《半參數全局向量自回歸模型的理論研究及其套用》是依託福州大學，由葉阿忠擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：半參數全局向量自回歸模型的理論研究及其套用
- 依託單位：福州大學
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：葉阿忠
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
全局向量自回歸模型和半參數回歸模型及其方法是當前計量經濟學領域的前沿研究內容。本項目將兩者結合，研究半參數全局向量自回歸模型、半參數分組全局向量自回歸模型、半參數結構全局向量自回歸模型和半參數分組結構全局向量自回歸模型的估計理論，提出模型的估計方法，並證明參數分量估計和非參數分量估計的大樣本性質(包括一致性和漸近分布)並獲得它們的收斂速度。還研究四種模型(廣義)脈衝回響函式和方差分解的推導和估計，證明(廣義)脈衝回響函式估計的一致性和漸近常態分配性以及方差分解估計的一致性。國家之間、區域之間、行業之間及微觀個體之間眾多領域中的經濟現象都具有橫截面和時間上的相關性，本項目的理論研究對這些領域的實證研究十分重要。在套用方面，本項目研究金磚四國股市聯動效應研究；我國各地區碳排放、FDI及工業經濟成長的內在聯繫及外部衝擊研究；我國八大行業投資的內在聯繫與外部衝擊研究等。
結題摘要
全局向量自回歸模型和半參數回歸模型及其方法是當前計量經濟學領域的前沿研究內容。本項目將兩者結合，研究半參數全局向量自回歸模型、半參數分組全局向量自回歸模型、半參數結構全局向量自回歸模型和半參數分組結構全局向量自回歸模型的估計理論，提出模型的估計方法，並證明參數分量估計和非參數分量估計的大樣本性質(包括一致性和漸近分布)並獲得它們的收斂速度。還研究四種模型(廣義)脈衝回響函式和方差分解的推導和估計，證明(廣義)脈衝回響函式估計的一致性和漸近常態分配性以及方差分解估計的一致性。套用本項目的理論研究對國家之間、區域之間及行業之間眾多領域中的經濟現象都具有橫截面和時間上的相關性問題進效率研究，具體套用包括區域性貨幣政策空間傳遞效應的研究、外部環境對高能耗產業的影響研究、通信信息技術對區域間知識溢出影響的實證研究等。
