鵬華深證民營交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是鵬華基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：鵬華深證民營ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：鵬華基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：2.88億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：206010
- 成立日期：20110902
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
通過投資於目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金主要投資於目標ETF（投資比例不低於基金資產淨值的90%）、標的指數成份股及其備選成份股,並保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。此外，為更好的實現投資目標，本基金將少量投資於非標的指數成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股（首次發行或增發等）及法律法規和中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構允許，基金管理人可以在履行適當程式後調整上述投資範圍，或將新出現的允許基金投資的其他品種納入投資範圍。
如法律法規或監管機構允許，基金管理人可以在履行適當程式後調整上述投資範圍，或將新出現的允許基金投資的其他品種納入投資範圍。
投資策略
本基金為被動式指數基金，以目標ETF作為主要投資標的，方便特定客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的管理。
本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、投資組合的構建
構建基金投資組合的過程主要分為三步：確定目標組合、制定建倉策略和逐步調整組合。
本基金通過投資於目標ETF跟蹤標的指數，主要投資範圍為目標ETF、標的指數成份股及其備選成份股。基金管理人將對目標ETF份額流動性、目標ETF份額折溢價、以及標的指數成份股的流動性和交易成本等因素進行分析，制定合理的建倉策略，並在基金契約生效之日起3個月內達到契約約定的投資比例。此後，如因標的指數成份股調整、基金申購或贖回帶來現金等因素導致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在10個工作日內進行調整。
2、目標ETF的投資方式
本基金投資目標ETF的兩種方式如下：
（1）一級市場申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，通過其申購贖回代理券商以組合證券進行申購贖回。
（2）二級市場買入和賣出：目標ETF上市交易後，通過深圳證券交易所會員機構在二級市場進行目標ETF份額的交易。
在遵守深圳證券交易所相關規定的前提下，基金將綜合考慮上述兩種方式的價格因素，以及基金規模、市場交易量等其他相關因素，選擇合適的方式投資目標ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整後，本基金也將作相應的變更或調整。
3、目標ETF的調整
本基金將根據開放日申購和贖回情況，決定投資目標ETF的時間和方式。
（1）當收到淨申購時，基金將根據淨申購規模及倉位情況，決定股票組合的構建、目標ETF的申購或買入等；
（2）當收到淨贖回時，基金將根據淨贖回規模及倉位情況，決定目標ETF的贖回或賣出等；
4、標的指數成份股、備選成份股投資策略
本基金對標的指數成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對投資於標的指數成份股、備選成份股的資金頭寸按照完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
5、債券投資策略
本基金可以根據流動性管理需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。基金的債券投資組合將採用自上而下的投資策略，根據巨觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，並利用債券定價技術，進行個券選擇。
本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、投資組合的構建
構建基金投資組合的過程主要分為三步：確定目標組合、制定建倉策略和逐步調整組合。
本基金通過投資於目標ETF跟蹤標的指數，主要投資範圍為目標ETF、標的指數成份股及其備選成份股。基金管理人將對目標ETF份額流動性、目標ETF份額折溢價、以及標的指數成份股的流動性和交易成本等因素進行分析，制定合理的建倉策略，並在基金契約生效之日起3個月內達到契約約定的投資比例。此後，如因標的指數成份股調整、基金申購或贖回帶來現金等因素導致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在10個工作日內進行調整。
2、目標ETF的投資方式
本基金投資目標ETF的兩種方式如下：
（1）一級市場申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，通過其申購贖回代理券商以組合證券進行申購贖回。
（2）二級市場買入和賣出：目標ETF上市交易後，通過深圳證券交易所會員機構在二級市場進行目標ETF份額的交易。
在遵守深圳證券交易所相關規定的前提下，基金將綜合考慮上述兩種方式的價格因素，以及基金規模、市場交易量等其他相關因素，選擇合適的方式投資目標ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整後，本基金也將作相應的變更或調整。
3、目標ETF的調整
本基金將根據開放日申購和贖回情況，決定投資目標ETF的時間和方式。
（1）當收到淨申購時，基金將根據淨申購規模及倉位情況，決定股票組合的構建、目標ETF的申購或買入等；
（2）當收到淨贖回時，基金將根據淨贖回規模及倉位情況，決定目標ETF的贖回或賣出等；
4、標的指數成份股、備選成份股投資策略
本基金對標的指數成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對投資於標的指數成份股、備選成份股的資金頭寸按照完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
5、債券投資策略
本基金可以根據流動性管理需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。基金的債券投資組合將採用自上而下的投資策略，根據巨觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，並利用債券定價技術，進行個券選擇。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當基金份額持有人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，註冊登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額；
3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當基金份額持有人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，註冊登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額；
3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
