《基於價格極差的金融波動率建模與預測研究》是2024年經濟科學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：基於價格極差的金融波動率建模與預測研究
- 作者：吳鑫育
- 出版時間：2024年3月
- 出版社：經濟科學出版社
- ISBN：9787521852981
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書以價格極差為研究對象，以系統工程原理為方法論指導，結合金融計量、機率論與數理統計、金融時間序列分析、連續粒子濾波、極大似然估計方法、蒙特卡羅模擬方法等理論和研究方法，從理論和實證兩大方面對基於價格極差的波動率建模與預測進行了較為系統而深入的研究，深入淺出地介紹了帶不同分布的條件自回歸極差（CARR）模型、擴展的CARR模型、雙成分CARR模型、得分驅動的CARR模型、非對稱的混頻CARR模型、引入外生變數的混頻CARR模型以及雙因子隨機條件極差模型，同時結合金融市場的實際數據進行了實證研究。本書可作為從事金融波動率建模與預測研究的科研人員、相關政府管理部門的決策人員以及金融行業的諮詢管理人員的閱讀材料，也可供高等院校金融工程及數理金融等相關專業的師生參考。
圖書目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 國內外研究文獻
1.3 研究內容與結構安排
1.4 研究方法與技術路線
1.5 本書的創新與特色
第2章 帶Gamma分布的CARR模型
2.1 引言
2.2 GCARR模型的構建
2.3 GCARR模型的估計
2.4 實證研究
2.5 本章小結
第3章 拓展的CARR模型
3.1 引言
3.2 EXCARR模型的構建
3.3 EXCARR模型的估計與預測
3.4 實證研究
3.5 本章小結
第4章 雙成分CCARR模型
4.1 引言
4.2 CCARR模型的構建
4.3 CCARR模型的估計與預測
4.4 關於股市波動率的實證研究
4.5 關於比特幣波動率的實證研究
4.6 本章小結
第5章 非對稱雙成分CARR模型
5.1 引言
5.2 CCARR模型與ACCARR模型
5.3 模型參數估計
5.4 實證研究
5.5 本章小結
第6章 得分驅動乘性成分已實現CARR模型
6.1 引言
6.2 SD-MCRCARR模型設定
6.3 實證研究
6.4 本章小結
第7章 非對稱CARR-MIDAS模型
7.1 引言
7.2 非對稱CARR-MIDAS模型
7.3 實證研究
7.4 本章小結
第8章 帶隱含波動率的CARR-MIDAS模型
8.1 引言
8.2 CARR-MIDAS-IV模型
8.3 波動率預測能力評估方法
8.4 實證研究
8.5 本章小結
第9章 經濟政策不確定性與金融波動率：CARR-MIDAS模型
9.1 引言
9.2 CARR-MIDAS-EPU模型
9.3 EPU與股市波動率
9.4 EPU與原油期貨波動率
9.5 本章小結
第10章 帶槓桿效應的隨機條件極差（SCRL）模型
10.1 引言
10.2 SCRL模型
10.3 SCRL模型的估計方法
10.4 模擬實驗
10.5 實證研究
10.6 本章小結
第11章 雙因子隨機條件極差（2FSCR）模型
11.1 引言
11.2 2FSCR模型
11.3 2FSCR模型的估計方法
11.4 蒙特卡洛模擬實驗
11.5 實證結果
11.6 本章小結
第12章 結論與展望
12.1 結論
12.2 展望
參考文獻
作者簡介
吳鑫育，男，博士（後），教授，博士生導師，現任安徽財經大學金融學院副院長。“江淮文化名家”青年英才，安徽省傑青，安徽省優青，安徽省高校學科（專業）拔尖人才，安徽省優秀青年研究生導師，安徽省“教壇新秀”，安徽省優秀碩士學位論文指導教師，安徽省一流本科課程《金融工程》負責人，安徽財經大學“學術帶頭人”“龍湖學者”“高水平導師”“科研標兵”“優秀教師”，美國北伊利諾伊大學訪問學者。擔任中國（雙法）風險管理分會理事、國家自然科學基金同行評議專家、全國專業學位水平評估專家、中國高等教育學會高等財經教育分會專家庫專家；《管理科學學報》《系統工程理論與實踐》《中國管理科學》、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling等國內外學術期刊匿名審稿人。主要從事金融工程與風險管理等領域研究。
