《合併時間序列分析》是2016年格致出版社、上海人民出版社聯合出版的圖書，作者是[美]洛伊斯·塞耶斯。
基本介紹
- 中文名：合併時間序列分析
- 作者：[美]洛伊斯·塞耶斯
- ISBN：9787543216082
- 頁數：123頁
- 定價：25元
- 出版社：格致出版社、上海人民出版社
- 出版時間：2016年12月
- 裝幀：平裝
- 開本：32開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
什麼是合併時間序列？正如字面上所表達的，時間序列（在一個分析單位下規律出現的具有時間性的觀測值）由橫截面數據（在單獨時間點上一個分析單位下的觀測值）組成的一個數據集。這些分析單位可以是學校、健康組織、商業交易、城市、國家等。為什麼需要進行“合併分析”呢？其中一個原因在於，當下研究者可以獲得越來越多的相關橫截面數據與時間序列數據。另外一個原因在於，將時間序列數據與橫截面數據合併可以顯著地擴大樣本量，這使之前顯得棘手的分析問題變為可能。
圖書目錄
序
第1章 導言
第2章 合併時間序列模型的理論推導
第1節 在套用中的合併
第2節 合併線性回歸模型
第3節 四種合併模型
第4節 初步診斷與殘差分析
第3章 恆定係數模型
第1節 估計恆定係數模型
第2節 糾正自相關
第3節 異方差性
第4節 恆定係數模型的局限性
第4章 LSDV模型
第1節 異方差性與單位效應
第2節 估計LSDV模型
第5章 隨機係數模型
第1節 估計隨機係數模型：GLS方法
第2節 GLS模型的一個ARMA變異
第3節 GLS模型的一個看似不相關回歸
第4節 Swamy隨機係數模型
第5節 Hsiao隨機係數模型
第6節 轉換模型
第7節 ARCH模型
第8節 隨機係數模型的總結
第6章 結構方程模型
第1節 兩步估計
第2節 最大似然估計
第3節 LOGIT與PROBIT設定
第4節 最大似然法的總結
第7章 穩健性檢驗：這些估計值有多好？
第1節 穩健性估計函式
第2節 異方差性與穩健性
第8章 合併時間序列分析的總結
注釋
參考文獻
譯名對照表
