《風險管理與巴塞爾協定十八講》講述新資本協定第一支柱要求商業銀行針對信用風險、市場風險和操作風險這三大風險計提資本，第二支柱則是監管當局對銀行第一支柱實施情況的監督檢查，並對三大風險之外的集中度風險、流動性風險、銀行賬戶利率風險、聲譽風險和戰略風險等其他風險提出資本計提要求。第二支柱將資本和全面風險管理水平更緊密地結合，監管當局旨在通過第二支柱的實施加強資本監管，促進銀行在計量所有實質性風險的基礎上加強資本規劃管理，建立資本自我管理、自我完善機制，保持充足的資本水平。
基本介紹
- 書名：風險管理與巴塞爾協定十八講
- 作者：楊軍
- 出版社：中國金融出版社
- 頁數：449頁
- 開本：16
- 品牌：中國金融出版社
- 外文名：Risk Management and Basel Accord
- 類型：經濟管理
- 出版日期：2013年12月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787504971524
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,名人推薦,
基本介紹
內容簡介
《風險管理與巴塞爾協定十八講》作者楊軍同志結合近年來的工作實踐，用通俗化的語言解讀了巴塞爾協定和風險管理的技術方法，將理論和實踐融為一體，所做的努力和取得的研究成果值得肯定。希望此書的出版能對中國銀行業推進實施巴塞爾協定發揮重要作用。
作者簡介
楊軍，1972年出生，河南杞縣人，清華大學經濟管理學院博士，清華大學經濟管理學院、五道口金融學院碩士生導師。曾先後在中國建設銀行信貸管理部、信貸經營部、公司業務部、人力資源部、風險監控部、風險管理部等部門工作。先後出版《商業銀行客戶評價》、《服務業營運管理》（與導師劉麗文合著）、《銀行信用風險管理：理論、模型和實證分析》、《變革之道——銀行人力資源管理的工具與方法》、《金融風險管理學》（編者之一）、《解讀商業銀行資本管理辦法》（編者之一）等著作，在《金融研究》、《金融會計》、《管理世界》等核心刊物發表論文三十餘篇。自2006年起從事風險管理和巴塞爾協定實施工作，為中國銀行業監督管理委員會新資本協定專家組核心成員之一。在實踐過程中開展了一系列巴塞爾協定與銀行管理變革的研究，參與組織巴塞爾協定資本計量高級方法的實施工作。
圖書目錄
第一講從Basel Ⅰ到Base Ⅲ
風險與風險管理
為什麼要監管銀行
為何選擇資本充足率
巴塞爾委員會與巴塞爾協定
從Basel Ⅰ到Basel Ⅲ
Basel Ⅲ的主要內容
中國的銀行如何實施巴塞爾協定
第二講8%的來龍去脈
監管資本的本質
監管資本的前世今生
8%的理論基礎：單因素風險模型
敞口劃分與監管資本要求
期限與監管資本要求
第三講違約機率
違約的概念
默頓模型
違約機率統計模型
個人信用評分模型
校準
主標尺
第四講違約損失率
違約損失率的概念
初級IRB法下違約損失率的確定
押品拆分規則
違約損失率模型的開發
第五講違約風險敞口
違約風險敞口的概念
授信額度與額度授信
違約風險敞口模型的開發
第六講市場風險管理
市場風險的管理邏輯
市場風險管理架構設計
市場風險管理流程
新產品審批
發行體風險管理
市場風險報告
市場風險數據管控
市場風險管理系統
第七講市場風險計量
敞口
久期
VaR
期權風險的計量
CDS
市場風險經濟資本
第八講交易對手信用風險管理
交易對手信用風險管理的概念
交易對手信用風險的管理架構
交易對手敞口計量
交易對手信用風險的額度管理
交易信用風險的擔保要求
信用價值調整CVA
第九講運營風險高級計量法
運營風險的概念
運營風險高級計量法
損失事件的種類劃分
高級計量法的監管要求
高級計量法的方案選擇
損失分布法
第十講信貸授權
信貸授權的動因
信貸授權的對象
信貸授權的額度確定
對受權人的激勵約束
第十一講準備金管理
準備金的概念與分類
準備金的計提與回撥
撥備覆蓋率、撥貸比與信貸成本
準備金與監管資本、資本底線
第十二講經濟資本
經濟資本的基本概念
單筆貸款的經濟資本
貸款組合的經濟資本
相關係數問題
風險限額
第十三講壓力測試
壓力測試概述
壓力測試情景設計
壓力測試的邏輯設定
違約機率的壓力測試模型
違約損失率的壓力測試模型
基於投入產出模型的壓力測試
整體性壓力測試
第十四講模型驗證
模型區分能力
審慎性驗證
模型穩定性驗證
市場風險模型驗證
第十五講系統性風險管理
系統性風險的概念
單一機構導致系統性風險的機制
系統性風險及系統重要性的衡量
巴塞爾委員會關於系統重要性銀行的評價方法
歐美國家對系統性風險管理的新舉措
中國銀行業如何防範和應對系統性風險
第十六講整體性風險管理
風險管理理論與實踐的歷史沿革
從次貸危機看整體性風險管理的必要性
整體性風險管理的內涵
整體性風險管理的難點
巴塞爾委員會關於建立整體性風險管理體系的新要求
第十七講巴塞爾協定的是是非非
陰謀論：巴塞爾協定與日本蕭條
無用論：巴塞爾協定與2008年金融危機
超前論：中國銀行業是否具備實施巴塞爾協定的條件
巴塞爾協定的本質
小結：通過實施巴塞爾協定實現與先進管理實踐的接軌
第十八講風險管理的“囚徒困境”
風險管理面臨的新形勢
動態競爭環境給風險管理帶來新的挑戰
銀行業風險管理的發展方向
附錄巴塞爾協定中的專有辭彙中英文對照
參考文獻
後記
風險與風險管理
為什麼要監管銀行
為何選擇資本充足率
巴塞爾委員會與巴塞爾協定
從Basel Ⅰ到Basel Ⅲ
Basel Ⅲ的主要內容
中國的銀行如何實施巴塞爾協定
第二講8%的來龍去脈
監管資本的本質
監管資本的前世今生
8%的理論基礎：單因素風險模型
敞口劃分與監管資本要求
期限與監管資本要求
第三講違約機率
違約的概念
默頓模型
違約機率統計模型
個人信用評分模型
校準
主標尺
第四講違約損失率
違約損失率的概念
初級IRB法下違約損失率的確定
押品拆分規則
違約損失率模型的開發
第五講違約風險敞口
違約風險敞口的概念
授信額度與額度授信
違約風險敞口模型的開發
第六講市場風險管理
市場風險的管理邏輯
市場風險管理架構設計
市場風險管理流程
新產品審批
發行體風險管理
市場風險報告
市場風險數據管控
市場風險管理系統
第七講市場風險計量
敞口
久期
VaR
期權風險的計量
CDS
市場風險經濟資本
第八講交易對手信用風險管理
交易對手信用風險管理的概念
交易對手信用風險的管理架構
交易對手敞口計量
交易對手信用風險的額度管理
交易信用風險的擔保要求
信用價值調整CVA
第九講運營風險高級計量法
運營風險的概念
運營風險高級計量法
損失事件的種類劃分
高級計量法的監管要求
高級計量法的方案選擇
損失分布法
第十講信貸授權
信貸授權的動因
信貸授權的對象
信貸授權的額度確定
對受權人的激勵約束
第十一講準備金管理
準備金的概念與分類
準備金的計提與回撥
撥備覆蓋率、撥貸比與信貸成本
準備金與監管資本、資本底線
第十二講經濟資本
經濟資本的基本概念
單筆貸款的經濟資本
貸款組合的經濟資本
相關係數問題
風險限額
第十三講壓力測試
壓力測試概述
壓力測試情景設計
壓力測試的邏輯設定
違約機率的壓力測試模型
違約損失率的壓力測試模型
基於投入產出模型的壓力測試
整體性壓力測試
第十四講模型驗證
模型區分能力
審慎性驗證
模型穩定性驗證
市場風險模型驗證
第十五講系統性風險管理
系統性風險的概念
單一機構導致系統性風險的機制
系統性風險及系統重要性的衡量
巴塞爾委員會關於系統重要性銀行的評價方法
歐美國家對系統性風險管理的新舉措
中國銀行業如何防範和應對系統性風險
第十六講整體性風險管理
風險管理理論與實踐的歷史沿革
從次貸危機看整體性風險管理的必要性
整體性風險管理的內涵
整體性風險管理的難點
巴塞爾委員會關於建立整體性風險管理體系的新要求
第十七講巴塞爾協定的是是非非
陰謀論：巴塞爾協定與日本蕭條
無用論：巴塞爾協定與2008年金融危機
超前論：中國銀行業是否具備實施巴塞爾協定的條件
巴塞爾協定的本質
小結：通過實施巴塞爾協定實現與先進管理實踐的接軌
第十八講風險管理的“囚徒困境”
風險管理面臨的新形勢
動態競爭環境給風險管理帶來新的挑戰
銀行業風險管理的發展方向
附錄巴塞爾協定中的專有辭彙中英文對照
參考文獻
後記
名人推薦
中國經濟正在調整結構，轉變經濟發展方式，金融市場化改革將進一步深化，銀行的信用風險、市場風險、流動性風險將變得更加複雜，如果上述挑戰在某個時點疊加，將對銀行業構成嚴峻挑戰。實施巴塞爾協定是中國銀行業迎接挑戰、防範與化解危機、與國際接軌的重要途徑。實踐表明，中國銀行業機構有能力、有條件實施巴塞爾協定。楊軍博士結合自己的實踐體會，深入淺出地介紹了巴塞爾協定和風險管理的概念、技術和方法，是將巴塞爾協定中國化的重要嘗試，希望能對巴塞爾協定在中國的實施起到普及和推進作用。
——中國銀行業監督管理委員會監管一部副主任
強化資本約束、提升銀行體系穩健性是我國銀行業面臨的重大課題，對於推動銀行業深化改革和轉變發展方式具有重要意義。楊軍博士長期從事風險管理實踐，同時熱衷於理論研究，本書是他長期思考和跟蹤研究巴塞爾協定的成果，以風險管理為切入點對巴塞爾協定的邏輯和知識體系進行了梳理，在國內同類論著中最能體現理論與實踐相結合的特點。
——中國銀行業監督管理委員會國際部副主任
——中國銀行業監督管理委員會監管一部副主任
強化資本約束、提升銀行體系穩健性是我國銀行業面臨的重大課題，對於推動銀行業深化改革和轉變發展方式具有重要意義。楊軍博士長期從事風險管理實踐，同時熱衷於理論研究，本書是他長期思考和跟蹤研究巴塞爾協定的成果，以風險管理為切入點對巴塞爾協定的邏輯和知識體系進行了梳理，在國內同類論著中最能體現理論與實踐相結合的特點。
——中國銀行業監督管理委員會國際部副主任
