商業銀行信貸風險統計與納什均衡策略

內容簡介

本書在國有商業銀行信貸風險統計與納什均衡策略研究過程中，一方面借鑑國外學者關於信貸風險理論研究的最新成果；另一方面綜合運用經濟學、管理學、統計學、博弈理論的知識與原理，在商業銀行信貸風險管理方法的引用研究上有所創新，首次明確提出商業銀行信貸市場存在“羊群行為”、“非貝葉斯法則”、“過度反應”等行為金融學現象，並就其產生機理進行理論研究。界定其在信貸市場中的表現特徵，這樣拓展了行為金融理論的套用範圍，豐富了行為金融的研究成果，這為我國商業銀行在未來完善的市場經濟體制下制定防範信貸風險的決策措施提供重要的理論參考價值。

圖書目錄

前言
第一章導論
第一節問題提出
第二節研究意義
第三節研究方法
第四節研究架構
第二章商業銀行信貸風險管理的歷史變遷
第一節商業銀行信貸風險管理的起源
第二節商業銀行信貸風險管理理論綜述
一、資產風險管理理論
二、負債風險管理理論
三、資產負債風險管理理論
四、風險資產管理理論
第三節我國商業銀行信貸風險管理的歷程
一、傳統的產品經濟體制下的信貸風險管理
二、有計畫的商品經濟體制下的信貸風險管理
三、社會主義市場經濟體制下的信貸風險管理
第三章商業銀行信貸風險統計分析中的幾個經濟學問題
一、道德風險問題
二、逆向選擇問題
三、機制設計問題
四、抵押擔保貸款問題
五、尋租行為問題
第四章商業銀行信貸風險統計分析理論模型
第一節信貸風險與投資收益率、企業信用之間的數理描述
一、信貸風險與項目投資收益率的關係
二、信貸風險與企業信用狀況的關係
三、企業信用狀況和項目投資收益率共同作用下的信貸風險
第二節商業銀行信貸風險度的探討
一、信貸風險度
二、信貸風險度與風險收益、風險損失、機會損失的關係
三、理論上的“信貸臨界風險度”
四、小結
第五章商業銀行信貸風險統計分析實證研究
第六章商業銀行信貸風險防範的博弈策略
第七章國有商業銀行信貸風險現狀及防範對策
結束語
參考文獻
後記

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