量化投資分析

內容簡介

　　隨著量化投資在國內的不斷發展，諸多的問題和迫切的需求也浮出水面，其中優質量化投資策略的匱乏、高頻交易系統的不完善、金融數據準確性的不足、風險控制手段的欠完備、現有金融衍生工具的局限，尤其是高端量化人才的稀缺首當其衝，這些都嚴重製約著我國量化投資行業的成長與進步。

　　為了推動中國量化投資行業的發展、助力量化投資策略與模型的創新研究，由中國量化投資研究院（中國香港）和深圳國泰安教育技術有限公司共同編著的、陳工孟教授主編的《量化投資分析》一書為對量化投資基金感興趣的投資者、投資機構、研究人員及學者等提供了一套完整的“解決方案”。

　　《量化投資分析》分為四篇，共八章。

　　第一篇為概述與理論篇，由《量化投資分析》前兩章構成，分別為金融量化投資概述和金融信息處理技術。第一章總結了量化投資與對沖基金的發展史，從策略與理論方面概括出了量化與基本面投資的區別，介紹了行為金融學在量化投資中所扮演的角色；第二章講述了新聞信息分析與套用以及金融信息處理的基礎技術。

　　第二篇為模型與策略篇，重在探索量化投資的內在規律。投資策略構建需要考慮收益、風險、交易成本以及市場微觀結構等方面因素，第三章基於此四個主旋律，將收益預測模型、波動性度量模型、衝擊成本模型和基於高頻數據的市場微觀模型分別展開敘述。從模型的假設、風險度量、模型計算、案例求解與分析等角度對上述四大方向下的多種模型進行講解與演繹。第四章從量化投資策略的構建入手，分別介紹無風險套利策略、統計套利策略、股指平衡策略、期權套利策略、可轉債套利策略、固定收益套利策略、全球巨觀策略、事件驅動策略、收購併購策略、多策略與基金策略、高頻交易策略等。

　　第三篇為數據與工具篇，旨在展示量化投資的實現手段。第五章簡要介紹了幾種基本面數據源、歷史高頻數據源和實時數據的含義、來源、提取方法以及常見的數據提供商。第六章為常見量化投資工具，內容囊括策略研究平台語言與性能標準、交易系統標準與工具介紹、績效分析工具（基本指標、盈利指標、風險水平指標、綜合績效指標及風險控制方法與常用工具）介紹，並專門講解了量化投資的風控手段。

　　第四篇為套用與實例篇，主要為讀者講述量化投資實戰經驗。第七章對目前在國內投資界備受關注的量化投資基金進行系統、全面而簡明扼要的介紹，包括國內量化基金的系統搭建形式（發行方式、募集與發行）、量化投資基金的運營（基金日常管理、投資策略、績效評估與風險管理及持續性研究）、基金團隊的組建、團隊結構理論及基金管理人選擇等。第八章從目前國內可交易品種的實際情況出發，在講述各策略原理的基礎上，以實例的形式覆蓋了期貨策略（包括股指期貨和商品期貨、跨品種套利等策略）、股票策略（包括最佳化EMA、多因子、股票配對交易以及反轉策略）以及跨市場策略的開發流程，呈現了策略的操作示範，並展示了源程式。

圖書目錄

第一篇概述與理論篇

——揭開量化投資的神秘面紗

量化投資分析

基本介紹

內容簡介

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