計量經濟學：理論與套用

《計量經濟學：理論與套用》是2017年出版的圖書，作者是馬薇。

基本介紹

• 中文名：計量經濟學：理論與套用
• 作者：馬薇
• 出版時間：2017年7月1日
• 出版社： 中國農業出版社
• ISBN：9787302474074
• 定價：49 元

書籍簡介

計量經濟模型是利用數據連線現實與未來的橋樑。此書基於模型的視角，對經典計量經濟模型、系統計量經濟模型、時間序列模型、向量自回歸模型、非參數計量經濟模型以及空間計量經濟模型等模型的建模方法做了重點研究。

目錄

緒論001

11計量經濟學研究問題的方法001

12計量經濟模型的建模過程002

第2章計量經濟學中的統計與數學工具009

21計量經濟學中的數學分析009

2．1．1多元函式的極值009

2．1．2差分運算元與滯後運算元011

22計量經濟學中的線性代數與矩陣論基礎012

2．2．1矩陣概念與矩陣的向量化012

2．2．2矩陣的運算014

2．2．3計量經濟模型中常用的特殊矩陣021

2．2．4矩陣與向量組的其他知識023

2．2．5線性方程組解的理論026

23計量經濟學中的機率論與數理統計的相關知識028

2．3．1隨機變數的數字特徵028

2．3．2重要隨機變數的分布030

2．3．3條件分布與條件期望033

2．3．4參數估計034

2．3．5假設檢驗037

2．3．6大數定律與中心極限定理039

24隨機過程簡介042

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計量經濟學：

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理論與套用

2．4．1隨機過程的基本概念042

2．4．2計量經濟學中常用的隨機過程043

第3章一元線性回歸模型052

31計量經濟模型中變數的分類052

3．1．1內生變數與外生變數052

3．1．2滯後變數與虛擬變數053

32一元線性回歸模型的一般概念054

3．2．1回歸分析的基本概念054

3．2．2一元線性回歸模型的基本假設057

3．2．3一元線性回歸模型的參數估計061

3．2．4一元線性回歸模型的統計檢驗065

3．2．5一元線性回歸模型的套用069

3．2．6一元線性回歸模型的案例072

第4章多元線性回歸模型076

41多元線性回歸模型的一般概念076

42多元線性回歸模型的參數估計079

4．2．1多元模型的普通最小二乘估計079

4．2．2多元線性模型參數的最大似然估計082

4．2．3多元線性模型參數的矩估計084

43多元線性回歸模型的檢驗085

4．3．1多元模型的經濟學檢驗085

4．3．2多元模型對樣本數據擬合優度檢驗的設計研究086

4．3．3模型設定的顯著性檢驗088

4．3．4回歸參數的顯著性檢驗089

44可變換成多元線性回歸模型的模型090

4．4．1對數模型091

4．4．2指數模型093

4．4．3其他可化為線性的模型093

45有約束條件的線性回歸模型094

4．5．1對參數約束的回歸模型094

4．5．2對回歸模型解釋變數個數增減的約束098

4．5．3參數穩定性檢驗098

4．5．4約束問題的其他檢驗方法簡介100

46對線性模型的思考102

47利用R語言進行計量分析102

4．7．1利用R語言生成白噪聲103

4．7．2利用R語言構造泊松過程104

4．7．3利用R語言構造一個簡單線性回歸104

4．7．4利用R語言構造異方差與序列相關數列107

第5章經典參數模型的檢驗與修正方法研究110

51異方差性的檢驗與修正方法111

5．1．1異方差概述111

5．1．2異方差性的檢驗113

5．1．3模型中異方差問題的修正方法研究118

52計量經濟模型序列相關性的研究121

5．2．1序列相關性的一般概念以及對模型的影響121

5．2．2存在序列相關問題時對模型的影響123

5．2．3序列相關性的檢驗124

5．2．4序列相關問題的修正128

53計量模型多重共線性的研究132

5．3．1多重共線性的數學定義132

5．3．2多重共線性對計量經濟模型的影響133

5．3．3多重共線性的檢驗133

5．3．4多重共線性問題的解決方法137

第6章系統計量經濟模型139

61系統計量經濟模型的一般概念139

6．1．1系統計量經濟模型的例子139

6．1．2系__________統計量經濟模型中變數與單方程的分類140

6．1．3系統計量經濟模型的分類142

6．1．4系統計量經濟模型的識別146

62系統模型的估計149

6．2．1間接最小二乘法149

6．2．2系統計量經濟模型的工具變數估計法151

6．2．3系統計量經濟模型的兩階段最小二乘估計方法153

6．2．4利用軟體EViews估計系統計量經濟模型153

63系統計量經濟模型建模的基本過程156

計量經濟學：

理論與套用

第7章時間序列模型159

71時間序列模型的一般概念與研究工具160

7．1．1時間序列過程的因果性160

7．1．2時間序列過程的自相關函式與偏自相關函式160

7．1．3時間序列過程的總體譜161

7．1．4滯後運算元的性質162

72自回歸模型163

7．2．1自回歸模型的一般概念163

7．2．2AR（1）過程的性質164

7．2．3一般自回歸模型AR（狆）的性質166

73移動平均過程166

74自回歸移動平均過程169

75非平穩時間序列的建模170

76單位根檢驗174

7．6．1隨機擾動項無序列相關性的單位根檢驗———DF檢驗174

7．6．2隨機擾動項存在序列相關性的單位根檢驗179

7．6．3方差比檢驗182

77向量自回歸模型VAR183

7．7．1VAR模型的一般概念183

7．7．2向量過程的平穩性185

7．7．3VAR（狆）模型衍生模型的推導188

7．7．4VAR（狆）模型的估計192

7．7．5VAR（狆）模型中滯後期狆的選取方法194

78向量自回歸模型的套用195

7．8．1VAR模型與格蘭傑因果關係檢驗195

7．8．2利用VAR模型進行脈衝分析197

79其他時間序列模型簡介200

7．9．1自回歸條件異方差模型200

7．9．2長記憶時間序列模型206

第8章空間計量經濟模型214

81面板數據模型214

8．1．1面板數據模型的一般概念214

8．1．2面板數據模型的設定217

8．1．3面板數據模型的選擇檢驗220

8．1．4面板數據模型的估計方法簡介224

目錄

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82空間計量經濟模型227

8．2．1空間計量模型的設定228

8．2．2空間權重矩陣229

8．2．3空間計量模型的設定與分類231

83空間計量模型的估計方法與檢驗方法簡介235

8．3．1空間計量模型的極大似然估計235

8．3．2空間計量模型的檢驗方法236

84空間計量經濟模型的實證研究237

8．4．1實例背景237

8．4．2數據來源與處理238

8．4．3空間效應分析238

8．4．4截面數據空間模型建立239

8．4．5面板數據空間計量模型的實證研究241

8．4．6空間模型的建立及回歸243

第9章非參數與半參數計量經濟模型247

91非參數計量經濟模型的一般概念247

9．1．1建立非參數模型的數據分析248

9．1．2非參數方法中經驗分布函式的構建248

9．1．3非參數方法中的核密度函式估計方法250

92核函式的構造與性質252

93非參數核密度估計方法262

9．3．1一元核密度的估計方法262

9．3．2多元核密度的估計方法269

94非參數計量經濟模型270

9．4．1非參數計量經濟模型的一般形式270

9．4．2非參數計量經濟模型的估計273

95半參數計量經濟模型簡介276

9．5．1半參數模型的一般概念276

9．5．2半參數計量經濟模型的估計277

96利用R語言進行非參數估計279

9．6．1利用R語言對總體分布的估計279

9．6．2使用R語言選取窗寬283

9．6．3利用R語言估計多維隨機變數聯合分布283

9．6．4用R語言估計非參數計量經濟模型287

9．6．5R語言在非參數計量經濟模型中的其他套用289

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計量經濟學：

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理論與套用

9．6．6半參數模型的實現293

9．6．7半參數單指數模型的回歸示例298

第10章協同積分與誤差修正模型304

101動態計量經濟模型的建模方法304

10．1．1動態計量經濟模型的一般概念305

10．1．2誤差修正模型（ECM）的推導305

10．1．3動態建模的基本過程309

102非平穩經濟過程的協同積分研究313

10．2．1對非平穩過程的思考與變數的弱外生性313

10．2．2協同積分的定義與性質314

10．2．3過程非平穩時誤差修正模型的建模條件321

103向量自回歸模型與協同積分的關係324

第11章計量經濟模型的套用研究326

111非參數模型的套用———金融風險測度的非參數方法326

11．1．1金融風險測度中的連線函式327

11．1．2深港股市風險相關性測度實證分析333

112STARCopula模型的套用340

11．2．1運用STAR模型構造邊緣分布341

11．2．2實證分析342

參考文獻348

附錄A正態曲線下的面積350

附錄Bt-分布的臨界點351

附錄Cχ2分布的臨界點352

附錄DF分布353

附錄EDW檢驗上下界355

附錄F馮諾曼比臨界值357

附錄Gσ(P-1)/σ(_p^^)經驗累積分布表359

附錄HT(P-1)經驗累積分布表360

附錄I協整檢驗界值表361