基本介紹
- 中文名：喬高秀
- 畢業院校：西南財經大學
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：金融工程
- 任職院校：西南交通大學
個人經歷,主講課程,研究方向,學術成果,
個人經歷
2004.9-2007.6, 北京師範大學數學科學學院，機率論與數理統計專業, 碩士；
2009.9-2012.12, 西南財經大學金融學院，金融工程專業, 博士；
2013.3-2015.7, 上海交通大學上海高級金融學院（SAIF）, 博士後；
2018.9-2019.9, Oklahoma State University, 訪問學者;
2015.7-至今，西南交通大學數學學院統計系，教師
主講課程
課程教學
[1] 金融數學（統計學和金融學專業課）
[2] 計量經濟學（統計學專業課）
[3] 統計軟體與套用（統計學專業課）
[4] 機率論與數理統計B
[5] 大學生創新講座
實踐教學
1. 中國高校SAS數據分析大賽培訓及指導；
2. SRTP項目:
[1] 上證50ETF期權定價有效性研究（校級），2017-2018；
[2]新三板市場流動性研究（省級），2018-2019.
研究方向
現主要研究方向：
(1) 金融衍生品定價
(2) 資產定價
(3) 金融市場計量分析
學術成果
主持的科研項目
[2] 四川省社科規劃項目，金融市場跳躍波動預測與波動率指數信息含量研究，2018/01-2018/12；
[3] 中央高校基本科研業務費理工類科技創新項目，基於Jump-GARCH模型的波動率指數衍生品定價研究，2016/01-2018/12；
[4] 中國博士後科研基金面上資助項目，基於GARCH模型的波動率風險溢價與波動率衍生品定價，2013/09-2015/09。
參與的科研項目
[1] 國家自然科學基金青年項目，波動率指數衍生產品定價新方法研究——基於離散時間波動率模型新視角，2018/01-2020/12，主研；
[2] 教育部人文社會科學研究西部項目，基於時頻分析的非常規突發事件對金融市場聯動關係影響研究，2018/01-2020/12，主研；
[3] 教育部人文社會科學研究西部項目，股指期貨市場投資者情緒與信息傳遞效率，2018/01-2020/12，主研；
[4] 中央高校基本科研業務費文科科研項目，金融數據科學創新團隊項目，2018/01-2020/12，主研；
[5] 國家社會科學基金青年項目，金磚國家應急儲備安排的風險分擔、收益分配與治理最佳化問題研究，2016/01-2017/12，主研；
[6] 國家自然科學基金地區科學基金項目，違約傳染視角下的公司債券定價研究，2015/01-2018/12，主研；
[7] 國家自然科學基金青年項目，衍生證券的熵定價方法研究——基於衍生證券市場的有效信息，2014/01-2016/12，主研；
[8] 國家自然科學基金面上項目，複雜衍生產品的蒙特卡洛定價方法研究，2013/01-2016/12，主研；
[9] 國家自然科學基金青年項目，我國巨災補償基金運作機制研究，2011/01-2013/12，主研。
學術論文
[1]Gaoxiu Qiao, Yuxin Teng, Weiping Li, Wenwen Liu. Improving volatility forecasting based on Chinese volatility index information: evidence from CSI 300 index and futures markets,North American Journal of Economicsand Finance, 2019, 49, 133-151.
[2]Gaoxiu Qiao, Pengfei Zhao, Weiping Li. Time varying price discovery of the New Third Board market in China: does the market-making system help?Applied Economics, 2019,
[3] Yanyan Xu, Dengshi Huang, Feng Ma*,Gaoxiu Qiao. Liquidity and realized range-based volatility forecasting: Evidence from China.Physica A:Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 525, 1102–1113.
[4] Yanyan Xu, Dengshi Huang, Feng Ma*,Gaoxiu Qiao. The heterogeneous impact of liquidity on volatility in Chinese stock index futures market.Physica A:Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 517, 73–85.
[5] Qiang Liu,Gaoxiu Qiao.The evolving nature of intraday price discovery in the Chinese CSI 300 index futures market.Empirical Economics, 2017, 52(4), 1569-1585.
[6] Weiping Li，Gaoxiu Qiao. Volatility and returns of the New Third Board market in China.The Journal of Finance and Data Science, 2016, 2, 225-243; (The 29th Australasian Finance and Banking Conference, 2016).
[7]Qiang Liu, Shuxin Guo,Gaoxiu Qiao. VIX forecasting and variance risk premium: a new GARCH approach.North American Journal of Economics and Finance, 2015, (34), 314-322.
[8]Gaoxiu Qiao, Qiang Yao. Weak convergence of equity derivatives pricing with default risk.Statistics and Probability Letters, 2015, (103), 46-56.
[9] 羅君，喬高秀，王璐，股災背景下滬深股市波動率的結構轉換特徵分析，統計與決策，2018, (10), 167-170.
[10]王璐，黃登仕，喬高秀，馬元慧. 美國股市會影響金磚國家股市之間的相關性嗎——線性和非線性條件Granger 因果檢驗. 系統工程，2018, 36(5), 13-22.
[11] 王沁，喬高秀，基於波動門限效應GARCH模型的波動率預測，武漢理工大學學報，2017，39 (5), 575-580.
[12] 王璐，黃登仕，喬高秀，陳怡翔，突變結構下國際石油價格對中國股市影響的局部相關性，系統工程，2016, (10)，17-25.
[13] 劉文文，喬高秀，市場微觀結構下高頻交易流動性研究--基於我國商品期貨市場的實證研究，系統工程，2016, (1)，17-25.
[14]喬高秀，劉強，張茂軍，滬深300股指期貨上市對現貨市場連續波動和跳躍波動的影響，中國管理科學，2014, (10)，9-18.
[15] 劉文文，喬高秀，我國股指期貨市場價格發現功能和波動溢出效應研究：基於VECM-DCC-MVGARCH模型，武漢金融，2014, (8)，17-22.
[16]喬高秀，劉強，滬深300股指期貨定價偏差影響因素及非線性調整特徵[J]，投資研究，2013, (10)，83-97.
[17]喬高秀，潘席龍，跳擴散模型下考慮不同違約回收率的可轉債定價[J]，系統工程，2013, (3)，1-7.
[18]喬高秀，劉強，滬深300股指期貨與現貨市場價格波動與波動溢出效應：基於十五個月高頻數據的實證研究[J]，投資研究，2012, (8)，132-144.
[19] 李洋，喬高秀，滬深300股指期貨連續波動與跳躍波動：基於已實現波動率的實證研究[J]，中國管理科學，2012, (S1)，451-458.
註：標*為通訊作者。
