《非常規突發事件下金融市場波動及預測研究》是2022年科學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：非常規突發事件下金融市場波動及預測研究
- 作者：王璐,馬鋒
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2022年3月
- 開本：16 開
- ISBN：9787030700551
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書系統研究了非常規突發事件下金融市場波動及預測中的若干問題。本書首先重點從跳躍和正負半變差等視角研究了拓展的已實現波動率模型，其次從變結構的視角闡明了非常規突發事件對金融市場波動的重要影響，然後研究了混頻模型下包含非常規突發事件的金融市場波動率模型構建及預測問題，後探討了非常規突發事件對金融市場關聯性的影響特徵。
圖書目錄
第1章 金融市場波動概述 1
1.1 波動率研究背景、問題提出和研究意義 1
1.2 波動率模型研究 8
第2章 已實現波動率模型介紹及其預測 12
2.1 概述 12
2.2 已實現波動率測度及其異質自回歸模型介紹 13
2.3 GARCH族模型、已實現和多分形分整模型介紹 15
2.4 樣本數據來源說明、統計性描述及多重除趨勢分析 19
2.5 樣本外滾動時間窗技術及波動率模型評價比較方法介紹 20
2.6 實證分析 23
第3章 已實現波動率模型預測研究：基於跳躍和正負半變差的視角 26
3.1 概述 26
3.2 跳躍檢驗 27
3.3 含跳躍成分的已實現波動率模型介紹 29
3.4 符號跳躍變差及其波動率模型 30
3.5 實證分析 32
第4章 已實現波動率模型的進一步拓展研究：基於符號收益和符號跳躍變差的視角 38
4.1 概述 38
4.2 含跳躍的符號跳躍變差 39
4.3 基於符號收益和符號跳躍變差的已實現波動率模型 40
4.4 實證分析 43
第5章 非常規突發事件對金融市場影響研究：基於變結構的視角 51
5.1 非常規突發事件與金融市場 51
5.2 非常規突發事件對金融市場收益率影響的存在性研究 55
5.3 非常規突發事件對金融市場收益率波動性影響研究 63
5.4 非常規突發事件對金融市場收益率聯動性的影響研究 70
第6章 非常規突發事件下金融市場波動率預測研究—基於GARCH-MIDAS模型 74
6.1 考慮非常規突發事件影響下GARCH-MIDAS模型構建 74
6.2 基於GARCH-MIDAS模型的金融市場波動率實證研究 80
6.3 基於GARCH-MIDAS模型的金融市場波動率預測研究 85
第7章 非常規突發事件衝擊下多元金融市場相關性影響研究：基於多元GARCH模型 107
7.1 基於GARCH族的金融市場相關性模型 107
7.2 變結構BEKK模型下金融市場相關性建模 111
7.3 變結構BEKK模型下金融市場相關性預測研究 134
參考文獻 138
