工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是工銀瑞信發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：工銀深證紅利ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：工銀瑞信
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：26.18億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：481012
- 成立日期：20101109
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
主要投資本基金之目標ETF基金，採用指數化投資，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資範圍
本基金的投資範圍包括：本基金管理人募集發行的以本基金標的指數為跟蹤標的之交易型開放式指數證券投資基金即深證紅利ETF（以下簡稱“目標ETF”）份額，標的指數成份股及其備選成份股、新股（一級市場首次發行或增發）、債券，權證、以及經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
1、資產配置策略
本基金的主要資產將投資於目標ETF份額，該部分資產占基金資產的比例不低於90%，本基金不參與目標ETF的投資管理。根據需要，本基金可以投資於標的指數成份股票、備選成份股票，以及一級市場新發股票（首次發行或增發）、金融衍生品及中國證監會允許基金投資的其它金融工具，其目的是為了使得本基金在應付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭使得基金日收益率與業績比較基準日收益率偏差絕對值的年度平均值不超過0.3%，年化跟蹤誤差不超過4%。
2、基金投資策略
2.1基金組合構建原則
本基金對基金的投資僅限於其指定的目標ETF，現時目標ETF僅指工銀深證紅利ETF。
2.2基金組合的構建方法
在基金契約生效後，本基金將通過以下兩種方式構建基金組合，使得投資於目標ETF的資產占基金資產的比例不低於90%。
1）以標的指數成分股實物形式申購贖回本基金的目標ETF；
2）在二級市場上買賣本基金的目標ETF，本基金的基金管理人在二級市場上買賣工銀深證紅利ETF基金份額是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。
2.3日常組合調整
在基金的日常投資過程中，本基金將主要通過一級市場利用股票組合申購、贖回目標ETF的基金份額，實現指數化投資。根據市場情況，本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標ETF基金份額。兩種投資方式主要根據交易成本、市場流動性以及價格的優勢決定。
3、股票資產投資策略
為了本基金滿足申購贖回需要，本基金可以直接投資本基金標的指數的成份及備選股票，該部分股票資產投資原則上主要採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：（1）標的指數成份股流動性嚴重不足；（2）標的指數的成份股票長期停牌；（3）其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重製約等。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，可投資於到期日在一年以內的政府債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、其他金融工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作桿槓工具放大基金的投資。
本基金的主要資產將投資於目標ETF份額，該部分資產占基金資產的比例不低於90%，本基金不參與目標ETF的投資管理。根據需要，本基金可以投資於標的指數成份股票、備選成份股票，以及一級市場新發股票（首次發行或增發）、金融衍生品及中國證監會允許基金投資的其它金融工具，其目的是為了使得本基金在應付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭使得基金日收益率與業績比較基準日收益率偏差絕對值的年度平均值不超過0.3%，年化跟蹤誤差不超過4%。
2、基金投資策略
2.1基金組合構建原則
本基金對基金的投資僅限於其指定的目標ETF，現時目標ETF僅指工銀深證紅利ETF。
2.2基金組合的構建方法
在基金契約生效後，本基金將通過以下兩種方式構建基金組合，使得投資於目標ETF的資產占基金資產的比例不低於90%。
1）以標的指數成分股實物形式申購贖回本基金的目標ETF；
2）在二級市場上買賣本基金的目標ETF，本基金的基金管理人在二級市場上買賣工銀深證紅利ETF基金份額是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。
2.3日常組合調整
在基金的日常投資過程中，本基金將主要通過一級市場利用股票組合申購、贖回目標ETF的基金份額，實現指數化投資。根據市場情況，本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標ETF基金份額。兩種投資方式主要根據交易成本、市場流動性以及價格的優勢決定。
3、股票資產投資策略
為了本基金滿足申購贖回需要，本基金可以直接投資本基金標的指數的成份及備選股票，該部分股票資產投資原則上主要採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：（1）標的指數成份股流動性嚴重不足；（2）標的指數的成份股票長期停牌；（3）其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重製約等。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，可投資於到期日在一年以內的政府債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、其他金融工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作桿槓工具放大基金的投資。
收益分配原則
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3、基金收益分配採用現金方式，投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
4、在符合上述基金收益分配的前提下，本基金收益每年最多分配6次，基金每次收益分配比例不得低於符合上述基金收益分配條件的可供分配利潤的60%；
5、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3、基金收益分配採用現金方式，投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
4、在符合上述基金收益分配的前提下，本基金收益每年最多分配6次，基金每次收益分配比例不得低於符合上述基金收益分配條件的可供分配利潤的60%；
5、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
