楊炳鐸，博士畢業於美國北卡大學夏洛特校區數學與統計系，現為廣東財經大學金融學院特聘教授，博士生導師。主要從事金融計量經濟學理論與方法研究工作，論文發表於系統工程理論與實踐, 管理科學學報, Statistica Sinica, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Applied Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Econometrics，Journal of the American Statistical Association等。主持過國家自然科學基金面上，青年各一項，教育部人文社科一項，省級課題多項。並於2020年獲得中山大學嶺南學院董事會傑出科研貢獻一等獎。同時擔任國家自然科學基金評審人以及Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Econometric Review等刊物的匿名審稿人。
基本介紹
- 中文名：楊炳鐸
- 畢業院校：美國北卡大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：金融計量經濟學理論與方法
- 任職院校：中山大學
研究領域,教育背景,教授課程,學術成果,發表論文,科研課題,
研究領域
金融計量經濟學理論與方法
教育背景
博士，美國北卡大學夏洛特校區數學與統計系
碩士，廈門大學自動化系
學士，廈門大學經濟系
教授課程
《金融時間序列分析》 博士生、碩士生
《計量經濟學導論》本科生
學術成果
發表論文
工作論文
Yang, B., Liu, X. Cai, Z. and Peng, L.(2019). New robust econometric tests for a dynamic predictive regression. Submitted to JBES, Ask revised.
代表性論文
Yang, B.*, Long, W., Peng, L. and Cai, Z. (2019). Testing predictability of U.S. housing price index returns based on an IVX-AR model, Journal of the American Statistical Association.
Liu, X., Yang, B.*, Cai, Z. and Peng, L.(2019). A unified test for predictability of asset returns regardless of properties of predicting variables. Journal of Econometrics. 208:141-159.
Cai, Z., Juhl, T. and Yang, B.* (2015). Functional index coefficient models with variable selection. Journal of Econometrics.189:272-284.
Cai, Z, Ren, Y. and Yang, B. (2015). A semiparametric conditional capital asset pricing model. Journal of Banking and Finance. 61:117-126.
Yang, B.*, Wang, S. and Bao Y. (2014). New efficient regression method for local AADT estimation via SCAD variable selection, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. Vol 15(6):2726-2731.
楊炳鐸，湯教泉.中國債券收益率的可預測性檢驗 (2019). 系統工程理論與實踐, 29, 970-985.
科研課題
教育部人才社科項目，主持；
國家自然科學基金青年項目，主持；
