱ和巴塞爾協定Ⅲ224
11.3 巴塞爾協定Ⅱ225
11.4 第一支柱: 最低資本要求226
11.4.1 監管資本 226
11.4.2 信用風險的最低監管資本要求 226
11.4.3 執行和使用 232
11.4.4 支柱2 247
11.4.5 巴塞爾協定Ⅱ的效果247
11.5 巴塞爾協定Ⅲ248
11.5.1 監管資本定義 249
11.5.2 資本留存緩衝 249
11.5.3 逆周期緩衝 250
11.5.4 槓桿比率 250
11.5.5 流動性覆蓋率和淨穩定資金率 250
11.5.6 監測工具 251
11.6 壓力測試252
11.7 巴塞爾協定Ⅲ的評價254
第12 章 資產證券化和次貸危機256
12.1 引言256
12.2 資產證券化256
12.3 次貸危機的原因259
12.4 信用評分在次貸危機中的表現262
12.5 信用評級在次貸危機中的表現264
12.6 國際金融危機的影響 267
第13 章 可變定價和風險定價 269
13.1 引言 269
13.2 回響率和採用率 270
13.3 簡單的利潤率和利率最佳化模型273
13.4 含資本要求的利潤率和利率最佳化模型 277
13.5 可變定價中的逆向選擇和贏家詛咒 282
13.5.1 逆向選擇 282
13.5.2 可變利率和贏家詛咒282
13.5.3 負擔能力的限制 283
參考文獻284
譯後記312
