基於分形分布的金融風險及投資組合研究

基於分形分布的金融風險及投資組合研究是一本圖書。

基本介紹

• 中文名：基於分形分布的金融風險及投資組合研究
• 作者：王玉玲
• 出版社：中國地質大學出版社
• 出版時間：2018年12月1日
• 定價：35 元
• 開本：16 開
• ISBN：9787562535683

內容簡介

本書全面闡述了分形市場理論的內容,給出了具體的研究方法。在此基礎上,以上海股票市場的對數收益率為研究對象,對金融資產收益率進行了正態性檢驗;闡述了分形分布的定義,給出了分形分布的性質,並對中國股票市場收益率分布進行了分布擬合與檢驗;在得出了金融市場收益率分形特徵的結論的基礎上,對股票收益率進行了分形分布的擬合與檢驗。此外，利用stable程式研究了基於分形分布下的度量金融風險的VaR以及CVaR方法,詳細闡述了投資組合理論，建立了基於分形分布的VaR及CVaR約束條件下的投資決策模型。本書建立了一個比較完整的基於分形理論的投資組合體系,為非線性框架下的金融市場研究提供了一定的理論支持和實際指導。