《計量經濟學理論與實踐》是2012年1月1日清華大學出版社出版的圖書，作者是袁建文、李宏。
基本介紹
- 中文名：計量經濟學理論與實踐
- 作者：袁建文、李宏
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2012年1月1日
- 頁數：256 頁
- 定價：30.00
- 開本：16 開
- ISBN：9787302270355
- 語種：簡體中文
內容簡介,圖書目錄,序言,
內容簡介
《計量經濟學理論與實踐》系統地介紹了計量經濟學的基本理論和常用方法，包括一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、異方差、自相關、多重共線性、滯後變數模型、虛擬變數模型、聯立方程模型、時間序列計量經濟模型等，包含了教育部經濟學學科教學指導委員會制定的經濟學科本科計量經濟學課程基本要求的全部內容。《計量經濟學理論與實踐》特別突出計量經濟學的實際套用，以增強學習者的動手能力，每一章都有套用實例，並與計量經濟學軟體EViews緊密結合。 《計量經濟學理論與實踐》可作為高等學校經濟和管理類專業計量經濟學課程的本科教材，也可作為非經濟學和統計學專業的經濟和管理類研究生的教材，以及作為廣大經濟研究人員和管理人員了解和掌握計量經濟分析方法的學習讀物。
《計量經濟學理論與實踐》特點：先進性與基礎性相統一，教材建設與教學改革相統一，綜合性懷針對性相統一。
圖書目錄
第一章 計量經濟學概論
第一節 什麼是計量經濟學
一、計量經濟學的定義
二、計量經濟學與其他相關學科的關係
三、計量經濟學研究的內容與目的
第二節 計量經濟模型與數據
一、計量經濟模型
二、計量經濟分析中的數據
第三節 計量經濟學研究的一般方法
一、根據經濟理論建立計量經濟模型
二、樣本數據的收集
三、模型參數的估計
四、模型的檢驗
五、計量經濟模型的套用
第四節 計量經濟學軟體EViews
一、EViews簡介
二、運行EViews
三、EViews的視窗
四、EViews的主要功能
五、關閉EViews
六、EViews的求助資源
第五節 計量經濟學軟體EViews的基本概念
一、時間序列、工作檔案、對象、觀察、組、剪貼簿和數據檔案
二、方程、指數平滑、標籤、程式、殘差、t統計量
三、運算符、函式、特殊函式、回歸統計@函式、混合@函式
思考題
第二章 一元線性回歸模型
第一節 回歸分析的幾個基本問題
一、回歸分析的性質
二、回歸的幾個基本概念
第二節 一元線性回歸模型的估計
一、普通最小二乘法
二、經典線性回歸模型：最小二乘法的基本假定
三、最小二乘估計量、的性質及分布
四、隨機擾動項方差的估計
第三節 一元線性回歸模型正態條件下的假設檢驗
一、擬合優度與相關係數
二、整體性假定及檢驗
三、對單個參數的檢驗：t檢驗（P值）
第四節 一元線性回歸模型的預測
一、點預測
二、區間預測
第五節 EViews軟體套用實例
一、研究問題
二、參數估計
三、預測
思考與練習題
第三章 多元線性回歸模型
第一節 多元線性回歸模型的幾個基本問題
一、多元線性回歸模型的表示
二、多元線性回歸模型的基本假定
三、多元線性回歸模型的矩陣表示
第二節 偏回歸係數的最小二乘估計
一、最小二乘估計量
二、實例
三、最小二乘估計量的性質
四、多元判定係數與校正的判定係數
五、偏相關係數
第三節 參數估計量和隨機擾動項的方差估計
一、總體參數的估計量
二、隨機擾動項的方差估計
第四節 多元線性回歸模型的假設檢驗
一、關於個別偏回歸係數的假設檢驗
二、關於總體顯著性的假設檢驗
三、對兩個回歸係數是否相等的檢驗
第五節 多元線性回歸模型用於預測
一、點預測
二、區間預測
第六節 回歸模型的其他函式形式
一、雙對數線性模型
二、半對數線性模型
三、倒數模型
四、多項式回歸模型
五、不同函式形式模型比較
思考與練習題
第四章 異方差
第一節 異方差的性質
第二節 異方差的後果
第三節 異方差的檢驗
一、圖示法——殘差的圖形檢驗
二、帕克檢驗
三、格萊澤檢驗
四、懷特的一般異方差檢驗
第四節 異方差的修正方法
一、誤差已知時的異方差的修正方法
二、誤差未知時的異方差的修正方法
三、重新設定模型
思考與練習題
第五章 自相關
第一節 自相關的性質
第二節 自相關產生的原因
一、慣性
二、模型設定誤差
三、蛛網現象
四、滯後效應
五、數據加工
第三節 自相關的後果
第四節 自相關的診斷
一、圖示法
二、杜賓-瓦特森（D.W.）檢驗
三、自回歸模型的自相關檢驗
第五節 補救措施
一、廣義差分法
二、如何估計？
第六節 廣義差分法的套用
思考與練習題
第六章 多重共線性
第一節 多重共線性的概念
一、多重共線性的定義
二、多重共線性產生的原因
第二節 多重共線性的後果
一、多重共線性的統計後果
二、多重共線性的實際後果
第三節 多重共線性的檢驗
一、直觀判斷法
二、簡單相關係數判斷法
三、輔助回歸檢驗法
四、特徵根判定法
第四節 多重共線性問題的處理
一、剔除引起多重共線性的解釋變數
二、追加樣本信息
三、使用非樣本先驗信息
四、模型或變數變換
五、使用有偏估計
第五節 實例：多重共線性的檢驗與模型估計
一、研究問題——中國民航客運量影響分析
二、用OLS法估計模型
三、多重共線性的診斷
四、多重共線性的修正
思考與練習題
第七章 滯後變數模型
第一節 滯後變數模型的概念
一、滯後變數的概念與產生滯後效應的原因
二、滯後變數模型的種類
第二節 分布滯後模型的估計
一、分布滯後模型估計的困難
二、分布滯後模型的修正估計方法
第三節 自回歸模型的構造
一、自適應預期模型
二、局部調整模型
第四節 自回歸模型的估計
一、自回歸模型估計的困難
二、工具變數法
三、自回歸模型中自相關的檢驗
第五節 格蘭傑因果關係檢驗
一、格蘭傑因果關係檢驗理論
二、格蘭傑因果關係檢驗實例
第六節 實例：滯後變數模型的估計
一、研究問題——中國城鎮居民消費模型的建立
二、自適應預期模型
三、分布滯後模型
思考與練習題
第八章 虛擬變數模型
第一節 虛擬變數模型的概念
一、虛擬變數模型的設定
二、虛擬解釋變數的設定原則
三、虛擬變數模型的優缺點
第二節 變截距的虛擬解釋變數模型
一、解釋變數只有一個定性變數而無定量變數的回歸
二、解釋變數包含一個定性變數和一個定量變數的回歸
三、解釋變數包含兩個定性變數和一個定量變數的回歸
四、互動效應回歸
第三節 變斜率的虛擬解釋變數模型
一、乘法方式引入虛擬解釋變數的一般形式
二、回歸模型結構穩定性檢驗
三、分段線性回歸
第四節 實例：虛擬解釋變數模型的估計
一、研究問題——中國國民總收入與居民消費的關係
二、鄒氏結構變化檢驗
三、虛擬解釋變數模型
思考與練習題
第九章 聯立方程模型
第一節 聯立方程模型概述
一、聯立方程模型的性質
二、聯立方程模型的估計問題
三、聯立方程模型中變數的類型
四、聯立方程模型的種類
第二節 聯立方程模型的識別
一、聯立方程模型識別的概念
二、聯立方程模型識別的類型
三、聯立方程模型識別的條件
第三節 聯立方程模型的估計
一、聯立方程模型估計方法概述
二、間接最小二乘法
三、工具變數法
四、二階段最小二乘法
第四節 實例：聯立方程模型的估計
一、研究問題——中國簡單巨觀經濟模型的建立
二、模型的識別
三、模型的估計
思考與練習題
第十章 時間序列計量經濟模型
第一節 時間序列計量經濟分析概述
一、偽回歸問題
二、時間序列的平穩性
三、時間序列的自相關性
四、時間序列的動態記憶性
第二節 時間序列的平穩性檢驗
一、自相關函式檢驗法
二、單位根檢驗法
三、單整、差分平穩與趨勢平穩
第三節 協整分析與誤差修正模型
一、均衡與協整
二、協整檢驗
三、誤差修正模型
第四節 實例：協整檢驗與誤差修正模型的估計
一、研究問題——中國城鎮居民人均消費誤差修正模型的建立
二、單整檢驗
三、協整檢驗
四、誤差修正模型的建立
思考與練習題
附錄 統計分布表
參考文獻
序言
現實的經濟世界是一個非常複雜的大系統，這一經濟系統包含了居民、企業、政府等部門的經濟主體，而這些經濟主體的經濟行為會遇到許多衝突和問題，面臨著許多的選擇。例如，居民要決定他們的消費、企業要決定它們的投資、政府要制定貨幣政策等。各種經濟主體進行決策時，要考慮許多相關因素的影響，並對這些因素進行定量分析；計量經濟學則可以幫助我們尋找各因素之間的關係，從而為經濟主體作出決策時提供數量依據。
計量經濟學作為研究經濟問題的方法論課程，在我國高等院校的統計學、經濟學和管理學等相關專業中開設已有20多年的歷史，在經濟管理類人才培養中發揮了重要作用。1998年7月，計量經濟學被教育部確定為經濟學類各專業的8門核心課程之一，與個體經濟學和總量經濟學一起成為經濟學科的重要組成部分；此後，計量經濟學受到經管類各專業越來越多的關注和重視。
經過20多年的發展，計量經濟學的教學有了長足的進步，不僅引入了許多國外計量經濟學教材，而且國內也編寫了不少教材與教輔資料。但是，以往的計量經濟學教學大多以推導證明為主，教學與套用脫節；針對此現狀，我們創造性地編寫了《經濟計量學實驗》，引領了全國計量經濟學實驗教學。目前，計量經濟學理論教材和實驗教材不匹配的現象還存在，本教材的編寫就是要解決這個問題。
本教材以計量經濟學理論為主，強調套用和實驗實踐環節，培養套用能力和強化操作訓練。本教材的主要特色如下。
（1） 堅持“基礎性與前沿性相結合”的原則。計量經濟學理論方法按內容深度一般分為初級、中級和高級三個層次。初級以經典線性單方程計量經濟模型理論與方法為主要內容，中級以矩陣描述的經典線性單方程計量經濟模型理論與方法、經典線性聯立方程模型理論與方法為主要內容，高級以微觀計量經濟學、非參數計量經濟學和動態計量經濟學等非經典計量經濟學理論與方法為主要內容。本教材按照基礎性與前沿性相結合的指導原則精選教學內容，重新設計本科計量經濟學教學內容體系，重點介紹經典單方程計量經濟模型理論與方法等基礎內容，適當引入時間序列計量經濟模型等非經典的計量經濟學理論與方法，使讀者在掌握計量經濟學基礎理論與方法的同時對整個學科內容及最新發展有一個全面的了解。
（2） 堅持“重思想、重方法”的原則。計量經濟學是經濟學的一個分支，是在數理經濟學、經濟統計學和數理統計學基礎上發展起來的一門經濟學學科；計量經濟學理論與方法的建立需要一定的高等數學知識，特別是數理統計知識，有些計量經濟學教材過於數學化，以至於不能突出計量經濟學的研究思想與方法，導致教材難以弄懂。數學過程可以通過自學搞清楚，而思路則要通過教師的引導才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解數學過程，則事半功倍；更重要的是，思路反映了理論方法產生和發展的方法論，掌握了方法論，才可能有發展、有創新。因此，本教材在介紹計量經濟學理論與方法時儘量精簡複雜的數學推導與證明，特別注重計量經濟學的基本思想、經濟背景、基本方法的介紹，使之更適應經濟管理類專業學生的要求。
（3） 堅持“理論與套用並重”的原則。計量經濟學根據研究對象和內容側重點的不同可以分為理論計量經濟學和套用計量經濟學；理論計量經濟學以介紹、研究計量經濟學理論與方法為主要內容，側重於計量經濟學理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯繫極為密切；套用計量經濟學以建立與套用計量經濟模型為主要內容，側重於運用計量經濟學理論與方法解決實際經濟問題。目前，國內外本科階段的計量經濟學教材，大多以介紹計量經濟學理論與方法為主，除了一些例題外，幾乎沒有關於套用的專門章節；於是，計量經濟學成為一門孤立的教材，看不到與其他經濟學教材之間的聯繫，更難以理解它在整個經濟學教材體系中的地位，甚至會認為它是一門套用數學類教材。本教材以計量經濟學理論為主，輔之以實驗和案例，整合計量經濟學理論和計量經濟學實驗，使它們完全融合；實驗和案例貫穿計量經濟學教學全過程，通過實驗和案例能更深入直觀地理解和掌握計量經濟學理論和方法，了解和掌握計量經濟分析的步驟和程式，運用計量經濟分析專門軟體建立簡單的計量經濟模型分析問題，從而能達到實際套用的目的。
本教材共分十章。包括計量經濟學概論、一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、異方差、自相關、多重共線性、滯後變數模型、虛擬變數模型、聯立方程模型和時間序列計量經濟模型等內容。
本書的適用對象為非經濟學和統計學專業的經濟管理類研究生、經濟管理類本科生、廣大經濟研究和管理人員。
