高級量化投資:波動率的建模、預測、投資

《高級量化投資:波動率的建模、預測、投資》是2023年中國財政經濟出版社出版的圖書。

基本介紹

  • 中文名:高級量化投資:波動率的建模、預測、投資
  • 作者:李一邨
  • 出版時間:2023年9月
  • 出版社:中國財政經濟出版社
  • ISBN:9787522325064
  • 裝幀:平裝
內容簡介,作者簡介,

內容簡介

本選題主要研究量化投資中相對高階的內容——波動率。作為量化投資三部曲的最後一部,主題內容會在學術深度和研究高度上發力,內容涉及一些學術前沿和有一定深度的數學理論。演化博弈與量化投資的結合是前沿的學科交叉問題,波動率的粗糙性是金融領域的世界性前沿課題,分數O-U過程需要一些隨機過程的數學知識,機器學習對波動率預測是當下的市場熱點,最後期權投資策略是落地套用。本選題的特色有兩點。第一,專業性;第二,研究性。專業性是從知識的角度講的。本選題研究的內容是波動率,相比於價格預測、風險管理等,波動率是金融領域的高階問題。內容更加抽象,思考更加聚焦,領域更加精準。研究性是從方法的角度講的。市面上做量化投資的書並不在少數,但是大多數是業界的從業者寫的,缺乏系統性的理論素養。本選題共有6章:緒論,問題的提出:基於演化博弈的量化投資策略仿真研究,波動率的性質,Hurst指數與多因子模型,波動率的預測:基於模型和機器學習的波動率預測、比較和集成方法研究,波動率預測的套用:期權波動率投機策略。

作者簡介

李一邨,男,浙江杭州人,民主黨派人士之中國民盟盟員,浙江大學量化金融博士,浙大城市學院青年英才,杭州伊園科技有限公司總經理。兼職受聘為杭州市科促會數據科學家、杭州市科促會第二屆理事會理事、杭州師範大學校外指導老師、杭州市科協專家智庫成員、杭州市科協-目博科技博士創新站負責人。曾獲證券時報和期貨日報聯合評選的第八到第十二連續5屆“中國最佳金融量化策略工程師”。

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