目錄
基本介紹
- 作者：田金方
- ISBN：9787560746890
- 頁數：141
- 定價：20.00元
- 出版時間：2012-10
內容介紹,目錄信息,
內容介紹
《已實現波動率度量及其建模研究》主要收錄了已實現波動率的動態特徵、已實現波動率的非對稱特性、已實現波動率建模及其預測分析、波動率的典型特徵、資產收益率波動的驅動因素、證券市場的多重分形特徵、有效市場和異質市場假說等內容。
目錄信息
前言
PREFACE
第1章 引論
1.1 研究背景和問題提出
1.2 數據選取與清理
1.3 本書主要工作概述
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法與技術路線
1.3.3 主要創新點
1.4 本書結構安排
第2章 已實現波動率研究綜述
2.1 單變數已實現波動率度量
2.1.1 簡單離散模型
2.1.2 無市場微觀結構效應的連續模型
2.1.3 市場微觀結構效應
2.2 市場微觀結構效應和已實現波動率
2.2.1 頻率選擇與日曆取樣
2.2.2 有偏修正與一致估計方法
2.2.3 取樣方案效應
2.3 多變數已實現波動率度量
2.4 已實現波動率建模和預測
2.4.1 金融時間序列的典型特徵及單變數情形
2.4.2 多變數情形
2.5 國內已實現波動率研究綜述
第3章 基於濾子技術的已實現波動率度量
3.1 引言
3.2 已實現波動率的階特性
3.3 自相關分析
3.4 市場微觀效應污染的價格過程模型
3.4.1 個股價格模型
3.4.2 股指價格模型
3.5 濾子技術
3.6 實證分析
第4章 已實現波動率的典型特徵分析
4.1 數據頻率的選擇與已實現波動率度量
4.2 收益率和已實現波動率的無條件分布
4.2.1 收益率
4.2.2 已實現波動率
4.2.3 標準化收益率：已實現波動率與GARCH波動率的比較
4.3 已實現波動率的動態特徵
4.4 已實現波動率的非對稱特性
第5章 已實現波動率建模及其預測分析
5.1 波動率的典型特徵
5.2 資產收益率波動的驅動因素
5.2.1 證券市場的多重分形特徵
5.2.2 有效市場和異質市場假說
5.2.3 HAR-L-M模型機理
5.3 HAR-L-M模型的建立
5.4 模擬分析
5.5 估計和預測
5.5.1 參數估計
5.5.2 模型預測效果比較
第6章 結論和展望
6.1 本研究工作總結
6.2 本研究工作展望
參考文獻
PREFACE
第1章 引論
1.1 研究背景和問題提出
1.2 數據選取與清理
1.3 本書主要工作概述
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法與技術路線
1.3.3 主要創新點
1.4 本書結構安排
第2章 已實現波動率研究綜述
2.1 單變數已實現波動率度量
2.1.1 簡單離散模型
2.1.2 無市場微觀結構效應的連續模型
2.1.3 市場微觀結構效應
2.2 市場微觀結構效應和已實現波動率
2.2.1 頻率選擇與日曆取樣
2.2.2 有偏修正與一致估計方法
2.2.3 取樣方案效應
2.3 多變數已實現波動率度量
2.4 已實現波動率建模和預測
2.4.1 金融時間序列的典型特徵及單變數情形
2.4.2 多變數情形
2.5 國內已實現波動率研究綜述
第3章 基於濾子技術的已實現波動率度量
3.1 引言
3.2 已實現波動率的階特性
3.3 自相關分析
3.4 市場微觀效應污染的價格過程模型
3.4.1 個股價格模型
3.4.2 股指價格模型
3.5 濾子技術
3.6 實證分析
第4章 已實現波動率的典型特徵分析
4.1 數據頻率的選擇與已實現波動率度量
4.2 收益率和已實現波動率的無條件分布
4.2.1 收益率
4.2.2 已實現波動率
4.2.3 標準化收益率：已實現波動率與GARCH波動率的比較
4.3 已實現波動率的動態特徵
4.4 已實現波動率的非對稱特性
第5章 已實現波動率建模及其預測分析
5.1 波動率的典型特徵
5.2 資產收益率波動的驅動因素
5.2.1 證券市場的多重分形特徵
5.2.2 有效市場和異質市場假說
5.2.3 HAR-L-M模型機理
5.3 HAR-L-M模型的建立
5.4 模擬分析
5.5 估計和預測
5.5.1 參數估計
5.5.2 模型預測效果比較
第6章 結論和展望
6.1 本研究工作總結
6.2 本研究工作展望
參考文獻
