《SVAR模型結構識別：前沿進展與套用研究》是2023年上海人民出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：SVAR模型結構識別：前沿進展與套用研究
- 作者：李向陽
- 出版時間：2023年8月
- 出版社：上海人民出版社
- ISBN：9787208184572
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書對計量經濟學中比較專業的技術——結構向量自回歸模型機構識別模型（SVAR）的前沿研究進展與套用進行了系統性的綜述和原創性的研究。SVAR它可以捕捉模型系統內各個變數之間的即時的結構性關係，在巨觀計量經濟研究中有重要套用。作者還通過編程技術，將該技術的套用展現給讀者，包括編程程式的原始碼和工具包，並配合與中國經濟數據相關的案例研究，減弱了純技術的單調枯燥，讓SVAR模型技術的現實套用更接地氣，也讓讀者和學生可以在研究中借鑑其編程程式，有一定的套用價值。
圖書目錄
第一章引言1
第一節前言1
第二節VAR模型的“前世”與“今生”16
第三節SVAR模型的經典形式與簡化式VAR模型28
第二章VAR模型估計：從最小二乘到DSGE框架約束36
第一節經典VAR模型估計36
第二節Bayesian VAR模型分析框架：估計與推斷51
第三節DSGE框架約束下VAR模型估計81
第三章經典SVAR模型識別方法及算法缺陷：最新進展99
第一節什麼是識別問題99
第二節Choleski識別方法及局限性107
第三節符號識別與其算法謬誤問題115
第四節樣本不確定性和識別不確定性問題132
第五節結構彈性估計的誤區142
第四章基於貝葉斯推斷的SVAR模型識別最新進展：識別不確定性
內生化145
第一節Bayesian SVAR識別：BH分析框架及其理論貢獻146
第二節兩變數SVAR模型識別：基於BH分析框架157
第三節BH分析框架的穩健性檢驗：Choleski識別再回顧175
第五章基於DSGE框架約束下的SVAR識別與估計最新進展與
套用189
第一節非對稱t分布及套用189
第二節基於DSGE模型參數信息的SVAR識別與估計193
第三節DSGE模型脈衝回響符號約束構建的問題與方法209
第四節基於DSGE模型脈衝回響符號約束的SVAR模型識別
與估計218
第六章基於外部工具變數方法的SVAR模型識別的最新進展254
第一節經典內部工具變數法254
第二節外部工具變數方法：最新進展258
參考文獻276
作者簡介
李向陽，男，1981年生，安徽界首人，上海海關學院副教授，碩士生導師，經濟學博士，美國諾特丹大學經濟系訪問學者（University of Notre Dame，2013-2014，2019-2020），2012年博士研究生國家獎學金獲得者，研究方向為巨觀經濟及其DSGE建模、巨觀計量、統計等。 近年來，先後發表SCI、CSSCI等中英文論文、省部級決策諮詢報告等共20餘篇；出版3本專著《動態隨機一般均衡(DSGE)模型：理論、方法和Dynare實踐》《微觀福利視角下的人民幣匯率制度選擇研究》和《貿易便利化量化評價研究》；主持完成國家社科後期項目、國家外國專家項目、上海哲社一般項目各1項，2次獲得省部級決策諮詢成果。
