計量經濟學（第五版）

《計量經濟學（第五版）》是由李子奈、潘文卿編著，高等教育出版社於2020年10月出版的面向21世紀課程教材、“十二五”普通高等教育本科國家級規劃教材。該書適合作為各類高等院校經濟、管理學科本科生的教材或教學參考書，也可供具有一定數學、經濟學以及經濟統計學基礎的經濟管理人員和研究人員閱讀和參考。

《計量經濟學（第五版）》共七章，主要內容包括一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、放寬基本假定的模型、時間序列計量經濟學模型、非經典截面數據計量經濟學模型、計量經濟學套用模型等。

基本介紹

• 中文名：計量經濟學（第五版）
• 作者：李子奈、潘文卿
• 類別：面向21世紀課程教材、“十二五”普通高等教育本科國家級規劃教材
• 出版社： 高等教育出版社
• 出版時間：2020年10月28日
• 頁數：324 頁
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787040545227
• 版面字數：470千字

成書過程

《計量經濟學（第五版）》在保留第四版總體結構的基礎上，做了三方面的調整：一則，將橫截面數據的建模與時間序列數據的建模分開討論，以明晰兩者在基本假設、模型估計以及模型檢驗等方面存在的差異；二則，選擇常用的幾個非經典截面數據模型，討論這類模型區別於傳統橫截面數據模型的數據特徵，以及由數據特徵帶來的估計方法的變化。三則，討論計量經濟模型的方法論，尤其是模型設定理論。

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該輪修訂的具體內容包括以下幾個方面：

在第2章一元線性回歸模型中，介紹了回歸分析就是通過樣本估計樣本回歸函式，並以之“代表”總體回歸函式的基本思想後，直接介紹普通最小二乘法是如何估計樣本回歸函式的，沒有事先對總體回歸模型給出相關假設；而在估計完成後，在討論估計量的優劣時，再給出相關假設。

在第2章一元線性回歸模型的內容中，只保留普通最小二乘估計方法，刪除了矩估計與極大似然估計這兩種不同的估計方法。而在第3章多元線性回歸模型的內容中，引入了矩估計與極大似然估計方法。

在第2章與第3章中，將估計量的小樣本性質與大樣本性質分列討論，第2章只討論大樣本下最為重要的一致性；而在第3章，則進一步討論大樣本下的漸近有效性。

在第4章、第5章、第6章的相關內容中，加強了對許多問題處理時只有在大樣本下才具有的特徵的文字說明。例如，在異方差問題中，強調了加權最小二乘法與懷特的異方差-穩健標準誤法只有在大樣本下才是適用的；對內生性問題處理的工具變數法也只有在大樣本下才具有良好的統計性質。同樣地，時間序列模型的廣義最小二乘估計、面板數據模型中變係數模型的廣義最小二乘估計，只有在大樣本下才是適用的。而在選擇性樣本模型、二元離散選擇模型部分，也強調了極大似然估計量只有在大樣本下才具有一致性、漸近正態性與漸近有效性。

該版教材儘可能地減少對矩陣表述方式的依賴。第3章刪除了通過矩陣求導的方式求解普通最小二乘估計量的相關內容；而在第5章也刪除了向量自回歸模型的抽象的矩陣表達方式，代之以一個具體的兩個方程表達的兩個變數的向量自回歸模型。

2020年10月，《計量經濟學（第五版）》由高等教育出版社出版發行。

內容簡介

《計量經濟學（第五版）》融計量經濟學理論、方法與套用為一體，全書論述了單方程計量經濟學模型的理論方法，介紹了現代時間序列計量經濟學模型和幾類非經典截面數據模型的理論方法。在計量經濟學套用模型中，該書討論了模型類型設定、總體回歸模型設定、模型函式關係設定和模型變數設定的原則和方法。在介紹線性回歸模型數學過程的基礎上，各章的重點是對實際套用中出現的問題的處理，並儘可能與中國的模型實例相結合。

教材目錄

第一章 緒論 §1.1 計量經濟學概述 一、計量經濟學的定義 一、計量經濟學模型 二、計量經濟學的內容體系 四、計量經濟學是一門經濟學科 五、計量經濟學方法論 六、計量經濟學教科書的內容與局限 §1.2 建立經典單方程計量經濟學模型的步驟和要點 一、理論模型的設計 一、樣本數據的收集 二、模型參數的估計 四、模型的檢驗 五、計量經濟學模型成功的三要素 六、計量經濟學套用軟體介紹 §1.3 計量經濟學模型的套用 一、結構分析 一、經濟預測 二、政策評價 四、檢驗與發展經濟理論 §1.4 本書內容安排說明， 一、關於經典單方程計量經濟學模型 一、關於聯立方程計量經濟學模型 二、關於時間序列計量經濟學模型 四、關於非經典截面數據計量經濟學模型 五、關於計量經濟學套用模型 本章練習題 第二章 經典單方程計量經濟學模型：一元線性回歸模型 §2.1 回歸分析概述 一、回歸分析基本概念 二、總體回歸函式 三、隨機誤差項 四、樣本回歸函式 §2.2 -元線性回歸模型的參數估計 一、參數估計的普通最小二乘法 二、擬合優度 §2.3 基本假設與普通最小二乘估計量的統計性質 一、一元線性回歸模型的基本假設 二、普通最小二乘估計量的統計性質 §2.4 -元線性回歸模型的統計檢驗 一、參數估計量的機率分布及隨機干擾項方差的估計 二、變數的顯著性檢驗 三、參數檢驗的置信區間估計 §2.5 -元線性回歸分析的套用：預測問題 一、預測值是條件均值或個別值的一個無偏估計 二、總體條件均值與個別值預測值的置信區間 §2.6 建模實例 本章練習題 第三章 經典單方程計量經濟學模型：多元線性回歸模型 §3.1 多元線性回歸模型 一、多元線性回歸模型的形式 二、多元線性回歸模型的基本假定 §3.2 多元線性回歸模型的參數估計 一、普通最小二乘估計 二、矩估計（MM） 三、極大似然估計（ML） 四、擬合優度 五、多元線性回歸模型估計實例 §3.3 多元線性回歸模型的統計性質與統計檢驗 一、參數估計量的統計性質 二、變數的顯著性檢驗 三、參數的置信區間 四、方程的顯著性檢驗（F檢驗） 五、樣本容量問題 §3.4 多元線性回歸模型的預測 一、E（Y0）的置信區間 二、Y0的置信區間 §3.5 可化為線性的多元非線性回歸模型 一、模型的類型與變換 二、可以化為線性的非線性回歸實例* 三、非線性普通最小二乘法 §3.6 含有虛擬變數的多元線性回歸模型 一、含有虛擬變數的模型 一、虛擬變數的引入 二、虛擬變數的設定原則 §3.7 受約束回歸 一、模型參數的線性約束 二、對回歸模型增加或減少解釋變數 三、檢驗不同組之間回歸函式的差異* 四、非線性約束 本章練習題 第四章 經典單方程計量經濟學模型：放寬基本假定的模型 §4.1 多重共線性 一、多重共線性的含義 二、實際經濟問題中的多重共線性 三、多重共線性的後果 四、多重共線性的檢驗 五、克服多重共線性的方法 六、案例——中國糧食生產函式 §4.2 異方差性 一、異方差的類型 二、實際經濟問題中的異方差性 三、異方差性的後果

四、異方差性的檢驗 五、異方差的修正 六、案例——中國農村居民人均消費函式 §4.3 內生解釋變數問題 一、內生解釋變數問題的提出 二、實際經濟問題中的內生解釋變數問題 三、內生解釋變數的後果 四、工具變數法 五、內生性檢驗與過度識別約束檢驗 六、案例——對香菸的人均消費函式 §4.4 模型設定偏誤問題 一、模型設定偏誤的類型 二、模型設定偏誤的後果 三、模型設定偏誤的檢驗 本章練習題 第五章 時間序列計量經濟學模型 §5.1 時間序列模型的序列相關性 一、序列相關性 二、實際經濟問題中的序列相關性 三、序列相關性的後果 四、序列相關性的檢驗 五、序列相關的補救 六、虛假序列相關問題 七、案例 §5.2 時間序列的平穩性及其檢驗 一、問題的提出 二、時間序列數據的平穩性 三、平穩性的圖示判斷 四、平穩性的單位根檢驗 五、單整時間序列 六、案例——中國居民消費總量序列單位根檢驗* 七、趨勢平穩與差分平穩隨機過程 §5.3 協整檢驗與誤差修正模型 一、長期均衡關係與協整 二、協整的檢驗 三、關於均衡與協整關係的再討論 四、誤差修正模型 §5.4 格蘭傑因果關係檢驗 一、時間序列自回歸模型 二、自回歸分布滯後模型 三、格蘭傑因果關係檢驗及其套用 四、時間序列向量自回歸模型 本章練習題 第六章 非經典截面數據計量經濟學模型 §6.1 選擇性樣本計量經濟學模型 一、經濟生活中的選擇性樣本問題 二、“截斷”問題的計量經濟學模型 三、“歸併”問題的計量經濟學模型 §6.2 二元離散選擇模型 一、二元離散選擇模型的經濟背景 二、二元離散選擇模型的建立 三、二元離散選擇模型的參數估計 四、一個實際案例 五、二元離散選擇模型的檢驗 §6.3 固定效應面板數據模型 一、面板數據模型概述 二、模型的設定檢驗 三、固定效應變截距模型 四、固定效應變係數模型 本章練習題 第七章 計量經濟學套用模型 §7.1 計量經濟學套用模型類型設定 一、問題的提出 二、單方程套用模型類型對被解釋變數數據類型的依賴性 三、單方程模型和聯立方程模型的選擇對經濟行為的依賴性 §7.2 計量經濟學套用模型總體回歸模型設定 一、問題的提出及其重要性 二、計量經濟學模型總體設定的“一般性”原則 三、計量經濟學模型總體設定的“現實性”原則 四、計量經濟學模型總體設定的“統計檢驗必要性”原則 五、計量經濟學模型總體設定的“經濟主體動力學關係導向”原則 六、案例——消費理論與消費函式模型 §7.3 計量經濟學套用模型函式關係設定 一、模型的關係類型 二、模型關係誤設的後果 三、模型關係設定的指導原則 四、模型關係設定檢驗 五、案例——以要素替代性質描述為線索的生產函式模型的發展 §7.4 計量經濟學套用模型變數設定 一、問題的提出 二、變數之間的直接影響與間接影響 三、變數的內生性和外生性 四、變數的隨機性和確定性 本章練習題 附錄 統計分布表 一、標準常態分配表 二、χ2分布表 三、t分布表 四、F分布表 五、D.W.檢驗上下界表 六、協整檢驗臨界值表 參考文獻

（註：目錄排版順序為從左列至右列）

教學資源

• 配套教材

《計量經濟學（第五版）》有配套教材——《計量經濟學（第五版）學習指南與練習》。

書名	ISBN	作者	出版時間	出版社
《計量經濟學（第五版）學習指南與練習》	9787040554120	潘文卿、李子奈	2021年3月29日	高等教育出版社

獲得榮譽

2021年9月26日，《計量經濟學（第五版）》被國家教材委員會授予首屆全國教材建設獎全國優秀教材（高等教育類）一等獎。

作者簡介

李子奈，畢業於清華大學工程物理系，清華大學經濟管理學院離退休教授。

潘文卿，畢業於西北師範大學數學系，清華大學經濟管理學院教授。