《基於Markov因果結構推斷的結構向量自回歸模型識別》是2015年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是張二華。
基本介紹
- 中文名：基於Markov因果結構推斷的結構向量自回歸模型識別
- 作者：張二華
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2015年05月 (1版1次)
- 頁數：159 頁
- 定價：35.00 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787516162231
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
利用圖方法中的Markov因果結構推斷來構建SVAR模型識別條件，是近年來發展起來的一種新識別方法，在實證分析中得到了廣泛的套用。本書首先從理論角度證明了基於Markov因果結構推斷構建SVAR模型識別條件的可行性，並證明該方法的有效性與擾動項的具體分布形式無關，將這一方法推廣到非高斯分布情形。其次，本書還將基於同期變數間因果結構的推斷來構建SVAR模型識別條件，拓展到基於動態因果結構的推斷，並設計了動態因果結構推斷的具體算法，使SVAR模型得以被完全識別的情形得到了有效拓展。最後，本書還將上述理論成果成功套用於貨幣政策傳導機制中的實證分析，得到了一些重要研究結論。
作者簡介
張二華，男，漢族，1979年1月生，安徽無為人。復旦大學管理科學與工程博士後流動站在站博士後，上海財經大學數量經濟學專業博士，浙江萬里學院副教授，碩士生導師，研究方向為：模型識別和時間序列分析。在《財貿經濟》、《數量經濟技術經濟研究》、《系統工程理論與實踐》等知名學術期刊發表論文10餘篇，主持中國博士後科學基金（一等資助）、浙江省哲學社會科學規劃課題、浙江省自然科學基金等省部級項目3項。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景及意義
第二節 國內外研究現狀及其發展動態
第三節 研究內容
第四節 研究創新
第二章 因果結構推斷的主要概念、定理及算法
第一節 基本概念
第二節 機率分布和DAG
第三節 Markov因果結構模型和遞歸結構模型
第四節 DAG和因果結構推斷
第五節 結論
第三章 SVAR模型與線性動態Markov因果結構模型
第一節 VAR和SVAR模型
第二節 SVAR模型的識別
第三節 SVAR模型的遞歸結構假設
第四節 線性動態Markmr因果結構模型及其SVAR模型等價形式
第五節 弱因果Markov條件與嚴格因果忠實條件
第六節 結論
第四章 同期變數間Markov因果結構推斷與SVAR模型識別
第一節 同期變數間Mar。kov因果結構推斷
第二節 SVAR模型及其線性動態Markov因果結構模型等價形式
第三節 同期變數間Markov因果結構與SVAR模型識別
第四節 同期變數問Markov因果結構推斷條件下SVAR模型識別的充要條件
第五節 Montecarlo模擬
第六節 結論
第五章 動態Markov因果結構推斷與SVAR模型識別
第一節 動態Markov因果結構推斷的理論基礎
第二節 動態Markov因果結構推斷的主要算法
第三節 動態．Markov因果結構推斷與SVAR模型識別條件的構建
第四節 MonteCarlo模擬
第五節 結論
第六章 實證分析
第一節 數據及模型設定
第二節 識別條件的構建與SVAR模型估計
第三節 脈衝回響函式
第四節 結論
第七章 研究結論及展望
第一節 研究結論
第二節 研究展望
參考文獻
