《量化投資：量化選股策略研究》是2021年2月北京大學出版社出版的圖書，作者是郭喜才，本書理論結合實際，以中國的 A 股市場為研究對象，以量化投資領域的量化選股策略為研究基礎，以市場中常見的因子選股策略為研究目標，對量化投資進行全面的本土化驗證。
基本介紹
- 中文名：量化投資：量化選股策略研究
- 作者：郭喜才
- 出版社：北京大學出版社
- ISBN：9787301318942
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《量化投資：量化選股策略研究》理論結合實際，以中國的 A 股市場為研究對象，以量化投資領域的量化選股策略為研究基礎，以市場中常見的因子選股策略為研究目標，對量化投資進行全面的本土化驗證，更不吝將其程式語言公布於眾，方便讀者開展相關研究，是一本不可多得的本土化量化投資書籍。全書主要分為兩大部分：*部分為因子選股策略篇，主要介紹盈利因子選股策略、成長因子選股策略、股東因子選股策略、波動因子選股策略、交投因子選股策略和動量反轉因子選股策略。第二部分為行業選股策略篇，主要介紹原材料行業因子選股策略、醫藥衛生行業因子選股策略、信息技術行業因子選股策略、能源行業因子選股策略、金融地產行業因子選股策略、公用事業行業因子選股策略、工業行業因子選股策略、可選消費行業因子選股策略、主要消費行業因子選股策略和市場股票因子選股策略。書中的案例均來自於實際的市場數據，具有很強的實戰價值。
圖書目錄
第一章 緒論/
一、 量化投資介紹/
二、 國外量化投資發展情況/
三、 我國量化投資的現狀分析/
四、 中國量化投資的發展前景分析/
五、 本書的相關介紹/
第二章 量化投資策略介紹/
一、 量化投資策略的基本概念/
二、 量化投資策略的開發步驟/
三、 量化投資策略的評價體系/
四、 量化投資策略的缺陷/
部分 因子選股策略
第三章 盈利因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 盈利因子指標介紹/
四、 單因子測試結果/
五、 結論/
六、 多因子測試結果/
七、 SAS語句解析/
第四章 成長因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 成長因子指標介紹/
四、 單因子測試結果/
五、 結論/
六、 多因子測試結果/
七、 SAS語句解析/
第五章 估值因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 估值因子指標介紹/
四、 單因子測試結果/
五、 結論/
六、 多因子測試結果/
七、 SAS語句解析/
第六章 股東因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 股東因子指標介紹/
四、 單因子測試結果/
五、 結論/
六、 多因子測試結果/
七、 SAS語句解析/
第七章 波動因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 波動因子指標介紹/
四、 單因子測試結果/
五、 結論/
六、 多因子測試結果/
七、 SAS語句解析/
第八章 交投因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 交投因子指標介紹/
四、 單因子測試結果/
五、 結論/
六、 多因子測試結寒蒸果/
七、 SAS語句解析/
第九章 動量反轉因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 動量反轉因子指標介紹/
四、 研究現狀/
五、 測試結果/
六、 回溯測試/
七、 結合財務指標的動量反轉策略測試/
八、 SAS語句解析/
第二部分 行業選股策略
第十章 原材料厚戰汽行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十一章 醫藥衛生行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十二少盛遷章 信息技術行業/
一、 研項危己潤究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因應榆恥子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十三章 能源行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十四章 金融地產行業/
一、 研究對象/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十五章 公用事業行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十六章 工業行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十七章 可選消費行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評備備循價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十八章 主要消費酷刪犁牛行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十九章 全市場分析/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 綜合評價/
四、 SAS語句解析/
附錄 數據說明/
參考文獻/
作者簡介
上海財經大學與美國俄勒岡大學聯合培養金融數學與金融工程博士，華東政法大學商學院碩士生導師，華東政法大學金融創新與風險管理研究所所長，上海市金融學會理事會理事，中國金融風險管理專家委員會(國家金融與發展實驗室發起)專家委員，曾任職於中國工商銀行。主要研究領域為中國資本市場以及金融工程、量化投資、風險管理等。
第七章 波動因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 波動因子指標介紹/
四、 單因子測試結果/
五、 結論/
六、 多因子測試結果/
七、 SAS語句解析/
第八章 交投因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 交投因子指標介紹/
四、 單因子測試結果/
五、 結論/
六、 多因子測試結果/
七、 SAS語句解析/
第九章 動量反轉因子/
一、 投資要點/
二、 實現過程/
三、 動量反轉因子指標介紹/
四、 研究現狀/
五、 測試結果/
六、 回溯測試/
七、 結合財務指標的動量反轉策略測試/
八、 SAS語句解析/
第二部分 行業選股策略
第十章 原材料行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十一章 醫藥衛生行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十二章 信息技術行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十三章 能源行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十四章 金融地產行業/
一、 研究對象/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十五章 公用事業行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十六章 工業行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十七章 可選消費行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十八章 主要消費行業/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構建和評價/
四、 小結/
五、 SAS語句解析/
第十九章 全市場分析/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 綜合評價/
四、 SAS語句解析/
附錄 數據說明/
參考文獻/
作者簡介
上海財經大學與美國俄勒岡大學聯合培養金融數學與金融工程博士，華東政法大學商學院碩士生導師，華東政法大學金融創新與風險管理研究所所長，上海市金融學會理事會理事，中國金融風險管理專家委員會(國家金融與發展實驗室發起)專家委員，曾任職於中國工商銀行。主要研究領域為中國資本市場以及金融工程、量化投資、風險管理等。
