商業銀行資本與信貸風險的理論和實證研究

內容簡介

　　信貸風險是我國商業銀行風險管理體系中防範和控制的對象之一，而且是重要的一部分。信貸風險是三次《巴塞爾協定》重點關注的風險種類，更是商業銀行風險管理的核心部分。資本是商業銀行得以成立和發展的根基，資本水平不僅影響了銀行發展壯大的能力，而且體現了銀行應對風險的能力。各國開始實施巴塞爾協定後，資本充足率要求逐漸成為監管機構審慎監管的重要手段之一，也是對商業銀行的安全性和穩健性進行評價考核的國際標準。2007年美國爆發了次貸危機，一些滿足資本充足率監管要求的金融機構受到重創甚至破產，再次引起了大家對於資本監管有效性的爭論。近年來，我國經濟增速雅艱辨放緩，處於轉型發展時期，銀行業面臨著複雜的市場環境。2017年以來，為了防止發生系統性金融風險，監管機構出台了一系列強有力的措施，對金融業尤其是銀行業進行規範和整頓。在這種背景下，研究我國商業銀行資本約束能否有效地約束信貸風險以及對異質性銀行影響是否存在差異等問題，為充實資本監管理論，進一步完善我國銀檔腿行信貸風險管理理論的實踐和改革提供有益的參考，探索基於我國國情制定分類資本幾疊舟牛監管體制，具有十分重要的理論和現實意義。

　　《商業銀行資本與信貸風險的理論和實證研究》首先介紹了選題的背景和研究意義，對國內外相關文獻進行了梳理。在理論部分，對資本監管理論、信貸風險理論和銀行資本與信貸風險的關係理論進行回顧和分析。在實證部分，通過選取2006—2016年我國151家商業銀行面板數據，運用隨機效應模型、聯立方程組和GMM動態面板模型實證檢驗了資本約束對我國信貸風險的影響，並根據我國實際情況進行分組回歸。資本監管與市場約束為《巴塞爾協定Ⅱ》“三大支柱”的兩大支柱，但資本監管與市場約束作為外部因素必須通過銀行內部因素——公司治理髮揮員求付作用，該書進一步研究分別加入公司治理和市場競爭因素後資本監管與市場約束對信貸風險的影響，且對交叉項進行了檢驗分析，最後分別做了穩健性檢驗。

　　《商業銀行資本與信貸風險的理論和實證研究》的研究為我國商業銀行實行資本分類監管、防範系統性信貸風險提供了直接的經驗證據。作者建議對商業銀行實行差別化的資本監管措施，不同類型的銀行實行不同的資本充足率要求；推進城市商業銀行股份制改革，籌備上市，通過各種渠道提高資本充足率；積極改善公司治理，鼓勵參與市場競爭，完善商業銀行市場競爭環境，更有利於降低信貸風險。

圖書目錄

第1章導論

1．1 研究背景和研究意義

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意義

1．2 國內外相關研究綜述

1．2．1 影響商業銀行風險的因素研究

1．2．2 資本約束與商業銀行風險關係研究

1．2．3 國內外文獻的述評

1．3 本書的研究工作

1．3．1 研究思路與目標

1．3．2 研究內容

1．3．3 研究方法

1．3．4 主要創新點和不足

第2章理論基礎分析

2．1 資本監管

2．1．1 銀行監管的發灑膠槳展

2．1．2 危機導向型的銀行監管

2．1．3 現代銀行監管

2．1．4 銀行資本監管制度

2．1．5 我國資本監管的發展

2．2 商業銀行信貸風險

2．2．1 資產、負債及綜合管理

2．2．2 資產組合管理

2．2．3 全面風險管理

2．2．4 風險經濟資本

2．3 資本約束和信貸風險的關係

2．3．1 資本約束的特殊性

2．3．2 資本約束對銀行信貸風險的影響

第3章資本約束與信貸風險實證

3．1 研究設計

3．1．1 變數選取

3．1．2 數據來源

3．1．3 模型設定

3．2 計量分析

3．2．1 描述性統計

3．2．2 回歸結果

3．2．3 內生性檢驗和穩健性檢驗

3．3 本章小結

第4章資本約束、公司治理與信貸風險實證

4．1 研究設計

4．1．1 變數選擇

4．1．2 數據來源

4．1．3 模型設計

4．2 計量分析

4．2．1 描述性統計

4．2．2 中介效應的顯著性檢驗

4．2．3 回歸結果

4．2．4 穩健性檢驗

4．3 本章小結

第5章資本約束、市場競爭與信貸風險實證

5．1 研究設計

5．1．1 變數選擇

5．1．2 數據來源

5．1．3 模型設定

5．2 計量分析

5．2．1 描述性統計

5．3．2 中介效應的顯著性檢道棗趨仔驗

5．2．3 回歸結果

5．2．4 穩健充翻簽性檢驗

5．3 本章小結

第6章結論與建議

6．1 結論

6．2 建議

參考文獻

商業銀行資本與信貸風險的理論和實證研究

基本介紹

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