《平衡/非平衡互動效應面板SVAR模型的估計量與套用研究》是依託華中科技大學，由楊繼生擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：平衡/非平衡互動效應面板SVAR模型的估計量與套用研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：楊繼生
- 依託單位：華中科技大學
中文摘要,結題摘要,
中文摘要
本項目分別在平衡和非平衡面板SVAR模型中引入互動效應，以反映共同因子對不同個體的效應差異。（1）當面板數據是平衡的並且共同因素可觀測時，基於非線性工具變數和模型的正交化處理構建OTNIV估計量。當共同因素不可觀測時，基於共同因子的疊代估計構建疊代OTNIV估計量。（2）當面板數據非平衡時，基於受約束SUR模型和泛函主成份分析（FPCA）構建FPC-RMLE估計量。（3）確定三種新估計量的理論分布，並基於仿真實驗考察其經驗分布和有限樣本性質。（4）將互動效應面板SVAR模型方法論研究的成果套用於通脹問題的分析，以準確識別中國通脹尤其是食品通脹對要素價格傳遞、農產品供給、貨幣調控和輸入通脹壓力的動態回響機制，確定與經濟成長穩態路徑相適應的通脹動態管理目標。
結題摘要
面板數據是目前計量經濟學理論和套用研究的核心領域之一，而互動效應是面板數據模型的最新方向。SVAR是線性模型設定的最一般形式，也是巨觀經濟研究的主要工具。本項目將互動效應引入面板SVAR模型，建立其不同設定下的有效估計量，並套用於中國環境污染、國企效率、企業社會責任等現實重大問題的套用分析，在國內外權威期刊發表了一系列重要的研究成果。理論研究主要包括：（1）非平衡互動效應面板數據模型估計量的研究，分別基於泛函主成分分析（FPCA）和EM算法構建了兩個估計量。其中，前者適用於平滑因子的估計，後者則具有普適性。（2）把互動效應面板模型擴展到三位數據結構，為靜態和動態模型分別建立了疊代OLS和疊代GMM估計量。（3）把互動效應引入面板截取模型（Tobit），基於ECM算法建立了有效估計量。（4）在互動效應面板模型中引入非線性平滑轉換機制，為靜態和動態模型建立了疊代OLS和疊代GMM估計量。套用研究包括：（1）對環境污染的研究，測度了中國經濟成長的環境和社會健康成本、以及環境紅利在各經濟主體間的分配比例以及空間轉嫁機制。（2）對國企效率的研究，測度了行政壟斷和權力尋租引致的國有企業效率損失。（3）對企業社會責任的研究，證明了居民對企業失責行為的反應具有選擇性。（4）對通脹的研究，揭示了通脹特別是食品通脹的形成機制、以及通脹周期不同階段企業存貨的調整策略。上述研究成果分別發表於國際權威文獻“Oxford Handbook of Panel Data”，國際權威期刊“Economics Letters”，以及國內權威期刊《經濟研究》（3篇）、《經濟學（季刊）》（2篇）、《數量經濟技術經濟研究》、《統計研究》（2篇）、《中國管理科學》、《管理工程學報》、《經濟科學》、《系統工程》等。關於“經濟成長的環境和社會健康成本“的研究成果獲得第十屆湖北省社會科學優秀成果獎。依託本項目培養了5名博士生和6名碩士生。其中3名博士生獲得張培剛優秀博士論文獎，1名碩士生獲湖北省優秀碩士論文獎。
