分量回歸(英語:Quantileregression)是回歸分析的方法之一,主要是將所蒐集資料分為多個分量(Quantile),再以不同分量推論自變數與依變數的關聯性。
基本介紹
- 中文名:分量回歸
- 外文名:Quantileregression
分量回歸(英語:Quantileregression)是回歸分析的方法之一,主要是將所蒐集資料分為多個分量(Quantile),再以不同分量推論自變數與依變數的關聯性。
分量回歸(英語:Quantileregression)是回歸分析的方法之一,主要是將所蒐集資料分為多個分量(Quantile),再以不同分量推論自變數與依變數的關聯性。最早由RogerKoenker和GilbertBas...
1常數向量,Bi是n × n矩陣,εt是n × 1誤差向量。一個有兩個變數的結構VAR(1)可以表示為:其中:簡化向量自回歸 把結構向量自回歸與B0的逆矩陣相乘:讓:對於i=1,…,p和 我們得到p-階簡化向量自回歸(Reduced VAR):
嶺回歸通過給回歸估計值添加一個偏差值,來降低標準誤差。線上性等式中,預測誤差可以劃分為 2 個分量,一個是偏差造成的,一個是方差造成的。預測誤差可能會由這兩者或兩者中的任何一個造成。在這裡,將討論由方差所造成的誤差。嶺...
《向量自回歸模型的理論方法及套用實例》是2013年中國社會科學出版社出版的圖書,作者是張延群。內容簡介 《向量自回歸模型的理論方法及套用實例》是一本關於向量自回歸模型(VAR)理論和套用實例的專著。全書分為理論篇和實證篇。理論篇...
針對標準支持向量回歸單變數輸出結構的局限,即不能有效地處理複雜多輸出變數間存在依賴關係和序貫性(排序性)特徵的預測建模任務(例如多步預測和區間型預測),本項目結合多輸出支持向量回歸學習機(M-SVR)同時處理多個輸入-輸出變數的...
《非參數支持向量回歸和分類理論及其在金融市場預測中的套用》利用支持向量回歸對不同時間序列模型進行估計分別預測了匯率證券指數收益率以及它們的波動性同時也利用支持向量分類估計了非線性的機率模型對公司信用風險進行了預測。中文...
針對上述問題,本項目提出基於時空向量回歸的服務質量預測方法:(1)根據用戶對服務訪問歷史數據,提取用戶和服務的位置特徵數據,研究空間信息輔助下的服務質量序列相關性分析方法;(2)基於相似序列數據,研究多元回歸模型構建方法,以提高...
主成分分析首先是由K.皮爾森(Karl Pearson)對非隨機變數引入的,爾後H.霍特林將此方法推廣到隨機向量的情形。信息的大小通常用離差平方和或方差來衡量。主成分分析是設法將原來眾多具有一定相關性(比如P個指標),重新組合成一組新的...
向量自回歸移動平均模型 向量自回歸移動平均模型(vector ARMA model; VARMA model)是2016年公布的管理科學技術名詞。公布時間 2016年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
《半參數全局向量自回歸模型的理論研究及其套用》是依託福州大學,由葉阿忠擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 全局向量自回歸模型和半參數回歸模型及其方法是當前計量經濟學領域的前沿研究內容。本項目將兩者結合,研究半參數全局向量自回歸...
《半參數空間向量自回歸模型的理論研究及其套用》是依託福州大學,由葉阿忠擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 空間模型和半參數模型及其方法是當前計量經濟學領域的前沿研究內容,面板數據模型和向量自回歸模型及其方法是計量經濟學領域的傳統...
《長期約束下結構向量自回歸模型的推斷方法》是依託清華大學,由詹兆國擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 結構向量自回歸(Structural Vector Autoregression, 簡稱SVAR)模型在國內外被廣泛套用於巨觀經濟分析,而該模型的一種經典...
Softmax回歸是有監督的,不過後面也會介紹它與深度學習無監督學習方法的結合。簡介 在 logistic 回歸中,我們的訓練集由m個已標記的樣本構成: ,其中輸入特徵 。(我們對符號的約定如下:特徵向量x的維度為n+1,其中 對應截距項 ...
(2)建立了基於ICA的時空濾波方法,並成功套用與GPS連續運行監測網的共性誤差提取及大壩變形分析;(3)利用獨立分量回歸建立了大壩位移模型,不僅可解決大壩變形回歸建模的“病態問題”,且該模型獨立分量可合理的解釋影響因素對大壩變形的...
混料回歸設計中常採用稱為Scheffe多項式的數學模型。例如,一般的三元二次回歸方程為:y=b0+ΣbiXi+ΣbiiXi2+ΣbijXiXj (2)而混料設計中的三分量二次回歸方程為:y=ΣbiXi+ΣbijXiXj (3)它沒有常數項與平方項,只有一次項與...
4.3.4嶺回歸 4.3.5主分量回歸法 習題4 第五章違背高斯-馬爾柯夫假設的模型處理 第一節存在異方差干擾的模型處理 5.1.1存在異方差和自相關干擾的參數的最小二乘估計 5.1.2廣義最小二乘估計 5.1.3存在異方差干擾的模型處理...
本書分十章,第一章是導論;第二章是經典計量經濟學模型;第三章是放寬基本假設的回歸模型;第四章是面板數據分析;第五章是相關檢驗,包括平穩性檢驗和協整檢驗;第六章是條件異方差模型;第七章是向量自回歸模型;第八章是其它回歸模型...
中,若將載荷矩陣A看作自變數的數據矩陣,將X看作因變數的數據向量,將F看作未知的回歸係數,將 看作隨機誤差,那么因子分析模型就是一個回歸模型。由於 的方差各不相同,需將異方差的 化為同方差,將下述模型進行變換:變成同方差...
的分量 作為k的函式,當k在 之間變化時,在平面直角坐標系中 所描繪的圖像稱為嶺跡曲線。我們可以根據嶺跡曲線的變化形狀來確定適當的k。常用的嶺跡曲線及其顯示出的相關特點如下:1) 在圖1(a)中, ,並且比較大。這時可以將...
7.6 支持向量回歸:解決數值預測問題 7.6.1 支持向量回歸與一般線性回歸:目標和策略 7.6.2 支持向量回歸的基本思路 7.7 支持向量機的R實現及套用 7.7.1支持向量機的R實現 7.7.2 利用R模擬線性可分下的支持向量分類 7.7....
《中國巨觀經濟模型的研製與套用:季度模型、向量自回歸模型和多部門動態模型》對碳排放量進行了預測,通過模型就碳稅徵收對我國巨觀經濟和各產業部門的影響進行了定量研究。中國巨觀經濟模型的研製與套用作者簡介 編輯 播報 張前榮,男,江西...
(VIF)j被稱為方差膨脹因子的原因,是由於它還可以度量回歸係數的估計方差與自變數線性無關時相比,增加了多少。不妨假設x1,x2,…,xp均是標準化變數。採用最小二乘法得到回歸係數向量B,它的精度是用它的方差來測量的。B的協方差...
多元時間序列分析(multivariate time series analysis)是指對多變數時間序列的研究。實際中,許多問題不僅是觀察單個過程xₜ,而且是同時觀察多個過程x,x,…,x,或者說xₜ為向量時,需要分析多變數時間序列xₜ=(x,x,…,x)...
如果這一假定不滿足,即:隨機誤差項具有不同的方差,則稱線性回歸模型存在異方差性。定義 異方差性是計量經濟學術語。指回歸模型中擾動項的方差不全相等。假設線性回歸模型 中,擾動項 ε 的分量 是均值為零,彼此獨立的,但 不...
第一部分單變數時間序列分析,包括傳統時序分析、隨機時序分析、ARCH類模型;第二部分基於回歸的多變數時序分析,包括含虛擬變數的回歸模型、基於線性回歸的協整和誤差修正模型(ECM) ;第三部分基於AR的多變數時序分析,包括向量自回歸模型(...
嶺估計是帶約束條件線性模型回歸係數的最小二乘估計,屬於嶺估計理論的內容,它是考慮到設計陣呈病態時模型回歸係數的最小二乘估計的分量有偏大的趨勢,從而導致其性質變差,為了改進它的這一性質,通過對其千分量加以約束的方法而獲得的...