基本面量化投資18種經典策略

內容簡介

在對基本面量化投資廣義理解的基礎上，本書選取了18個主題，每個章節涵蓋基本面量化投資的一個主題。前7個主題圍繞公司的基本面分析展開，分別為公司價值，盈利能力和收益，經營效率，盈餘質量，投資和融資，無形資產，財務安全；6個主題詳細介紹如何利用市場信號構造投資策略，分別為證券分析師，機構投資者，內部人，賣空交易，價格動量，市場情緒；3個主題介紹了量化投資研究的新領域，分別為公司間關聯，文本分析，大數據和量化投資；最後2個主題總結和反思基本面量化投資相關研究，分別為多重信號和對基本面量化投資研究的思考。

圖書目錄

第1章公司價值

1.1 反向投資策略、外推和風險

1.2 公司內在價值、市場預期和股票收益

1.3 價值因子中的細節

1.4 基於公司價值的投資策略：中國實踐部分

第2章盈利能力

2.1 當期盈餘與未來盈餘

2.2 用盈利能力指標預測

2.3 挖掘盈利能力指標

2.4 基於盈利能力指標的投資策略：中國實踐部分

第3章經營效率

3.1 比率分析和權益估值：從研究到實踐

3.2 市場參與者對杜邦分析的運用

3.3 歷史成本法和市場參與者對杜邦分析的運用

3.4 基於經營效率的投資策略：中國實踐部分

第4章盈餘質量

4.1 股價充分反映了應計項和現金流關於未來盈餘的信息嗎

4.2 投資者會高估資產負債表膨脹的公司嗎

4.3 盈餘操縱和預期收益

4.4 基於資產負債表信息的投資策略：中國實踐部分

第5章投資和融資

5.1 資本投資與股票收益

5.2 公司融資活動、分析師預測和股票收益的關係

5.3 資產增長和股票橫截面收益

5.4 基於投資和融資活動的投資策略：中國實踐部分

第6章無形資產

6.1 研發支出的市場估值

6.2 被錯估的創新

6.3 創新效率與股票收益

6.4 基於研發創新的投資策略：中國實踐部分

第7章財務安全

7.1 波動性與橫截面預期收益

7.2 尋找財務困境風險

7.3 構建反向Beta套利策略

7.4 基於財務安全的投資策略：中國實踐部分

第8章證券分析師

8.1 分析師預測修正與市場價格發現

8.2 對分析師的分析：什麼時候推薦會增加價值

8.3 異常分析師跟蹤與股票超額收益

8.4 證券分析師對股票收益的影響：中國實踐部分

第9章機構投資者

基本面量化投資18種經典策略

基本介紹

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