《北京證券交易所交易規則》是為規範證券市場交易行為，維護證券市場秩序，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國證券法》《證券交易所管理辦法》等法律法規、部門規章和規範性檔案等相關規定製定的規則。由北京證券交易所於2021年9月5日發布徵求意見稿，意見徵詢期為2021年9月5日-22日17時。
基本介紹
- 中文名：北京證券交易所交易規則（試行）
- 發布單位：北京證券交易所
發展歷程,意見徵詢,意見稿,
發展歷程
2021年11月2日，北京證券交易所正式發布《北京證券交易所交易規則（試行）》。
意見徵詢
北京證券交易所關於上市規則、交易規則和會員管理規則公開徵求意見的通知
北證公告〔2021〕1號
為規範北京證券交易所上市公司持續監管、證券交易和會員管理等行為，維護市場秩序，保護投資者合法權益，根據《證券法》《證券交易所管理辦法》《北京證券交易所上市公司持續監管辦法（試行）》等法律法規、部門規章和規範性檔案，本所起草了《北京證券交易所股票上市規則（試行）》（徵求意見稿）、《北京證券交易所交易規則（試行）》（徵求意見稿）和《北京證券交易所會員管理規則（試行）》（徵求意見稿）等業務規則（詳見附屬檔案），現向社會公開徵求意見。有關意見請於9月22日17點前通過電子郵件或郵寄方式反饋。
信箱地址：詳見參考連結
郵寄地址：北京市西城區金融大街丁26號金陽大廈南門北京證券交易所業務規則徵求意見專用地址（郵政編碼：詳見參考連結）
北京證券交易所
2021年9月5日
意見稿
北京證券交易所交易規則（試行）
第一章 總 則
1.1 為了規範證券市場交易行為，維護證券市場秩序，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國證券法》《證券交易所管理辦法》等法律法規、部門規章和規範性檔案等相關規定，制定本規則。
1.2 在北京證券交易所（以下簡稱本所）上市證券的交易適用本規則。本規則未作規定的，適用本所其他有關規定。
1.3 證券交易及相關活動實行公開、公平、公正的原則，禁止證券欺詐、內幕交易、操縱市場等違法違規行為。
1.4 證券公司、投資者等市場參與人應當遵守法律法規、部門規章及本所業務規則，遵循自願、有償、誠實信用原則。
1.5 本所為證券交易活動提供服務，並依法對相關證券交易活動進行自律管理。
1.6 證券交易採用無紙化的集中交易或經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）批准的其他方式。
第二章 交易市場
第一節 交易設施與交易參與人
2.1.1 本所為證券交易提供相關設施，包括交易主機、交易單元、報盤系統及相關通信系統等。
2.1.2 會員及本所認可的機構進入本所市場進行證券交易，應當向本所申請取得交易許可權，成為本所交易參與人。
2.1.3 交易參與人應當通過在本所申請開設的交易單元進行證券交易，並遵守本規則及本所其他業務規則關於證券交易業務的相關規定。
2.1.4 交易單元是指交易參與人向本所申請設立的、參與本所證券交易，並接受本所服務及管理的基本業務單位。
2.1.5 交易單元和交易許可權的具體規定，由本所另行制定。
第二節 交易方式
2.2.1 本所股票可以採取下列交易方式：
（一）競價交易；
（二）大宗交易；
（三）盤後固定價格交易；
（四）中國證監會批准的其他交易方式。盤後固定價格交易的具體事宜由本所另行規定。因收購、股份權益變動或引進戰略投資者等原因需要進行股票轉讓的，可以申請協定轉讓，具體辦法另行規定。
2.2.2 經中國證監會批准，競價交易可以引入做市商機制。
第三節 交易時間
2.3.1 本所交易日為每周一至周五。
國家法定節假日和本所公告的休市日，本所市場休市。
2.3.2 採取競價交易方式的，每個交易日的 9:15 至 9:25 為
開盤集合競價時間，9:30 至 11:30、13:00 至 14:57 為連續競價時間，14:57 至 15:00 為收盤集合競價時間。經中國證監會批准，本所可以調整交易時間。交易時間內因故停市，交易時間不作順延。
第三章 證券交易
第一節 一般規定
3.1.1 會員接受投資者的買賣委託後，應當確認投資者具備相應證券或資金，並按照委託的內容向本所申報，承擔相應的交易、交收責任。會員接受投資者買賣委託達成交易的，投資者應當向會員交付其委託會員賣出的證券或其委託會員買入證券的款項，會員應當向投資者交付賣出證券所得款項或買入的證券。
3.1.2 交易參與人通過其相關的報盤系統向本所交易主機傳送買賣申報指令，並按本規則達成交易，交易記錄由本所傳送至交易參與人。
3.1.3 交易參與人應當按照有關規定妥善保管委託和申報記錄。
3.1.4 投資者買入的證券，買入當日不得賣出，但本所另有規定的除外。
第二節 委 托
3.2.1 投資者買賣證券，應當以實名方式開立證券賬戶和資金賬戶，與會員簽訂證券交易委託協定，並按相關規定簽署風險揭示書。投資者開立證券賬戶，應當按照證券登記結算機構的規定辦理。
3.2.2 投資者可以通過書面或電話、自助終端、網際網路等自助委託方式委託會員買賣證券。投資者進行自助委託的，應按相關規定操作，會員應當記錄投資者委託的電話號碼、網卡地址、IP位址等信息。
3.2.3 除本所另有規定外，投資者的委託指令應當包括下列
內容：
（一）證券賬戶號碼；
（二）證券代碼；
（三）買賣方向；
（四）委託數量；
（五）委託價格；
（六）本所及會員要求的其他內容。
3.2.4 投資者可以採用限價委託和市價委託方式委託會員買賣證券，本所另有規定的除外。
限價委託，是指投資者委託會員按其限定的價格買賣證券的指令。會員必須按限定的價格或低於限定的價格申報買入證券；按限定的價格或高於限定的價格申報賣出證券。市價委託，是指投資者委託會員按市場價格買賣證券的指令。
3.2.5 投資者可以撤銷委託的未成交部分。
3.2.6 被撤銷和失效的委託，會員應當在確認後及時向投資者返還相應的資金或證券。
第三節 申 報
3.3.1 本所接受交易參與人競價交易申報的時間為每個交易日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
每個交易日 9:20 至 9:25 的開盤集合競價階段、14:57 至15:00 的收盤集合競價階段，本所交易主機不接受撤銷申報；在其他接受申報的時間內，未成交申報可以撤銷。
本所可以調整接受申報的時間。
3.3.2 會員應當按照接受投資者委託的時間先後順序及時向本所申報。
買賣申報和撤銷申報經本所交易主機確認後方為有效。
3.3.3 除另有規定外，本所接受交易參與人的限價申報和市價申報。
3.3.4 本所接受下列類型的市價申報：
（一）對手方最優價格申報，即該申報以其進入交易主機時，對手方最優價格為其申報價格；對手方無申報的，申報自動撤銷；
（二）本方最優價格申報，即該申報以其進入交易主機時，本方最優價格為其申報價格；本方無申報的，申報自動撤銷；
（三）最優 5 檔即時成交剩餘撤銷申報，即該申報在對手方最優 5 個價位內以對手方價格為成交價依次成交，剩餘未成交部分自動撤銷；
（四）最優 5 檔即時成交剩餘轉限價申報，即該申報在對手方最優 5 個價位內以對手方價格為成交價依次成交，剩餘未成交部分按本方申報最新成交價轉為限價申報；如該申報無成交的，按本方最優價格轉為限價申報；如無本方申報的，該申報撤銷；
（五）本所規定的其他類型市價申報。
3.3.5 市價申報僅適用於有價格漲跌幅限制證券連續競價期間的交易。開盤集合競價期間、收盤集合競價期間和盤中臨時停牌期間，交易主機不接受市價申報。
3.3.6 市價申報採取價格保護措施，買入申報的成交價格和轉限價申報的申報價格不高於買入保護限價，賣出申報的成交價格和轉限價申報的申報價格不低於賣出保護限價。買入保護限價是指投資者能夠接受的最高買價，賣出保護限價是指投資者能夠接受的最低賣價。
3.3.7 限價申報指令應包括證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業部識別碼、買賣方向、申報數量、申報價格等內容。市價申報指令應包括申報類型、證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業部識別碼、買賣方向、申報數量、保護限價等內容。申報指令應當按本所規定的格式傳送。根據市場需要，本所可以調整申報的內容及方式。
3.3.8 通過競價交易買賣股票的，單筆申報數量應當不低於100 股。賣出股票時，餘額不足100股的部分應當一次性申報賣出。
3.3.9 股票競價交易單筆申報最大數量應當不超過100萬股。
3.3.10 股票交易的計價單位為“每股價格”。股票交易的申報價格最小變動單位為 0.01 元人民幣。
3.3.11 本所對股票交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為 30%。價格漲跌幅限制以內的申報為有效申報，超過價格漲跌幅限制的申報為無效申報。漲跌幅限制價格的計算公式為：漲跌幅限制價格=前收盤價×（1±漲跌幅限制比例）。經中國證監會批准，本所可以調整股票的漲跌幅限制比例。
3.3.12 具有下列情形之一的，股票交易無價格漲跌幅限制：
（一） 向不特定合格投資者公開發行的股票上市交易首日；
（二） 退市整理期首日；
（三） 中國證監會或本所規定的其他情形。前款第一項情形不包括上市公司增發的股票。
3.3.13 有價格漲跌幅限制和無價格漲跌幅限制的股票，在連續競價階段的限價申報應當符合下列要求：
（一）買入申報價格不高於買入基準價格的 105%或買入基準價格以上 10 個最小价格變動單位（以孰高為準）；
（二）賣出申報價格不低於賣出基準價格的 95%或賣出基準價格以下 10 個最小价格變動單位（以孰低為準）。
前款所稱買入（賣出）基準價格，為即時揭示的最低賣出（最高買入）申報價格；無即時揭示的最低賣出（最高買入）申報價格的，為即時揭示的最高買入（最低賣出）申報價格；無即時揭示的最高買入（最低賣出）申報價格的，為最近成交價；當日無成交的，為前收盤價。開市期間臨時停牌階段的限價申報，不適用本條前述規定。本所可以根據市場情況調整股票的申報有效價格範圍。
3.3.14 申報當日有效。每筆參與競價交易的申報不能一次全部成交時，未成交的部分繼續參加當日競價，本規則另有規定的除外。
3.3.15 根據市場需要，本所可以調整證券交易的單筆申報數量、單筆申報最大數量和申報價格的最小變動單位。
第四節 競 價
3.4.1 證券競價交易採用集合競價和連續競價兩種方式。集合競價是指對一段時間內接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。連續競價是指對買賣申報逐筆連續撮合的競價方式。
3.4.2 當前競價交易階段未成交的買賣申報，自動進入當日後續競價交易階段。
第五節 成 交
3.5.1 競價交易按價格優先、時間優先的原則撮合成交。價格優先的原則為：較高價格買入申報優先於較低價格買入申報，較低價格賣出申報優先於較高價格賣出申報。時間優先的原則為：買賣方向、價格相同的，先申報者優先於後申報者，先後順序按交易主機接受申報的時間確定。
3.5.2 集合競價時，成交價的確定原則為：
（一）可實現最大成交量；
（二）高於該價格的買入申報與低於該價格的賣出申報全部成交；
（三）與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。兩個以上價格符合上述條件的，取在該價格以上的買入申報累計數量與在該價格以下的賣出申報累計數量之差最小的價格為成交價。若買賣申報累計數量之差仍存在相等情況的，取最接近最近成交價的價格為成交價；當日無成交的，取最接近前收盤價的價格為成交價。集合競價的所有交易以同一價格成交。
3.5.3 連續競價時，成交價的確定原則為：
（一）最高買入申報與最低賣出申報價格相同，以該價格為成交價；
（二）買入申報價格高於集中申報簿當時最低賣出申報價格時，以集中申報簿最低賣出申報價格為成交價；
（三）賣出申報價格低於集中申報簿當時最高買入申報價格時，以集中申報簿最高買入申報價格為成交價。
3.5.4 買賣申報經交易主機撮合成交後，交易即告成立。按照本規則達成的交易於成立時生效，交易記錄由本所傳送至交易參與人。因不可抗力、意外事件、交易系統被非法侵入等原因造成嚴重後果的交易，本所可以採取適當措施或認定無效。對顯失公平的交易，經本所認定，可以採取適當措施。違反本規則，嚴重破壞證券市場正常運行的交易，本所有權宣布取消交易，由此造成的損失由違規交易者承擔。
3.5.5 按照本規則達成的交易，其成交結果以本所交易主機記錄的成交數據為準。
3.5.6 按照本規則達成的交易，買賣雙方必須承認交易結果，履行清算交收義務。證券交易的清算交收業務，應當按照證券登記結算機構的規定辦理。
第六節 大宗交易
3.6.1 股票交易單筆申報數量不低於 10 萬股，或者交易金額不低於 100 萬元人民幣的，可以採用大宗交易方式。本所可以根據市場情況調整大宗交易的最低限額。
3.6.2 投資者可以採用成交確認委託方式委託會員進行大宗交易。成交確認委託，是指投資者買賣雙方達成成交協定，委託會員按其指定的價格和數量與指定對手方確認成交的指令。成交確認委託指令應包括證券賬戶號碼、證券代碼、買賣方向、委託數量、委託價格、成交約定號、對手方交易單元代碼和對手方證券賬戶號碼等內容。
3.6.3 本所接受成交確認申報的時間為每個交易日的 9:15至 11:30、13:00 至 15:30。成交確認申報應包括證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業部識別碼、買賣方向、申報數量、申報價格、成交約定號、對手方交易單元代碼和對手方證券賬戶號碼等內容。本所可以調整接受申報的時間。
3.6.4 每個交易日的 15:00 至 15:30 為大宗交易的成交確認時間。
3.6.5 有價格漲跌幅限制的股票，大宗交易的成交價格由買賣雙方在當日價格漲跌幅限制範圍內確定。無價格漲跌幅限制的股票，大宗交易的成交價格應當不高於前收盤價的 130%或當日已成交的最高價格中的較高者，且不低於前收盤價的 70%或當日已成交的最低價格中的較低者。
3.6.6 會員應當保證大宗交易參與者實際擁有與交易申報相對應的證券或資金。
3.6.7 本所對證券代碼、申報價格和申報數量相同，買賣方向相反，指定對手方交易單元、證券賬戶號碼相符及成交約定號一致的成交確認申報進行確認成交。
3.6.8 大宗交易不納入即時行情和指數的計算，成交量在大宗交易結束後計入當日該證券成交總量。
3.6.9 每個交易日結束後，本所公布當日每筆大宗交易成交信息，內容包括證券代碼、證券簡稱、成交價格、成交數量、買賣雙方會員證券營業部或交易單元的名稱等。證券交易公開信息涉及機構專用交易單元的，公布名稱為“機構專用”。
第四章 其他交易事項
第一節 開盤價與收盤價
4.1.1 證券的開盤價通過開盤集合競價方式產生。不能通過開盤集合競價產生的，以當日第一筆成交價為開盤價。
4.1.2 除本所另有規定外，證券的收盤價通過收盤集合競價方式產生。收盤集合競價不能產生收盤價或未進行收盤集合競價的，以該交易日最後一筆成交價為收盤價。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。
第二節 掛牌、摘牌、停牌與復牌
4.2.1 本所對上市證券實行掛牌交易。
4.2.2 證券不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，並予以摘牌。
4.2.3 本所可以對出現異常交易情況的證券實施停牌並予以公告。具體停牌與復牌時間，以相關公告為準。
4.2.4 證券停牌時，本所發布的行情中包括該證券的信息；證券摘牌後，行情中無該證券的信息。
4.2.5 無價格漲跌幅限制的股票競價交易出現下列情形之
一的，本所可以對其實施盤中臨時停牌：
（一）盤中交易價格較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過 30%的；
（二）盤中交易價格較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過 60%的。單次臨時停牌的持續時間為 10 分鐘，股票停牌時間跨越14:57 的，於 14:57 復牌並對已接受的申報進行復牌集合競價，再進行收盤集合競價。
4.2.6 證券開市期間臨時停牌的，停牌前的申報參加當日該證券復牌後的交易。臨時停牌期間，可以申報，也可以撤銷申報；復牌時對已接受的申報實行集合競價，臨時停牌期間不揭示集合競價參考價、匹配量、未匹配量。
4.2.7 證券的掛牌、摘牌、停牌與復牌，由本所予以公告。相關信息披露義務人應當按照本所的要求及時公告。
4.2.8 證券掛牌、摘牌、停牌與復牌的其他事宜，適用本所上市規則或其他有關業務規則。
第三節 除權與除息
4.3.1 上市證券發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況，本所在權益登記日的次一交易日對該證券作除權除息處理，本所另有規定的除外。
4.3.2 除權（息）參考價計算公式為：
除權（息）參考價＝［（前收盤價-現金紅利）+配股價格×股份變動比例］÷（1+股份變動比例）
上市公司認為有必要調整上述計算公式時，可以向本所提出調整申請並說明理由。經本所同意的，上市公司應當向市場公布該次除權（息）適用的除權（息）參考價計算公式。
4.3.3 除權（息）日證券買賣，按除權（息）參考價作為計算漲跌幅度和申報有效價格範圍的基準，本所另有規定的除外。
4.3.4 在除權（息）日，上市公司應變更證券簡稱，在簡稱前冠以“XR”“XD”“DR”等字樣。“XR”代表除權；“XD”代表除息；“DR”代表除權並除息。
第四節 轉託管
4.4.1 投資者可以以同一證券賬戶在單個或多個會員的不同證券營業部買入證券。
4.4.2 投資者買入的證券可以通過原買入證券的交易單元委託賣出，也可以向原買入證券的交易單元發出轉託管指令，轉託管完成後，在轉入的交易單元委託賣出。轉託管的具體規定，由證券登記結算機構制定。
第五章 交易信息
第一節 一般規定
5.1.1 本所每個交易日發布證券交易即時行情、證券交易公開信息等交易信息，及時編制反映市場交易情況的各類報表，並通過符合《證券法》規定的信息披露平台予以公布。
5.1.2 本所負責本所市場交易信息的統一管理和發布。未經本所許可，任何機構和個人不得發布、使用和傳播交易信息。經本所許可使用交易信息的機構和個人，未經本所同意不得將交易信息提供給其他機構和個人使用或予以傳播。
第二節 即時行情
5.2.1 每個交易日 9:15 至 9:25 開盤集合競價期間、14:57 至15:00 收盤集合競價期間，即時行情內容包括證券代碼、證券簡稱、前收盤價、集合競價參考價、匹配量和未匹配量等；若未產生集合競價參考價的，則揭示實時最優 1 檔申報價格和數量。
5.2.2 連續競價期間，即時行情內容包括證券代碼、證券簡稱、前收盤價、最近成交價、當日最高成交價、當日最低成交價、當日累計成交數量、當日累計成交金額、最高 5 個價位買入申報價格和數量、最低 5 個價位賣出申報價格和數量等。
5.2.3 本規則第 3.3.12 條第一款第一項規定的情形，其即時行情顯示的前收盤價為其發行價，本所另有規定的除外。
5.2.4 即時行情通過本所許可的通信系統傳輸，交易參與人應在本所許可的範圍內使用。
5.2.5 本所可以根據市場需要，調整即時行情的內容和發布方式。
第三節 證券指數
5.3.1 本所可以根據市場發展需要，編制綜合指數、成份指數、分類指數等證券指數，隨即時行情發布。
5.3.2 證券指數的設定和編制方法，由本所另行規定。
第四節 交易公開信息
5.4.1 有價格漲跌幅限制的股票競價交易屬於下列情形之一的，本所分別公布相關股票當日買入、賣出金額最大 5 家會員證券營業部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額：
（一） 當日收盤價漲跌幅達到±20%的各前 5 只股票；
（二） 當日價格振幅達到 30%的前 5 只股票；價格振幅的計算公式為：價格振幅=（當日最高價-當日最低價）÷當日最低價×100%
（三） 當日換手率達到 20%的前 5 只股票；換手率的計算公式為：換手率=成交股數÷無限售條件股份總數×100%收盤價漲跌幅、價格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。
5.4.2 股票競價交易出現下列情形之一的，屬於異常波動，本所公告該股票異常波動期間累計漲跌幅、成交量和成交金額，以及異常波動期間累計買入、賣出金額最大 5 家會員證券營業部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額：
（一）最近 3 個有成交的交易日以內收盤價漲跌幅偏離值累計達到±40%；
（二）中國證監會或者本所認定屬於異常波動的其他情形。前款所述最近 3 個有成交的交易日，是指在最長不超過 20個交易日的期限以內股票最近 3 個有成交的交易日。收盤價漲跌幅偏離值為單只股票漲跌幅與對應基準指數漲跌幅之差。基準指數由本所向市場公告。
5.4.3 異常波動指標自本所公告之日起重新計算。本所可以根據市場情況，調整異常波動的認定標準。無價格漲跌幅限制的股票不納入異常波動指標的計算。
5.4.4 本所可以根據市場需要，調整證券交易公開信息的內容和發布方式。
5.4.5 證券交易公開信息涉及機構專用交易單元的，公布名稱為“機構專用”。
第六章 交易行為監督
6.1 本所對證券交易過程中出現的下列事項，予以重點監控：
（一）涉嫌內幕交易、操縱市場等違法違規行為；
（二）可能影響證券交易價格或者證券成交量的異常交易行為；
（三）證券交易價格或者證券成交量明顯異常的情形；
（四）買賣證券的範圍、時間、數量、方式等受到法律法規、部門規章及本所業務規則限制的行為；
（五）本所認為需要重點監控的其他事項。
6.2 可能影響證券交易價格或者證券成交量的異常交易行
為包括：
（一）可能對證券交易價格產生重大影響的信息披露前，大量或持續買入或賣出相關證券；
（二）單個證券賬戶，或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶之間，大量或頻繁進行反向交易；
（三）單個證券賬戶，或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶，大筆申報、連續申報、密集申報或申報價格明顯偏離該證券行情揭示的最近成交價；
（四）單獨或者合謀，以漲幅或跌幅限制的價格大額申報或連續申報，致使該證券交易價格達到或維持漲幅或跌幅限制；
（五）頻繁申報或撤銷申報，或大額申報後撤銷申報，以影響證券交易價格或誤導其他投資者；
（六）集合競價期間以明顯高於前收盤價的價格申報買入後又撤銷申報，隨後申報賣出該證券，或以明顯低於前收盤價的價格申報賣出後又撤銷申報，隨後申報買入該證券；
（七）對單一證券在一段時期內進行大量且連續交易；
（八）大量或者頻繁進行高買低賣交易；
（九）申報或成交行為造成市場價格異常或秩序混亂；
（十）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導投資者作出投資決策，並進行相關交易的；
（十一）通過對證券及其發行人、上市公司公開作出評價、預測或者投資建議，誤導投資者作出投資決策，並進行與其評價、預測、投資建議方向相反的證券交易的；
（十二）通過策劃、實施虛假重大事項，誤導投資者作出投資決策，並進行相關交易的；
（十三）通過控制發行人、上市公司信息的生成或者控制信息披露的內容、時點、節奏，誤導投資者作出投資決策，並進行相關交易的；
（十四）本所認為需要重點監控的其他異常交易。會員發現客戶存在上述異常交易行為，應提醒客戶；對可能嚴重影響交易秩序的異常交易行為，應及時報告本所。
6.3 證券交易價格或者證券成交量明顯異常的情形包括：
（一）同一證券營業部或同一地區的證券營業部集中買入或賣出同一證券且數量較大；
（二）證券交易價格連續大幅上漲或下跌，且上市公司無重大事項公告；
（三）本所認為需要重點監控的其他異常交易情形。
6.4 本所可根據監管需要，對會員相關業務活動中的風險管理、技術系統運行、義務履行等情況進行監督檢查。
6.5 本所可以單獨或聯合其他有關單位，對異常交易行為等情形進行現場或非現場調查。相關會員和投資者應當予以配合。
6.6 本所在現場或非現場調查中，可以根據需要要求會員及其證券營業部、投資者及時、準確、完整地提供下列檔案和資料：
（一）投資者的開戶資料、授權委託書、資金賬戶情況和相關賬戶的交易情況等；
（二）相關證券賬戶或資金賬戶的實際控制人、操作人和受益人情況、資金來源以及相關賬戶間是否存在關聯的說明等；
（三）對證券交易中重點監控事項的解釋；
（四）其他與本所重點監控事項有關的資料。
6.7 違反本規則，本所可以視情節輕重採取以下自律監管措
施：
（一） 口頭警示；
（二） 約見談話；
（三） 要求提交書面承諾；
（四） 出具警示函；
（五） 限期改正；
（六） 暫停證券賬戶交易；
（七） 限制證券賬戶交易；
（八） 本所規定的其他自律監管措施。
6.8 違反本規則，本所可以視情節輕重採取以下紀律處分：
（一）通報批評；
（二）公開譴責；
（三）限制、暫停其從事相關交易業務；
（四）取消交易參與人資格；
（五）取消會員資格；
（六）本所規定的其他紀律處分。
本所發現相關主體涉嫌違反法律法規和中國證監會相關規定的，應當向中國證監會報告。
第七章 交易異常情況處理
7.1 因下列突發性事件，導致部分或全部證券交易不能正常進行的，為維護市場交易正常秩序和市場公平，本所可以決定採取技術性停牌、臨時停市等處置措施：
（一）不可抗力；
（二）意外事件；
（三）重大技術故障；
（四）重大人為差錯；
（五）本所認定的其他異常情況。
因前款規定的突發性事件導致證券交易結果出現重大異常，按交易結果進行交收將對證券交易正常秩序和市場公平造成重大影響的，本所可以採取取消交易、通知證券登記結算機構暫緩交收等措施。
7.2 出現無法申報或行情傳輸中斷情況的，會員應及時向本所報告。無法申報或行情傳輸中斷的證券營業部數量超過全部會員所屬證券營業部總數 10%以上的，屬於交易異常情況，本所可以實行臨時停市。
7.3 本所認為可能發生第 7.1 條、第 7.2 條規定的交易異常情況，並嚴重影響交易正常進行的，可以決定技術性停牌或臨時停市。
7.4 本所對技術性停牌、臨時停市、取消交易、通知證券登記結算機構暫緩交收的決定予以公告，並及時向中國證監會報告。
7.5 技術性停牌或臨時停市原因消除後，本所可以決定恢復交易，並予以公告。
7.6 本所對證券交易進行風險監測。出現重大異常波動的，本所可以採取限制交易、強制停牌等處理措施，並向中國證監會報告；嚴重影響證券市場穩定的，本所可以採取臨時停市等處置措施並公告。具體辦法由本所另行制定。
7.7 因對交易異常情況、重大異常波動採取相應措施造成損失的，本所不承擔民事賠償責任，但存在重大過錯的除外。
7.8 交易異常情況處理的具體規定，由本所另行制定。
第八章 交易糾紛
8.1 交易參與人之間、會員和客戶之間發生交易糾紛，相關會員及其他交易參與人應當記錄有關情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會員及其他交易參與人應當及時向本所報告。
8.2 交易參與人之間、會員和客戶之間發生交易糾紛，本所可以按有關規定，提供必要的交易數據。
8.3 客戶對交易有疑義的，會員有義務協調處理。
第九章 交易費用
9.1 投資者買賣證券成交的，應當按規定向會員交納佣金。
9.2 交易參與人應當按規定向本所交納交易經手費及其他費用。
9.3 證券交易的收費項目、收費標準和收費方式等按有關規定執行。
第十章 附 則
10.1 本規則所述時間，以本所交易主機的時間為準。
10.2 本規則下列用語含義：
（一）做市商，是指經本所同意，在本所持續發布買賣雙向報價，並在其報價數量範圍內按其報價履行與投資者成交義務的證券公司或其他機構；
（二）委託，是指投資者向會員進行具體授權買賣證券的行為；
（三）申報，是指交易參與人向本所交易主機傳送證券買賣指令的行為；
（四）集中申報簿，是指交易主機某一時點按買賣方向以及價格優先、時間優先順序排列的所有未成交申報佇列；
（五）集合競價參考價，是指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規則形成的虛擬集合競價成交價；
（六）匹配量，是指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規則形成的虛擬成交數量；
（七）未匹配量，是指截至揭示時集中申報簿中在集合競價參考價位上的不能按照集合競價參考價虛擬成交的買方或賣方
申報剩餘量。
10.3 本規則所稱“超過”“低於”“高於”“不足”不含本數，“以內”“達到”“以上”“以下”含本數。
10.4 本規則制定經本所董事會通過，並報中國證監會批准後生效，修改時亦同。
10.5 本規則由本所負責解釋。
10.6 本規則自發布之日起施
